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Spelling suggestions: "subject:"itô formel"" "subject:"itô cormel""

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Itô’s Lemma

Grunert, Sandro 10 June 2009 (has links) (PDF)
Itô’s Lemma Ausarbeitung im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik", SS 2009 Die Arbeiten des japanischen Mathematikers Kiyosi Itô aus den 1940er Jahren bilden heute die Grundlage der Theorie stochastischer Integration und stochastischer Differentialgleichungen. Die Ausarbeitung beschäftigt sich mit Itô's Kalkül, in dem zunächst das Itô-Integral bezüglich diverser Integratoren bereitgestellt wird, um sich anschließend mit Itô's Lemma bzw. der Itô-Formel als grundlegendes Hilfsmittel stochastischer Integration zu widmen. Am Ende wird ein kurzer Ausblick auf das Black-Scholes-Modell für zeitstetige Finanzmärkte vollzogen. Grundlage für die Ausarbeitung ist das Buch "Risk-Neutral Valuation" von Nicholas H. Bingham und Rüdiger Kiesel.
Itô Formel
Itô Integral
Itô Kalkül
Itô Lemma
Mathematik
Wirtschaftsmathematik
zeitstetige Finanzmärkte
ddc:500
ddc:510
Brownsche Bewegung
Diffusionsprozess
Finanzmathematik
Ito
Kiyoshi
Martingal
Martingaltheorie
Stochastisches Integral
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Itô’s Lemma

Grunert, Sandro 10 June 2009 (has links)
Itô’s Lemma Ausarbeitung im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik", SS 2009 Die Arbeiten des japanischen Mathematikers Kiyosi Itô aus den 1940er Jahren bilden heute die Grundlage der Theorie stochastischer Integration und stochastischer Differentialgleichungen. Die Ausarbeitung beschäftigt sich mit Itô's Kalkül, in dem zunächst das Itô-Integral bezüglich diverser Integratoren bereitgestellt wird, um sich anschließend mit Itô's Lemma bzw. der Itô-Formel als grundlegendes Hilfsmittel stochastischer Integration zu widmen. Am Ende wird ein kurzer Ausblick auf das Black-Scholes-Modell für zeitstetige Finanzmärkte vollzogen. Grundlage für die Ausarbeitung ist das Buch "Risk-Neutral Valuation" von Nicholas H. Bingham und Rüdiger Kiesel.
info:eu-repo/classification/ddc/500
ddc:500
info:eu-repo/classification/ddc/510
ddc:510
Brownsche Bewegung
Diffusionsprozess
Finanzmathematik
Ito; Kiyoshi
Martingal
Martingaltheorie
Stochastisches Integral
Itô Formel
Itô Integral
Itô Kalkül
Itô Lemma
Mathematik
Wirtschaftsmathematik
zeitstetige Finanzmärkte

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