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1	Itô’s Lemma Grunert, Sandro 10 June 2009 (has links) Itô’s Lemma Ausarbeitung im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik", SS 2009 Die Arbeiten des japanischen Mathematikers Kiyosi Itô aus den 1940er Jahren bilden heute die Grundlage der Theorie stochastischer Integration und stochastischer Differentialgleichungen. Die Ausarbeitung beschäftigt sich mit Itô's Kalkül, in dem zunächst das Itô-Integral bezüglich diverser Integratoren bereitgestellt wird, um sich anschließend mit Itô's Lemma bzw. der Itô-Formel als grundlegendes Hilfsmittel stochastischer Integration zu widmen. Am Ende wird ein kurzer Ausblick auf das Black-Scholes-Modell für zeitstetige Finanzmärkte vollzogen. Grundlage für die Ausarbeitung ist das Buch "Risk-Neutral Valuation" von Nicholas H. Bingham und Rüdiger Kiesel. info:eu-repo/classification/ddc/500 ddc:500 info:eu-repo/classification/ddc/510 ddc:510 Brownsche Bewegung Diffusionsprozess Finanzmathematik Ito; Kiyoshi Martingal Martingaltheorie Stochastisches Integral Itô Formel Itô Integral Itô Kalkül Itô Lemma Mathematik Wirtschaftsmathematik zeitstetige Finanzmärkte