Global ETD Search

1	非平穩時間序列模式選取之研究 / Model Selection Concerning Nonstationarity Time Series 廖寶珠, Liao, Pao Chu Unknown Date (has links) 時間序列中對於模式階數的選取，一直是重要的課題。從過去文獻研究得知，大多數的討論都局限於平穩的模式。然而近年來，非平穩型序列逐漸成為各學者研究的方向。因此，一個能協助研究者適當處理資料的方法，如採取適當的單位根檢定，是進行實證分析時所必需採行的程序。在本篇文章中我們是採用單位根檢定來決定差分階數，然後再結合 Pukkila et al.(1990)所提出的選模方法決定p、q的階數(簡稱PKK選模法)經由本文模擬結果所得之結論為當序列為平穩型時，直接用PKK選模法來進行階數的選取，能得到較強的選模能力。但當序列為非平穩型時，則建議先以單位根檢定來決定差分階數，再佐以PKK選模法決定p、q階數。非平穩時間序列單位根檢定模式選取 Nonstationarity Time series Unit root test Model selection
2	中國人民幣與亞洲四小龍貨幣的無本交交割遠期外匯之動態相關係數分析 / Volatility Transmissions between Renmibi and Four Asian Tigers Non-Delivery Forward Markets 吳俊伯, Wu,Chun Po Unknown Date (has links) 近年來，中國的經濟表現受眾人稱羨之餘，實質固定匯率政策卻為人所詬病。然而，中國人民銀行於 2005 年 7 月 21 日公告一套以市場供需為基準的管理浮動匯率制度後，人民幣遂開始逐步升值並連帶地牽動亞洲其他國家幣值變化。為瞭解人民幣變動對亞洲四小龍國家幣值的外溢效果，本文利用動態條件相關係數模型，透過人民幣和亞洲四小龍貨幣的無本金交割遠期外匯分析相關係數。最後發現，人民幣和四小龍貨幣間存在不同程度的正相關，且此動態相關性自 2008 年起日與俱增。無本金交割匯率動態條件相關係數模型單位根檢定常態檢定波動不對稱檢定 CCC 檢定
3	混合型資料下之單位根檢定研究：平均概似比統計量之建立與模擬 / Panel Unit Root Test 邱惠玉, Chiu, Huei-Yu Unknown Date (has links) 自Nelson和Plosser (1982)後，研究經濟資料是否具有單位根現象，已成為近二十年來熱門且重要的課題。因為資料性質的不同(恆定或非恆定)，對實證計量模型的設定、統計推論以及原理論的發展有深遠的影響。與傳統探討單一時間數列之單位根的論文不同的是，本篇論文將橫斷面的資料擴大，探討混合型資料的單位根現象 ( Panel Unit Root )。就此課題，文獻上已有兩個不同的檢定方法: Levin、Lin和Chu (1997)的LLC檢定法以及Im、 Pesaran和Shin (1995)的IPS檢定法。我們的研究，有別於以上兩者，是從「概似比」的角度(likelihood ratio) 和應用檢定共積關係的Johansen (1988)「Trace檢定」，建構新的單位根檢定統計量。首先於文中推導出，「Trace檢定」可用於檢測單一時間數列的單位根現象。進而，再將橫斷面資料擴大，採用mean group方法，加總平均每個橫斷面時間數列的「Trace 檢定」統計量，形成混合型資料之單位根檢定統計量。根據中央極限定理，標準化後的檢定統計量，極限上收斂至標準常態分配。此外，我們也推導得出檢定統計量與傳統ADF、LLC以及IPS檢定統計量極限上的關係。最後，我們以「蒙地卡羅」模擬方法，分析小樣本下「型一誤差」與「檢定力」的表現。發現新的混合型資料之單位根檢定統計量表現優良，近似於標準常態分配。故在做混合型資料的單位根分析時，採用檢定統計量，可得到較精確的推論。混合型資料單位根檢定單根檢定非恆定共積關係 Trace檢定概似比統計量 LLC檢定 panel data unit root IPS test nonstationary cointegration Trace test likelihood ratio test LLC test

1

Page generated in 0.022 seconds