Les chaînes logistiques représentent un avantage concurrentiel que les entreprises cherchent à pérenniser. La simulation s'inscrit naturellement auprès des décisionnaires comme un outil d'aide à la décision. Notre travail de recherche porte sur la définition d'une approche de modélisation et de simulation orientée agents de chaînes logistiques dans un contexte de personnalisation de masse. Nous proposons un cadre méthodologique structuré selon trois niveaux d'abstraction: Modèle de Domaine, Modèle Conceptuel et Modèle Opérationnel. Les modèles de Domaine, issus de la modélisation d'entreprise, sont étendus au contexte de personnalisation de masse. Les modèles Conceptuels et Opérationnels, dérivés du modèle de Domaine, sont développés selon le paradigme agent. Une architecture logicielle, composée de deux sociétés d'agents en interaction, assure l'implémentation et l'exécution d'agents cognitifs et réactifs. Un cas industriel est traité et les résultats de simulations sont interprétés.

Tableau d’honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2007-2008. / Ce projet étudie l'évolution ainsi que la répartition dans la population de la santé en France au dix-neuvième siècle. Cette étude est réalisée par le biais de données sur la taille des soldats conscrits durant cette période. Les distributions correspondant à ces données (qui sont uniquement disponibles sous forme agrégée) sont estimées par la résolution de systèmes d'équations. Les indices choisis pour cette étude, soit la moyenne des distributions et le taux de pauvreté, sont calculés à l'aide des distributions estimées et comparés respectivement par des tests de différence de moyennes et des tests de dominance stochastique restreinte de premier ordre. Les analyses effectuées montrent une augmentation de la taille des Français au cours du siècle, ne permettent de dégager aucun impact significatif des crises ayant eu lieu pendant cette période et révèlent des effets négatifs de la vie à Paris ou dans la région du sud-ouest. / This study uses height data on conscripts into the army to explore the evolution and the distribution of health in France during the nineteenth century. The population distributions corresponding to the sample data (which are only available in aggregated form) are estimated by the resolution of Systems of equations. The indices chosen for this study, the mean and the poverty headcount, are calculated from the estimated distributions and compared respectively by difference-of-means tests and restricted first-order stochastic dominance tests. The results show an increase of Frenchmen height throughout the century, do not support a statistically significant impact of the crises that occurred during that period, but support some negative; effects of living in Paris or in the south-western region.

Les changements attendus dans le climat, dont l'augmentation de l'intensité des événements extrêmes, risquent d'entraîner une diminution du niveau de service des réseaux de drainage. Dès lors, des mesures d'adaptation doivent être mises en place afin de maintenir un niveau de service acceptable en climat futur dans un contexte de changements climatiques. Dans cette étude, le climat futur a été modélisé en considérant une augmentation de 15% de l'intensité des pluies de conception de type SEA et triangulaire pour les périodes de retour 2, 5, 10 et 20 ans à l'horizon 2040 - 2070. Le présent mémoire rend compte des résultats de simulation, à l'aide du logiciel SWMM 5.0, concernant l'évolution des performances en climat futur de deux secteurs urbains (un réseau unitaire et un réseau pluvial) par différents indices soit les indices inondation, infiltration, volume de surverse et volume à l'usine pour le réseau unitaire et les indices inondation, infiltration, ruissellement et débit de pointe à l'exutoire pour le réseau pluvial. Les résultats ont montré, pour le réseau unitaire, une augmentation des volumes de surverse pour toutes les périodes de retour en climat futur (par exemple, une augmentation de 19% a été notée pour une pluie de récurrence 10 ans). La mise en place de mesures d'adaptation sur ce réseau, telles le contrôle à la source et la rétention, a ensuite été analysée et a montré son efficacité dans l'amélioration des performances. Ainsi, les mesures de contrôle à la source se sont révélées efficaces pour des périodes de retour 2 ans et complémentaires au bassin de rétention en permettant une réduction de 7% de son volume de conception. Par ailleurs, il a été démontré qu'une faible capacité de traitement de l'usine ne permettait pas aux mesures de rétention de montrer leur plein potentiel. Pour le réseau pluvial, les changements climatiques se sont avérés avoir un impact plus important sur le débit de pointe que les conditions antérieures d'humidité.

La thèse présentée ici contribue à l'étude des rotations et des déplacements d'un corps solide dans l'espace. Elle se compose de trois articles qui traitent de la modélisation statistique de données directionnelles, rotationnelles et de déplacements. Le premier article propose un nouveau modèle pour les données directionnelles qui sont des vecteurs unitaires dans R p [matrice de rotation R, p x p]. On modélise la dispersion et l'orientation de vecteurs unitaires aléatoires par une nouvelle distribution indexée par des paramètres d'échelle et de localisation et on suggère d'utiliser la méthode des moments pour estimer ses paramètres. Le deuxième article propose une nouvelle distribution pour les déplacements dans R p [matrice de rotation R, p x p]. On traite de modèles stochastiques pour les variations d'une séquence de déplacements autour d'une valeur moyenne. Sous quelques spécifications pour les erreurs expérimentales, on montre que l'estimateur de la rotation moyenne associée au déplacement moyen est meilleur comparé à celui obtenu par des modèles marginaux qui utilisent la rotation seule. Le troisième article étudie le mouvement relatif d'un corps solide par rapport à un autre qui s'obtient comme une rotation selon un axe fixe et une translation le long de cet axe. On suggère un modèle pour ce type de mouvement avec une valeur prédite qui dépend de la position et de l'orientation de l'axe de rotation. On suppose que le déplacement observé est égal à la valeur modale perturbée par des erreurs qui suivent une distribution suggérée dans le deuxième article. On montre, par une étude de Monte-Carlo, que le modèle proposé est plus performant que le modèle marginal de rotation ou de translation pour l'estimation de l'axe de rotation. Ainsi, le traitement combiné de données de rotation et de translation permet d'obtenir des estimation plus précises.

Ce mémoire porte sur la conception, l'assemblage et la calibration d'un système permettant l'acquisition de l'apparence et de la géométrie d'objets. Une première section porte sur la conception du système, c'est-à-dire sur le choix de son design et sa réalisation. Ensuite, les calibrations nécessaires au fonctionnement du système sont présentées. Les calibrations géométriques et radiométriques des caméras sont tout d'abord réalisées. Ensuite, les sources de lumière sont à leurs tours calibrées géométriquement et radiométriquement. Finalement, une application de stéréo photométrique est effectuée. Enfin, nous modélisons la fonction de réflectance de quelques objets.

Le schéma de surface canadien (version 3.5) a été testé sous un sol agricole avec des observations provenant d’une station météorologique située dans un champ de pommes de terre. Les observations couvrent une saison complète en 2007, et la période de tubérisation du plant pour l’année 2010. Les performances du modèle sur les composantes des bilans énergétique et hydrique ont pu être évaluées. Sur les deux saisons à l’étude, le modèle a surestimé les flux latents et produit un flux de chaleur dans le sol de trop grande amplitude, comparativement à celui observé. L’évapotranspiration et le drainage produits par CLASS ont par la suite été comparés à ceux simulés par le modèle d’écoulement vertical BV3C, un sous-modèle du modèle hydrologique HYDROTEL. BV3C a semblé produire une évapotranspiration surestimée dont la dynamique ne suit pas celle observée. Finalement, une simulation dont les intrants météo ont été remplacés par le produit régional du modèle global multi-échelle, pour la même localisation, a été testée. Les composantes des bilans énergétique et hydrique simulés par CLASS et ISBA, un autre schéma de surface utilisé au Canada, ont pu être comparés. Lors de ce test, ISBA a montré un plus grand ruissellement que CLASS, ainsi que de faibles quantités d’eau drainée, en désaccord avec les observations disponibles. / The performance of the Canadian Land Surface Scheme (CLASS) was assessed using meteorological observations from stations located in a potato field during a whole season in 2007, and from tuber initiation to tuber bulking in 2010. The scheme’s performance has been evaluated for both the energetic and hydric balance. Over the two seasons, CLASS overestimated the latent flux and generated a ground heat flux of higher amplitude compared to the observed one. The evapotranspiration and the drainage generated by CLASS were then compared to those of BV3C, a submodel of the hydrological model HYDROTEL. BVC3 seemed to have produced an overestimated evapotranspiration, which the dynamics did not match with those of the observed one. Finally, both CLASS and ISBA, an other land surface scheme in use in Canada, were run with data derived from the regional product of the global environmental multiscale model, for the same location. During this test, ISBA showed a higher flow than CLASS. ISBA also showed little quantity of drained water in disagreement with the available observations.

This dissertation is about games with a continuum of players and horizontal differentiation. The first chapter explains how price dispersion can be a feature of a competitive market with homogenous information and production costs. The second chapter extends the study to group consumption. The third chapter is about multiple equilibria in urban transportation. / Doctorat en Sciences économiques et de gestion / info:eu-repo/semantics/nonPublished

Doctorat en sciences sociales, politiques et économiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished

Doctorat en sciences sociales, politiques et économiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished

The thesis contains four essays covering topics in the field of real time econometrics and forecasting.<p><p>The first Chapter, entitled “An area wide real time data base for the euro area” and coauthored with Domenico Giannone, Jerome Henry and Magda Lalik, describes how we constructed a real time database for the euro area covering more than 200 series regularly published in the European Central Bank Monthly Bulletin, as made available ahead of publication to the Governing Council members before their first meeting of the month.<p><p>Recent research has emphasised that the data revisions can be large for certain indicators and can have a bearing on the decisions made, as well as affect the assessment of their relevance. It is therefore key to be in a position to reconstruct the historical environment of economic decisions at the time they were made by private agents and policy-makers rather than using the data as they become available some years later. For this purpose, it is necessary to have the information in the form of all the different vintages of data as they were published in real time, the so-called "real-time data" that reflect the economic situation at a given point in time when models are estimated or policy decisions made.<p><p>We describe the database in details and study the properties of the euro area real-time data flow and data revisions, also providing comparisons with the United States and Japan. We finally illustrate how such revisions can contribute to the uncertainty surrounding key macroeconomic ratios and the NAIRU.<p><p>The second Chapter entitled “Maximum likelihood estimation of large factor model on datasets with arbitrary pattern of missing data” is based on a joint work with Marta Banbura. It proposes a methodology for the estimation of factor models on large cross-sections with a general pattern of missing data. In contrast to Giannone et al (2008), we can handle datasets that are not only characterised by a 'ragged edge', but can include e.g. mixed frequency or short history indicators. The latter is particularly relevant for the euro area or other young economies, for which many series have been compiled only since recently. We adopt the maximum likelihood approach, which, apart from the flexibility with regard to the pattern of missing data, is also more efficient and allows imposing restrictions on the parameters. It has been shown by Doz et al (2006) to be consistent, robust and computationally feasible also in the case of large cross-sections. To circumvent the computational complexity of a direct likelihood maximisation in the case of large cross-section, Doz et al (2006) propose to use the iterative Expectation-Maximisation (EM) algorithm. Our contribution is to modify the EM steps to the case of missing data and to show how to augment the model in order to account for the serial correlation of the idiosyncratic component. In addition, we derive the link between the unexpected part of a data release and the forecast revision and illustrate how this can be used to understand the sources of the latter in the case of simultaneous releases.<p><p>We use this methodology for short-term forecasting and backdating of the euro area GDP on the basis of a large panel of monthly and quarterly data.<p><p>The third Chapter is entitled “Nowcasting Inflation Using High Frequency Data” and it proposes a methodology for nowcasting and forecasting inflation using data with sampling frequency higher than monthly. In particular, this Chapter focuses on the energy component of inflation given the availability of data like the Weekly Oil Bulletin Price Statistics for the euro area, the Weekly Retail Gasoline and Diesel Prices for the US and the daily spot and future prices of crude oil.<p><p>Although nowcasting inflation is a novel idea, there is a rather long literature focusing on nowcasting GDP. The use of higher frequency indicators in order to Nowcast/Forecast lower frequency indicators had started with monthly data for GDP. GDP is a quarterly variable released with a substantial time delay (e.g. two months after the end of the reference quarter for the euro area GDP). <p><p>The estimation adopts the methodology described in Chapter 2, modeling the data as a trading day frequency factor model with missing observations in a state space representation. In contrast to other procedures, the methodology proposed models all the data within a unified single framework that allows one to produce forecasts of all the involved variables from a factor model, which, by definition, does not suffer from overparametrisation. Moreover, this offers the possibility to disentangle model-based "news" from each release and then to assess their impact on the forecast revision. The Chapter provides an illustrative example of this procedure, focusing on a specific month.<p><p>In order to assess the importance of using high frequency data for forecasting inflation this Chapter compares the forecast performance of the univariate models, i.e. random walk and autoregressive process, with the forecast performance of the model that uses weekly and daily data. The provided empirical evidence shows that exploiting high frequency data relative to oil not only let us nowcast and forecast the energy component of inflation with a precision twice better than the proposed benchmarks, but we obtain a similar improvement even for total inflation.<p><p>The fourth Chapter entitled “The forecasting power of international yield curve linkages”, coauthored with Kleopatra Nikolaou, investigates dependency patterns between the yield curves of Germany and the US, by using an out-of-sample forecast exercise.<p><p>The motivation for this Chapter stems from the fact that our up to date knowledge on dependency patterns among yields curves of different countries is limited. Looking at the yield curve literature, the empirical evidence to-date informs us of strong contemporaneous interdependencies of yield curves across countries, in line with increased globalization and financial integration. Nevertheless, this yield curve literature does not investigate non-contemporaneous correlations. And yet, clear indication in favour of such dependency patterns is recorded in studies focusing on specific interest rates, which look at the role of certain countries as global players (see Frankel et al. (2004), Chinn and Frankel (2005) and Wang et al. (2007)). Evidence from these studies suggests a leading role for the US. Moreover, dependency patterns recorded in the real business cycles between the US and the euro area (Giannone and Reichlin, 2007) can also rationalize such linkages, to the extent that output affects nominal interest rates.<p><p>We propose, estimate and forecast (out-of-sample) a novel dynamic factor model for the yield curve, where dynamic information from foreign yield curves is introduced into domestic yield curve forecasts. This is the International Dependency Model (IDM). We want to compare the yield curve forecast under the IDM versus a purely domestic model and a model that allows for contemporaneous common global factors. These models serve as useful comparisons. The domestic model bears direct modeling links with IDM, as it can be seen as a nested model of IDM. The global model bears less direct links in terms of modeling, but, in line with IDM, it is also an international model that serves to highlight the advantages of introducing international information in yield curve forecasts. However, the global model aims to identify contemporaneous linkages in the yield curve of the two countries, whereas the IDM also allows for detecting dependency patterns.<p><p>Our results that shocks appear to be diffused in a rather asymmetric manner across the two countries. Namely, we find a unidirectional causality effect that runs from the US to Germany. This effect is stronger in the last ten years, where out-of-sample forecasts of Germany using the US information are even more accurate than the random walk forecasts. Our statistical results demonstrate a more independent role for the US. / Doctorat en Sciences économiques et de gestion / info:eu-repo/semantics/nonPublished