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Spelling suggestions: "subject:"optionspreis"" "subject:"optionspreise""

1

Simulation von Schluss-, Minimal- und Maximalwerten spezieller Preisprozesse mit Anwendungen in der Optionsbewertung /

Becker, Martin. January 2008 (has links)
Zugl.: Saarbrücken, Universiẗat, Diss., 2008.
Option. Preis. Monte-Carlo-Simulation.
2

Generalized Multinomial CRR Option Pricing Model and its Black-Scholes type limit / Verallgemeinertes Multinomial CRR Option Preis Modell und seine Black-Scholes Typ Begrenzung

Kan-Dobrowsky, Natalia 11 September 2005 (has links)
Wir bauen das verallgemeinerte diskrete Modell des zu Grunde liegenden Aktienpreisprozesses, der als eine bessere Annäherung an den Aktienpreisprozess dient als der klassische zufällige Spaziergang. Das verallgemeinerte Multinomial-Modell des Option-Preises in Bezug auf das neue Modell des Aktienpreisprozesses wird erhalten. Das entsprechende asymptotische Verfahren erlaubt, die verallgemeinerte Black-Scholes Formel zu erhalten, die die Formel als einen Begrenzungsfall des verallgemeinerten diskreten Option-Preis Modells bewertet.
510 Mathematik
Mathematics and Computer Science
Option-Preis
verallgemeinerte Black-Scholes Formel
option pricing
generalized Black-Scholes formula
31.70
31.73

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