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1	Causalidade Granger em medidas de risco / Granger Causality with Risk Measures Murakami, Patricia Nagami 02 May 2011 (has links) Esse trabalho apresenta um estudo da causalidade de Granger em Risco bivariado aplicado a séries temporais financeiras. Os eventos de risco, no caso de séries financeiras, estão relacionados com a avaliação do Valor em Risco das posições em ativos. Para isso, os modelos CaViaR, que fazem parte do grupo de modelos de Regressão Quantílica, foram utilizado para identificação desses eventos. Foram expostos os conceitos principais envolvidos da modelagem, assim como as definições necessárias para entendê-las. Através da análise da causalide de Granger em risco entre duas séries, podemos investigar se uma delas é capaz de prever a ocorrência de um valor extremo da outra. Foi realizada a análise de causalidade de Granger usual somente para como comparativo. / Quantile Regression, Value at Risk, CAViaR Model, Granger Causality, Granger Causality in Risk Causalidade de Granger Causalidade de Granger em Risco CAViaR Model Granger Causality Granger Causality in Risk Modelos CAViaR Quantile Regression Regressão Quantílica Valor em Risco Value at Risk
2	Causalidade Granger em medidas de risco / Granger Causality with Risk Measures Patricia Nagami Murakami 02 May 2011 (has links) Esse trabalho apresenta um estudo da causalidade de Granger em Risco bivariado aplicado a séries temporais financeiras. Os eventos de risco, no caso de séries financeiras, estão relacionados com a avaliação do Valor em Risco das posições em ativos. Para isso, os modelos CaViaR, que fazem parte do grupo de modelos de Regressão Quantílica, foram utilizado para identificação desses eventos. Foram expostos os conceitos principais envolvidos da modelagem, assim como as definições necessárias para entendê-las. Através da análise da causalide de Granger em risco entre duas séries, podemos investigar se uma delas é capaz de prever a ocorrência de um valor extremo da outra. Foi realizada a análise de causalidade de Granger usual somente para como comparativo. / Quantile Regression, Value at Risk, CAViaR Model, Granger Causality, Granger Causality in Risk Causalidade de Granger Causalidade de Granger em Risco Modelos CAViaR Regressão Quantílica Valor em Risco CAViaR Model Granger Causality Granger Causality in Risk Quantile Regression Value at Risk
3	Estimação de medidas de risco utilizando modelos CAViaR e CARE / Risk measures estimation using CAViaR and CARE models. Silva, Francyelle de Lima e 06 August 2010 (has links) Neste trabalho são definidos, discutidos e estimados o Valor em Risco e o Expected Shortfall. Estas são medidas de Risco Financeiro de Mercado muito utilizadas por empresas e investidores para o gerenciamento do risco, aos quais podem estar expostos. O objetivo foi apresentar e utilizar vários métodos e modelos para a estimação dessas medidas e estabelecer qual o modelo mais adequado dentro de determinados cenários. / In this work Value at Risk and Expected Shortfall are defined, discussed and estimated . These are measures heavily used in Financial Market Risk, in particular by companies and investors to manage risk, which they may be exposed. The aim is to present and use several methods and models for estimating those measures and to establish which model is most appropriate in certain scenarios. CARE Models. CAViaR Models Expected Shortfall Expected Shortfall Expectil Expectile Extreme Value Theory Modelos CARE. Modelos CAViaR Quantil Quantile Teoria dos Valores Extremos Valor em Risco Value at Risk
4	Estimação de medidas de risco utilizando modelos CAViaR e CARE / Risk measures estimation using CAViaR and CARE models. Francyelle de Lima e Silva 06 August 2010 (has links) Neste trabalho são definidos, discutidos e estimados o Valor em Risco e o Expected Shortfall. Estas são medidas de Risco Financeiro de Mercado muito utilizadas por empresas e investidores para o gerenciamento do risco, aos quais podem estar expostos. O objetivo foi apresentar e utilizar vários métodos e modelos para a estimação dessas medidas e estabelecer qual o modelo mais adequado dentro de determinados cenários. / In this work Value at Risk and Expected Shortfall are defined, discussed and estimated . These are measures heavily used in Financial Market Risk, in particular by companies and investors to manage risk, which they may be exposed. The aim is to present and use several methods and models for estimating those measures and to establish which model is most appropriate in certain scenarios. Expected Shortfall Expectil Modelos CARE. Modelos CAViaR Quantil Teoria dos Valores Extremos Valor em Risco CARE Models. CAViaR Models Expected Shortfall Expectile Extreme Value Theory Quantile Value at Risk

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