L'immense potentiel des approches d'apprentissage par renforcement profond (ARP) pour la conception d'agents autonomes a été démontré à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie. Son application à des agents physiques, tels que des robots ou des réseaux électriques automatisés, est cependant confrontée à plusieurs défis. Parmi eux, l'inefficacité de leur échantillonnage, combinée au coût et au risque d'acquérir de l'expérience dans le monde réel, peut décourager tout projet d'entraînement d'agents incarnés. Dans cette thèse, je me concentre sur l'application de l'ARP sur des agents physiques. Je propose d'abord un cadre probabiliste pour améliorer l'efficacité de l'échantillonnage dans l'ARP. Dans un premier article, je présente la pondération BIV (batch inverse-variance), une fonction de perte tenant compte de la variance du bruit des étiquettes dans la régression bruitée hétéroscédastique. La pondération BIV est un élément clé du deuxième article, où elle est combinée avec des méthodes de pointe de prédiction de l'incertitude pour les réseaux neuronaux profonds dans un pipeline bayésien pour les algorithmes d'ARP avec différences temporelles. Cette approche, nommée apprentissage par renforcement à variance inverse (IV-RL), conduit à un entraînement nettement plus rapide ainsi qu'à de meilleures performances dans les tâches de contrôle. Dans le troisième article, l'apprentissage par renforcement multi-agent (MARL) est appliqué au problème de la réponse rapide à la demande, une approche prometteuse pour gérer l'introduction de sources d'énergie renouvelables intermittentes dans les réseaux électriques. En contrôlant la coordination de plusieurs climatiseurs, les agents MARL obtiennent des performances nettement supérieures à celles des approches basées sur des règles. Ces résultats soulignent le rôle potentiel que les agents physiques entraînés par MARL pourraient jouer dans la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. / The immense potential of deep reinforcement learning (DRL) approaches to build autonomous agents has been proven repeatedly in the last decade. Its application to embodied agents, such as robots or automated power systems, is however facing several challenges. Among them, their sample inefficiency, combined to the cost and the risk of gathering experience in the real world, can deter any idea of training embodied agents. In this thesis, I focus on the application of DRL on embodied agents. I first propose a probabilistic framework to improve sample efficiency in DRL. In the first article, I present batch inverse-variance (BIV) weighting, a loss function accounting for label noise variance in heteroscedastic noisy regression. BIV is a key element of the second article, where it is combined with state-of-the-art uncertainty prediction methods for deep neural networks in a Bayesian pipeline for temporal differences DRL algorithms. This approach, named inverse-variance reinforcement learning (IV-RL), leads to significantly faster training as well as better performance in control tasks. In the third article, multi-agent reinforcement learning (MARL) is applied to the problem of fast-timescale demand response, a promising approach to the manage the introduction of intermittent renewable energy sources in power-grids. As MARL agents control the coordination of multiple air conditioners, they achieve significantly better performance than rule-based approaches. These results underline to the potential role that DRL trained embodied agents could take in the energetic transition and the fight against global warming.