Submitted by Marcus Rocha (marcus.bonaldi@gmail.com) on 2014-11-12T01:38:53Z No. of bitstreams: 1 Versão Final tese PDF.pdf: 5244046 bytes, checksum: ebbdc36061829e3c3c3043394222067c (MD5) / Approved for entry into archive by Viviane Alencar (viviane.alencar@fgv.br) on 2014-11-12T11:32:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Versão Final tese PDF.pdf: 5244046 bytes, checksum: ebbdc36061829e3c3c3043394222067c (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2014-11-13T13:53:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Versão Final tese PDF.pdf: 5244046 bytes, checksum: ebbdc36061829e3c3c3043394222067c (MD5) / Made available in DSpace on 2014-11-13T13:53:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Versão Final tese PDF.pdf: 5244046 bytes, checksum: ebbdc36061829e3c3c3043394222067c (MD5) Previous issue date: 2010-07-05 / This work investigates and analyzes the differences between inflation’s annual rates and the forecasts by economic agents, for a year ahead. The inflation index examined, were the IPCA, IPA-M, IGP-M and IGP-DI. For each agents preview, for each index, we performed a statistical analysis and time series analysis, by ARIMA model. Through this model we understood the forecast errors of economic agents by the past values of forecast errors in the past, besides the stochastic terms. / Este trabalho investiga e analisa as diferenças das taxas anuais de inflação realizadas com relação às previsões dos agentes econômicos do mercado para um ano à frente. Os índices analisados foram o IPCA, IPA-M, IGP-M e o IGP-DI. Referente à previsão dos agentes para cada índice, foi feito uma análise estatística e uma análise de séries temporais através do modelo ARIMA. Este último explicou o erro de previsão dos agentes econômicos através de valores passados, ou defasados, do próprio erro de previsão, além dos termos estocásticos.