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非平穩時間序列模式選取之研究 / Model Selection Concerning Nonstationarity Time Series

廖寶珠, Liao, Pao Chu Unknown Date (has links)
時間序列中對於模式階數的選取，一直是重要的課題。從過去文獻研究得 知，大多數的討論都局限於平穩的模式。然而近年來，非平穩型序列逐漸 成為各學者研究的方向。因此，一個能協助研究者適當處理資料的方法， 如採取適當的單位根檢定，是進行實證分析時所必需採行的程序。在本篇 文章中我們是採用單位根檢定來決定差分階數，然後再結合 Pukkila et al.(1990)所提出的選模方法決定p、q的階數(簡稱PKK選模法)經由本文模 擬結果所得之結論為當序列為平穩型時，直接用PKK選模法來進行階數的 選取，能得到較強的選模能力 。但當序列為非平穩型時，則建議先以單 位根檢定來決定差分階數，再佐以PKK選模法決定p、q階數。
非平穩
時間序列
單位根檢定
模式選取
Nonstationarity
Time series
Unit root test
Model selection

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