Orientador: Simão Nicolau Stelmastchuk / Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-08-17T21:13:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Vieira_FranciscoZuiltonGoncalves_M.pdf: 2460011 bytes, checksum: bb34e809ab256fe3bb3b1bd74fc35eec (MD5) Previous issue date: 2011 / Resumo: Esta dissertação tem como tema o estudo das cadeias de Markov discretas com valores em um espaço de estados enumerável. Cadeias de Markov são processos estocásticos no seguinte sentido: dado o momento presente, o futuro não depende do passado, mas somente do momento presente. Nosso estudo é realizado sobre cadeias de Markov homogêneas (CMH) discretas. Inicialmente, introduzimos a definição e conceitos básicos das CMH discretas. Tais estudos nos conduzem ao conceito de topologia das matrizes de Transição associada as CMH. A topologia de tais cadeias é a ferramenta necessária para o estudo dos conjuntos recorrentes e transcientes, os quais são de grande importância nesta teoria. O estudo de estados estacionários e a propriedade forte de Markov também são abordados. Esta última propriedade serve para construção do conceito de estado recorrente. A partir deste último conceito trabalhamos com os conceitos de positivo e nulo recorrente. Por fim, estudamos o importante conceito de tempo absorção, o qual é entendido como o tempo que algum estado é absorvido a um conjunto recorrente / Abstract: This dissertation deals with the study of discrete Markov chains with values in a countable state space. Markov chains are processes stochastic in the following sense: given the present moment, the future does not depend on the past, but only in the present moment. Our study is conducted on homogeneous Markov chains (HMC) discrete. Initially, we introduced the definition and the basic concepts of discrete HMC. Such studies lead us to understand the concept of topology Transition matrices associated to HMC. The topology of these chains is a necessary tool for the study of the recurrent and transient sets, which are of great importance in this theory. The study of steady states and the strong Markov properties are also addressed. This latter property serves to build the concept of recurrent state. From this latter concept we work with the concepts of positive and null recurrent. Finally, we studied the important concept of absorption time, which is understood as the time that some state is absorbed to a set recurrent / Mestrado / Matematica / Mestre em Matemática

Orientador: Nancy Lopes Garcia / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-10T20:09:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Matta_DavidHenriquesda_M.pdf: 974440 bytes, checksum: 6d2fc35e3a33e3e3bbee24baf377bfdb (MD5) Previous issue date: 2008 / Resumo: No presente trabalho, direcionamos nossos estudos à questão de se encontrar evidências estatísticas na detecção de ritmos em textos escritos, apresentando para isso ferramentas probabilísticas que nos permitam discriminar textos brasileiros e portugueses. Para alcançarmos tais objetivos, abordamos alguns resultados teóricos e práticos em modelagem, reamostragem e estimação das cadeias de Markov de alcance variável. Sendo que na parte de reamostragem, propomos um novo método para conjuntos de dados com um ponto de renovação / Abstract: In this project, we focus our studies on the question of finding statistical evidences in detecting rhythm in written texts by presenting probabilistic tools that allow us to discriminate Brazilian and Portuguese texts. To achieve such goals, we some present theoretical and practical results in modeling, resampling and estimation of variable length Markov Chains. More over in the part, we propose a new method of resampling for data sets with a renewal point / Mestrado / Estatistica e Probabilidade / Mestre em Estatística

Orientador: Élcio Lebensztayn / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-08-27T01:18:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EstradaLopez_MarioAndres_M.pdf: 691310 bytes, checksum: c03e392b197051a7368585d6c09a7835 (MD5) Previous issue date: 2015 / Resumo: Este trabalho tem como objetivo estudar o modelo SIR (suscetível-infectado-removido) de epidemia nas versões determinística e estocástica. Nosso objetivo é encontrar limitantes para a probabilidade de que o tamanho da epidemia não sobrepasse certa proporção do número inicial de suscetíveis. Iniciamos apresentando as definições e a dinâmica do processo de epidemia determinístico. Obtemos um valor limiar para o número inicial de suscetíveis para que a epidemia exploda ou não. Consideramos o modelo de epidemia estocástico SIR assumindo que não há período latente, isto é, que um infectado pode transmitir a infecção ao instante de ser contagiado. O modelo é considerado com uma configuração inicial de suscetíveis e infectados e é feita especial ênfases no estudo da variável aleatória ''tamanho da epidemia'', que é definida como a diferença entre o número de suscetíveis ao começar e ao terminar a propagação da doença. Como na parte determinística, obtemos teoremas limiares para o modelo de epidemia estocástico. Os métodos usados para encontrar os limitantes são os de análise da cadeia de Markov imersa e de comparação estocástica / Abstract: This work has as objective to study the SIR (susceptible-infected-removed) epidemic model in the deterministic and stochastic version. Our objective is to find bounds for the probability that the size of the epidemic does not exceed certain proportion of the initial number of susceptible individuals. We begin presenting the definitions and the dynamics for the deterministic model for a general epidemic. We obtain a threshold value for the initial number of susceptible individuals for the epidemic to build up or not. As fundamental part of this work, we consider a stochastic epidemic SIR model assuming there is no latent period, that is, one infected can transmit the infection at the moment of being infected. The model is considered with an initial configuration of susceptible and infected individuals and the study is focused on the random variable ''size of the epidemic'', which is defined as the difference between the number of susceptible individuals at the start and at the end of the propagation of the epidemic. As in the deterministic part, we obtain a threshold theorem for the stochastic epidemic. The methods used to prove the theorem are analysis of the embedded chain and the stochastic comparison / Mestrado / Estatistica / Mestre em Estatística

Orientador: Marina Vachkovskaia / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-08-21T12:11:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Oliveira_HeloisaMariade_D.pdf: 1371327 bytes, checksum: 1913d92f9ff81812cfbf5b4fab73215d (MD5) Previous issue date: 2012 / Resumo: Considere as redes de filas com N servidores e K tipos de trabalho. Suponha que os tipos de trabalho i chegam independentemente à rede de acordo com o processo de Poisson com taxa...Observação: O resumo, na íntegra, poderá ser visualizado no texto completo da tese digital / Abstract: Consider a queueing network with N servers and K types of jobs (or customer classes). The types of jobs i, i = 1; ¿ ;K, arrive at the system accordingly to independent Poisson process with rate...Note: The complete abstract is available with the full electronic document / Doutorado / Estatistica / Doutora em Estatística

Orientador: Gustavo Fraidenraich / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-26T03:16:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FloresRodriguez_AndreaCarolina_M.pdf: 1415054 bytes, checksum: 6b986968e8d7ec4e6459e4cea044d379 (MD5) Previous issue date: 2014 / Resumo: A compressão dos dados de consumo residencial de energia elétrica registrados torna-se extremadamente necessária em Smart Metering, a fim de resolver o problema de grandes volumes de dados gerados pelos medidores. A principal contribuição desta tese é a proposta de um esquema de representação teórica da informação registrada na forma mais compacta, sugerindo uma forma de atingir o limite fundamental de compressão estabelecido pela entropia da fonte sobre qualquer técnica de compressão disponibilizada no medidor. A proposta consiste na transformação de codificação dos dados, baseado no processamento por segmentação: no tempo em taxas de registros de 1/900 Hz a 1 Hz, e nos valores de consumo residencial de energia elétrica. Este último subdividido em uma compressão por amplitude mudando sua granularidade e compressão dos dados digitais para representar o consumo com o menor número de bits possíveis usando: PCM-Huffman, DPCM-Huffman e codificação de entropia supondo diferentes ordens de distribuição da fonte. O esquema é aplicado sobre dados modelados por cadeias de Markov não homogêneas para as atividades dos membros da casa que influenciam no consumo elétrico e dados reais disponibilizados publicamente. A avaliação do esquema é feita analisando o compromisso da compressão entre as altas taxas de registro, distorção resultante da digitalização dos dados, e exploração da correlação entre amostras consecutivas. Vários exemplos numéricos são apresentados ilustrando a eficiência dos limites de compressão. Os resultados revelam que os melhores esquemas de compressão de dados são encontrados explorando a correlação entre as amostras / Abstract: Data compression of recorded residential electricity consumption becomes extremely necessary on Smart Metering, in order to solve the problem of large volumes of data generated by meters. The main contribution of this thesis is to propose a scheme of theoretical representation of recorded information in the most compact form, which suggests a way to reach the fundamental limit of compression set by the entropy of the source, of any compression technique available in the meter. The proposal consists in the transformation of data encoding, based on the processing by segmentation: in time by registration rate from 1/900 Hz to 1 Hz, and in the values of residential electricity consumption. The latter is subdivided into compression: by amplitude changing their regularity, and digital data compression to represent consumption as few bits as possible. It is using PCM-Huffman, DPCM-Huffman and entropy encoding by assuming different orders of the source. The scheme is applied to modeled data by inhomogeneous Markov chains to create the activities of household members that influence electricity consumption, and real data publicly available. The assessment scheme is made by analyzing the trade off of compression between high registration rates, the distortion resulting from the digitization of data, and analyzing the correlation of consecutive samples. Several examples are presented to illustrate the efficiency of the compression limits. The analysis reveals that better data compression schemes can be found by exploring the correlation among the samples / Mestrado / Telecomunicações e Telemática / Mestra em Engenharia Elétrica