Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2049.pdf: 560086 bytes, checksum: 32b955d6a93e81457f49b0418b1e9514 (MD5) Previous issue date: 2008-06-06 / Financiadora de Estudos e Projetos / A summary of the state of the art relative to regression models for binary response variable and panel data is presented in this work. Those models may include efects from several sources: specific variables of interest, heterogeneity between individuals and lagged values of the response variable. The original contributions of the author are simulation studies to compare two diferent approaches to maximum likelihood estimation of parameters of dynamic models with all three kinds of efects, and also a study of properties of such estimators in group sequential analysis, using the bootstrap methodology. Original codes were developed in R for implementation of simulation studies. The relevance of the subject and the non availability of appropriate codes in commercial software for fitting dynamic models for binary response justify the choice of the theme. / Neste trabalho é apresentado inicialmente um levantamento da literatura referente a modelos de regressão não lineares quando a variável resposta é binária e as observações são um painel de dados. Tais modelos podem incluir efeitos de várias fontes: variáveis específicas de interesse, heterogeneidade não observável dos indivíduos e valores defasados da variável resposta. A parte original do trabalho consiste nos estudos por simulação usando programação criada para esse fim no software R, visando comparar duas propostas recentes da literatura para ajustar, por máxima verossimilhança condicional, modelos dinâmicos que incluem os três tipos de efeitos mencionados. Também é original o estudo empírico, usando a metodologia de reamostragem \bootstrap", de características da distribuição conjunta dos estimadores dos parâmetros em análises intermediárias dos dados. A justificativa do trabalho é a atualidade do tema e a inexistência de programas de ajuste de modelos dinâmicos de resposta binária na maioria dos softwares comerciais.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 6128.pdf: 965623 bytes, checksum: 08d957ba051c6348918f8348a857eff7 (MD5) Previous issue date: 2014-04-23 / Financiadora de Estudos e Projetos / The modelling of paired counts data is a topic that has been frequently discussed in several threads of research. In particular, we can cite bivariate counts, such as the analysis of sports scores. As a result, in this work we present the bivariate Poisson distribution to modelling positively correlated scores. The possible independence between counts is also addressed through the double Poisson model, which arises as a special case of the bivariate Poisson model. The main characteristics and properties of these models are presented and a simulation study is conducted to evaluate the behavior of the estimates for different sample sizes. Considering the possibility of modeling parameters by insertion of predictor variables, we present the structure of the bivariate Poisson regression model as a general case as well as the structure of an effects model for application in sports data. Particularly, in this work we will consider applications to Brazilian Championship Serie A 2012 data, in which the effects will be estimated by double Poisson and bivariate Poisson models. Once obtained the fits, the probabilities of scores occurence are estimated and then we obtain forecasts for the outcomes. In order to obtain more accurate forecasts, we present the weighted likelihood method from which it will be possible to quantify the relevance of the data according to the time they were observed. / A modelagem de dados provenientes de contagens pareadas e um típico que vem sendo frequentemente abordado em diversos segmentos de pesquisa. Em particular, podemos citar os casos em que as contagens de interesse são bivariadas, como por exemplo na analise de placares esportivos. Em virtude disso, neste trabalho apresentamos a distribuição Poisson bivariada para os casos em que as contagens de interesse sao positivamente correlacionadas. A possível independencia entre as contagens tambem e abordada por meio do modelo Poisson duplo, que surge como caso particular do modelo Poisson bivariado. As principais características e propriedades desses modelos são apresentadas e um estudo de simulação é realizado, visando avaliar o comportamento das estimativas para diferentes tamanhos amostrais. Considerando a possibilidade de se modelar os parâmetros por meio da inserçao de variáveis preditoras, apresentamos a estrutura do modelo de regressão Poisson bivariado como caso geral, bem como a estrutura de um modelo de efeitos para aplicação a dados esportivos. Particularmente, neste trabalho vamos considerar aplicações aos dados da Serie A do Campeonato Brasileiro de 2012, na qual os efeitos serão estimados por meio dos modelos Poisson duplo e Poisson bivariado. Uma vez obtidos os ajustes, estimam-se as probabilidades de ocorrência dos placares e, a partir destas, obtemos previsões para as partidas de interesse. Com o intuito de se obter previsões mais acuradas para as partidas, apresentamos o metodo da verossimilhança ponderada, a partir do qual seria possível quantificar a relevância dos dados em função do tempo em que estes foram observados.

Submitted by Renata Lopes (renatasil82@gmail.com) on 2018-07-13T15:08:29Z No. of bitstreams: 1 thandaramariakathleendasilva.pdf: 8098059 bytes, checksum: 10b3e2aa5918f7826b5f18da04cfae69 (MD5) / Approved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br) on 2018-09-03T16:17:06Z (GMT) No. of bitstreams: 1 thandaramariakathleendasilva.pdf: 8098059 bytes, checksum: 10b3e2aa5918f7826b5f18da04cfae69 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-09-03T16:17:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 thandaramariakathleendasilva.pdf: 8098059 bytes, checksum: 10b3e2aa5918f7826b5f18da04cfae69 (MD5) Previous issue date: 2018-06-12 / O objetivo deste trabalho é analisar o retorno eleitoral do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) obtido pela candidata do governo Dilma Rousseff nos pleitos presidenciais. A votação eleitoral no Brasil é influenciada por uma série de características não observadas, tais como clientelismo, coronelismo, preferências individuais, voto de cabresto etc. Se tais características não forem levadas em conta na análise, o retorno eleitoral de programas sociais como MCMV e Bolsa-Família pode não ser adequadamente captado. Para contornar isso, foram estimadas regressões usando dados em painel com controle de efeitos fixos em nível microrregional. Os resultados revelam que há evidência de retorno eleitoral nulo do MCMV. Ao contrário, constatou-se ainda a existência de retorno eleitoral do Bolsa-Família em todas as regressões. / The aim of this study is to analyze the electoral return of the Minha Casa Minha Vida Program (MCMV) obtained by the incumbent candidate Dilma Rousseff in the presidential elections. Brazilian polls are affected by various non-observed characteristics, such as patronage, "coronelismo", individual preferences, "voto de cabresto" etc. If these characteristics are not taken into account in the analysis, the electoral return of social programs like MCMV and Bolsa-Familia (BF) cannot be properly captured. To solve this problem, a fixed effect model was estimated at the micro-regional level. The findings reveal that there is evidence of electoral return null of MCMV. Still, the electoral return of BF program was verified in all estimated regressions.