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1	雙線性時間序列模式選取之研究 / Model Selection of Bilinear Time Series 劉瑞芝, Liou, Ruey Chih Unknown Date (has links) 時間序列在過去二十年當中，受到熱列地討論，而絕大多數的文獻都是研究線性時間序列模式。但在現實生活中，很多時間序列並不符合線性的假設，因此近十年來很多學者致力研究非線性時間序列模式。其中有一種雙線性模式，因其性質與線性模式類似，故引起了廣泛注意。在本篇文章中我們是採用Subba Rao 和Gabr(1984)提出的迭代等式以及高斯－賽德迭代法估計參數，再配合 Subba Rao(1981)提出的巢狀搜尋程序，來選取雙線性模式的階數。將其選模結果與AIC、BIC以及修正後的 PKK 選模法比較。雙線性時間序列模式選取 Bilinear time series Model selection
2	非平穩時間序列模式選取之研究 / Model Selection Concerning Nonstationarity Time Series 廖寶珠, Liao, Pao Chu Unknown Date (has links) 時間序列中對於模式階數的選取，一直是重要的課題。從過去文獻研究得知，大多數的討論都局限於平穩的模式。然而近年來，非平穩型序列逐漸成為各學者研究的方向。因此，一個能協助研究者適當處理資料的方法，如採取適當的單位根檢定，是進行實證分析時所必需採行的程序。在本篇文章中我們是採用單位根檢定來決定差分階數，然後再結合 Pukkila et al.(1990)所提出的選模方法決定p、q的階數(簡稱PKK選模法)經由本文模擬結果所得之結論為當序列為平穩型時，直接用PKK選模法來進行階數的選取，能得到較強的選模能力。但當序列為非平穩型時，則建議先以單位根檢定來決定差分階數，再佐以PKK選模法決定p、q階數。非平穩時間序列單位根檢定模式選取 Nonstationarity Time series Unit root test Model selection

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雙線性時間序列模式選取之研究 / Model Selection of Bilinear Time Series

非平穩時間序列模式選取之研究 / Model Selection Concerning Nonstationarity Time Series