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1	混合型資料下之單位根檢定研究：平均概似比統計量之建立與模擬 / Panel Unit Root Test 邱惠玉, Chiu, Huei-Yu Unknown Date (has links) 自Nelson和Plosser (1982)後，研究經濟資料是否具有單位根現象，已成為近二十年來熱門且重要的課題。因為資料性質的不同(恆定或非恆定)，對實證計量模型的設定、統計推論以及原理論的發展有深遠的影響。與傳統探討單一時間數列之單位根的論文不同的是，本篇論文將橫斷面的資料擴大，探討混合型資料的單位根現象 ( Panel Unit Root )。就此課題，文獻上已有兩個不同的檢定方法: Levin、Lin和Chu (1997)的LLC檢定法以及Im、 Pesaran和Shin (1995)的IPS檢定法。我們的研究，有別於以上兩者，是從「概似比」的角度(likelihood ratio) 和應用檢定共積關係的Johansen (1988)「Trace檢定」，建構新的單位根檢定統計量。首先於文中推導出，「Trace檢定」可用於檢測單一時間數列的單位根現象。進而，再將橫斷面資料擴大，採用mean group方法，加總平均每個橫斷面時間數列的「Trace 檢定」統計量，形成混合型資料之單位根檢定統計量。根據中央極限定理，標準化後的檢定統計量，極限上收斂至標準常態分配。此外，我們也推導得出檢定統計量與傳統ADF、LLC以及IPS檢定統計量極限上的關係。最後，我們以「蒙地卡羅」模擬方法，分析小樣本下「型一誤差」與「檢定力」的表現。發現新的混合型資料之單位根檢定統計量表現優良，近似於標準常態分配。故在做混合型資料的單位根分析時，採用檢定統計量，可得到較精確的推論。混合型資料單位根檢定單根檢定非恆定共積關係 Trace檢定概似比統計量 LLC檢定 panel data unit root IPS test nonstationary cointegration Trace test likelihood ratio test LLC test

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混合型資料下之單位根檢定研究：平均概似比統計量之建立與模擬 / Panel Unit Root Test