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Efectos de la inversión pública y los ingresos tributarios exógenos en el nivel de actividad económica del 2000-2019Machare Alva, Pedro Manuel 10 January 2024 (has links)
Analizamos los efectos de la inversión pública y los ingresos tributarios exógenos
en la actividad económica. Para ello, se implementa un modelo de Vector autorregresivo
estructural (SVAR) con la identificación de Blanchard y Perotti (2002), controlándose por
el índice de precios de exportación, el rendimiento de mercado de los bonos del Tesoro
de Estados Unidos a 10 años de vencimiento constante y los términos de intercambio.
Cabe resaltar que el índice de precios de exportación y los términos de intercambio,
nunca irán en el mismo modelo, debido a la alta correlación. En este sentido, se obtienen
las funciones impulso respuesta para ver los efectos y sus respectivas bandas de
confianza para evaluar la significancia de las mismas. Con ello, el efecto de la inversión
pública sobre la actividad económica, es positivo y significativo. Sin embargo, los ingresos
tributarios exógenos tienen un efecto negativo y no significativo sobre la misma. Por otro
lado, para evaluar la robustez de los resultados se emplean 3 modelos empíricos.
Primero, el método de proyecciones locales de Jorda (2005). Luego, el método de
proyecciones locales suavizado de Barnichon y Brownlees (2019). Finalmente, un modelo
SVAR identificado mediante la descomposición de Cholesky. En todos los casos se
verifican los resultados generales obtenidos con el modelo de referencia.
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Impactos de los desastres naturales en el crecimiento económico de Perú durante el periodo 1960-2017: el caso del agregado de todos los desastres naturales y de los relacionados con el climaCornejo Sánchez, Christian Santos 04 June 2021 (has links)
Perú es un país cuya población está expuesta a eventos naturales, porque entre otras
razones su territorio se ubica en el Cinturón del Fuego del Pacífico y está atravesado
por la cordillera de los Andes, asimismo su mar está expuesto al calentamiento
vinculado al fenómeno El Niño. Por otro lado, los establecimientos humanos de Perú
revelan una apreciable vulnerabilidad que los hace susceptibles a los efectos que puede
ocasionar un evento natural cuando concurre con la exposición de los sistemas
socioeconómicos vulnerables a esos fenómenos naturales.
La investigación sobre los impactos de los desastres naturales en el crecimiento
económico de los países es un tema de investigación relativamente reciente cuyos
resultados aún son controversiales. Sin embargo, la probable ocurrencia de eventos
extremos como un desastre natural pueden alteran las perspectivas de crecimiento del
producto. Esta tesis tiene como objetivo determinar el impacto de los desastres
naturales en el crecimiento económico de Perú en el periodo 1960 a 2017 tanto del
agregado de los desastres naturales como de los relacionados con el clima.
Con un modelo autorregresivo con retardos distribuidos (ARDL) y el enfoque de
límites para determinar la cointegración de las variables, se concluye que el PBI per
cápita a corto y largo plazo disminuyen como consecuencia del agregado de todos los
desastres naturales cuando se usa la variable de desastres de daños económicos; sin
embargo, esa reducción no es estadísticamente significativa. La misma conclusión se
obtiene cuando en el modelo se reemplaza la variable de daños económicos por la
variable afectados por dichos desastres. Con respecto a los desastres relacionados con
el clima, el impacto en el PBI per cápita es negativo en el corto plazo a un nivel de
significancia de .025; asimismo el PBI per cápita aumenta en el largo plazo pero este
incremento no es estadísticamente significativo.
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Choques fiscales y fluctuaciones económicas en el Perú: una aplicación empírica acerca del rol de los componentes TVP y SV en modelos SVARMeléndez Holguín, Alexander Leonid 06 February 2020 (has links)
Analizamos el impacto de la política fiscal en la actividad económica peruana y cómo ha cambiado en el periodo de estudio usando un modelo VAR con parámetros cambiantes en el tiempo y con volatilidad estocástica (TVP-VAR-SV). Tomando el modelo más general, restringimos la variación de cada uno de ellos para examinar si es necesario que todos los parámetros cambien a través del tiempo. Para determinar cuál de todos los modelos es favorecido por los datos, utilizamos técnicas de selección de modelos basadas en métodos Bayesianos, tales como el Criterio de Información de Desviación (DIC) y la verosimilitud marginal calculada por cross entropy. Los resultados nos indican que es determinante la inclusión de volatilidad estocástica. Sin embargo, no hay un modelo claramente seleccionado, pues la diferencia entre los distintos tipos de modelos TVP-VAR-SV y el CVAR-SV, dada por el factor de Bayes (BF), es muy reducida. Los resultados indican que los choques del gasto público sobre el crecimiento del PBI ha cam-biado a través del periodo de estudio, el cual llegó a su máximo entre 2007-2009, pero luego ha tenido un comportamiento decreciente. Los resultados de los choques del ingreso público sobre el crecimiento del PBI son positivos, pero estadísticamente nulos. Además, la participación de los choque fiscales contribuyen de manera diferente a través del tiempo en la variabilidad de las predicciones del crecimiento del PBI, indicando que según el contexto, el gasto fiscal tiene una mayor o menor importancia y peso, mientras que por el lado del ingreso fiscal, si bien cambia a través del tiempo, su peso es muy reducido.
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