La mise en place de Solvabilité II conduit les actuaires à s'interroger sur la bonne adéquation entre modèles et données. Aussi, cette thèse a pour objectif d'étudier plusieurs approches statistiques, souvent méconnues des praticiens, permettant l'utilisation de méthodes multi états pour modéliser et gérer les risques individuels en assurance. Le Chapitre 1 présente le contexte général de cette thèse et permet de faire positionner ses principales contributions. Nous abordons les concepts de base liés à l'utilisation de modèles multi-états en assurance et décrivons les techniques d'inférence classiques adaptées aux données rencontrées, qu'ils soient markoviens ou non-markoviens. Pour finir, nous présentons comment il est possible d'utiliser ces modèles pour la gestion des risques de crédit. Le Chapitre 2 se concentre sur l'utilisation de méthodes d'inférence non-paramétriques pour la construction de lois d'incidence en assurance dépendance. Puisque plusieurs causes d'entrée sont susceptibles d'intervenir et d'intéresser les actuaires, nous nous concentrons sur une méthode utilisée pour l'estimation de modèles multi-états markoviens en temps continu. Nous comparons, dans un second temps, ces estimateurs à ceux utilisés classiquement par les praticiens tires de l'analyse de survie. Cette seconde approche peut comporter des biais non négligeables car ne permettant pas d'appréhender correctement l'interaction possible entre les causes. En particulier, elle comprend une hypothèse d'indépendance ne pouvant être testée dans le cadre de modèles à risques concurrents. Notre approche consiste alors à mesurer l'erreur commise par les praticiens lors de la construction de lois d'incidence. Une application numérique est alors considérée sur la base des données d'un assureur dépendance / With the implementation of the Solvency II framework, actuaries should examine the good adequacy between models and data. This thesis aims to study several statistical approaches, often ignored by practitioners, enabling the use of multi-state methods to model and manage individual risks in insurance. Chapter 1 presents the general context of this thesis and positions its main contributions. The basic tools to use multi-state models in insurance are introduced and classical inference techniques, adapted to insurance data with and without the Markov assumption, are presented. Finally, a development of these models for credit risk is outlined. Chapter 2 focuses on using nonparametric inference methods to build incidence tables for long term care insurance contracts. Since there are several entry-causes in disability states which are useful for actuaries, an inference method for competing risks data, seen as a Markov multi-state model in continuous time, is used. In a second step, I compare these estimators to those conventionally used by practitioners, based on survival analysis methods. This second approach may involve significant bias because the interaction between entry-causes cannot be appropriately captured. In particular, these approaches assume that latent failure times are independent, while this hypothesis cannot be tested for competing risks data. Our approach allows to measure the error done by practitioners when they build incidence tables. Finally, a numerical application is considered on a long term care insurance dataset

Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l’Université de Montréal / Le chapitre 1 passe en revue les modèles et les résultats pertinents à la formation formelle en milieu de travail, tandis qu'un bref survol des modèles qui prévoient une cor-rélation entre l'utilité alternative et le salaire des travailleurs est incorporé au chapitre 2. Au chapitre 2, nous analysons la corrélation entre les revenus de travail contempo-rains et les conditions sur le marché du travail, à savoir le taux de chômage, mesuré à différents moments pendant la durée du contrat de travail. Les données que nous utilisons proviennent du Panel Socio-économique Allemand, et comprennent la période 1984-1994. Contrairement aux résultats pour le marché américain, nous trouvons que l'état actuel du marché du travail est un important facteur même en contrôlant pour le taux de chômage en vigueur au début de la relation d'emploi. Les élasticités estimées varient entre 9 et 15 pourcent pour l'élasticité des revenus de travail par rapport au taux de chômage contemporain, et entre 6 et 10 pourcent par rapport au taux de chô-mage en début de contrat. Notamment, tandis que le taux de chômage régional affecte le niveau des revenus d'emploi, le taux national influence la variation dans les revenus. Ces résultats sont cohérents avec la présence simultanée de conventions collectives et de contrats individuels, tels les modèles de contrats implicites, qui expliquent une partie de la variance de revenus de travail et des mouvements de revenu à long terme. En plus de la variation régionale, nous étudions l'hétérogenéité des contrats selon certains caracté-ristiques des travailleurs et des emplois. En particulier, nous constatons que les contrats de travail diffèrent selon la taille de l'entreprise et le type de travailleur. Un travailleur dans une grande entreprise est remarquablement plus isolé de fluctuation du marché de travail qu'un travailleur dans toute autre taille d'entreprise, suggérant l'importance des marchés du travail internes pour ces firmes. Les chapitres 3 et 4 portent sur la mobilité des travailleurs tel qu'affecté par la forma-tion formelle en milieu de travail. Au chapitre 3, nous utilisons des données américaines provenant du National Longitudinal Survey of Youth (NLSY) pour examiner l'effet de la formation formelle en lieu de travail par rapport à la mobilité observée des jeunes travailleurs américains. Des modèles de durée paramétriques nous permettent d'évaluer l'impact économique de la formation sur le temps productif passé avec un employeur. Nos résultats sont cohérents avec la plupart des études précédents, qui trouvaient un im-pact positif et significatif. Cependant, la durée de la relation de travail nette du temps passé en formation n'augmente pas de manière significative. Nous procédons par la suite à l'analyse de la mobilité intrasectoriel et intersectoriel à fin de permettre l'inférence par rapport à la spécificité du capital humain acquis par la formation, soit du capital humain spécifique à la firme, soit spécifique à l'industrie, soit général. L'analyse économétrique permet de rejeter un modèle séquentiel de choix de secteur en faveur d'un modèle à risques concurrents. Nos résultats présentent de l'évidence forte en faveur de la spécifi-cité de la formation à l'industrie. La probabilité d'un changement de secteur d'activité suite à une séparation d'emploi décroît avec la formation reçue dans l'industrie présente, peu importe si celle-ci a été reçue du dernier employeur ou d'un employeur précédent. La probabilité de détenir un emploi suite à une séparation augmente avec la formation sur le tas. Ces résultats sont robustes à des variations du modèle de base. Finalement, le chapitre 4 étudie la mobilité des travailleurs allemands à la lumière d'un modèle de capital humain dont la spécificité est sectoriel. En outre, j'utilise et décris des données peu utilisées sur la formation formelle ayant lieu après la fin d'un apprentissage. Comparativement aux États-Unis, un plus grand nombre de travailleurs suit une formation annuellement, et ce, en dépit d'une incidence élevée d'apprentissage précédemment. Tandis que plusieurs autres études font uniquement une distinction entre capital humain spécifique à une seule firme et capital humain général, je montre que les travailleurs allemands ont une plus grande probabilité de trouver un emploi dans un secteur s'ils ont suivi une formation formelle dans ce même secteur. Ce résultat n'est cohérent ni avec la présence de capital humain spécifique à une seule firme, ni avec du capital humain complètement général. Conjointement avec des résultats semblables pour des travailleurs américains, ils suggèrent l'importance du capital humain spécifique à l'industrie. Par ailleurs, l'effet de la formation sur la mobilité semble sensible à l'état de la conjoncture, suggérant une interaction entre offre et demande plus complexe que celle décrit par la plupart des modèles théoriques.