Spelling suggestions: "subject:"fandom"" "subject:"mandom""
501 |
Utvärdering av Random Indexing och PageRank som verktyg för automatisk textsammanfattningGustavsson, Pär January 2009 (has links)
<p>Mängden information på internet är enorm och bara forsätter att öka på både gott och ont. Framförallt kan det vara svårt för grupper såsom synskadade och personer med språksvårigheter att navigera sig och ta vara på all denna information. Därmed finns ett behov av väl fungerande sammanfattningsverktyg för dessa, men även för andra människor som snabbt behöver presenteras det viktigaste ur en uppsättning texter. Den här studien undersöker hur väl sammanfattningssystemet CogSum, som är baserat på Random Indexing, presterar med och utan rankningsalgoritmen PageRank aktiverat på nyhetstexter och texter från Försäkringskassan. Utöver detta används sammanfattningssystemet SweSum som en baslinje i undersökningen. Rapporten innefattar en teoretisk bakgrund som avhandlar automatisk textsammanfattning i stort vilket inkluderar olika utvärderingsmetoder, tekniker och sammanfattningssystem. Utvärderingen utfördes med hjälp av det automatiska utvärderingsverktyget KTHxc på nyhetstexterna och ett annat sådant, AutoSummENG, på Försäkringskassans texter. Studiens resultat påvisar att CogSum utan PageRank presterar bättre än CogSum med PageRank på 10 nyhetstexter medan det omvända gäller för 5 texter från Försäkringskassan. SweSum i sin tur erhöll det bästa resultatet för nyhetstexterna respektive det sämsta för texterna från Försäkringskassan.</p>
|
502 |
The Ising Model on a Random Graph Applied to Interacting Agents on the Financial MarketKarlson, Ida January 2007 (has links)
<p>In this thesis we present a model of the interacting agents on the financial market. The agents are represented by a non-Euclidean random graph, where each agent communicate with another with probability p, and the interaction according to the Ising Model. We investigate properties of the model by direct calculations for small graph sizes, and by perfect simulation for larger graph sizes. We also present a model for asset price variation by using the magnetization of the Ising model.</p>
|
503 |
On the principles and future of COM featuring : the random dot stereoimage technologyAlexandersson, Anders January 2003 (has links)
No description available.
|
504 |
Monetära modellers prognosförmåga för den svenska kronans utvecklingJonsson, Per January 2006 (has links)
<p>Syftet med denna uppsats är att undersöka två monetära modellers prognosförmåga för den svenska kronan. Detta är den första studie som utvärderar prognoser på den svenska kronan under rörlig växelkurs. Modellerna som används är ”flexible price monetary model” samt ”sticky price monetary model”. Modellerna jämförs dels med en random walk-modell, men även mot varandra för att kunna påvisa eventuella skillnader modellerna emellan. För att utreda om det finns olika förklaringsvärde i modellerna beroende på referensvalutan har jag använt mig av två olika växelkurspar, nämligen SEK/EUR och SEK/GBP. Resultaten tyder på att en trögrörlig monetär modell för växelkursparet SEK/EUR lyckas slå en random walk på lite längre sikt, även om resultatet bör tolkas med viss försiktighet. Det verkar även som att det har stor betydelse vilken referensvaluta man använder sig av då resultaten växelkursparen emellan skiljer sig åt ganska kraftigt.</p>
|
505 |
Test av svag marknadseffektivitet - BalkanMahovic, Sabahudin January 2008 (has links)
<p>Denna uppsats undersöker huruvida ett antal aktiemarknader på Balkan tillfredställer den svaga formen av marknadseffektivitet under perioden 2003-2007. Svag marknadseffektivitet innebär att priset på en finansiell tillgång reflekterar all historisk prisinformation. Om en marknad är svagt effektiv leder analys av historisk kursinformation inte till överavkastning eftersom all historisk information redan är diskonterad av marknaden. För att pröva den svaga formen av effektivitet för Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien och Slovenien genomförs olika statistiska tester såsom autokorrelationstest, runs test, varianskvottest och regressionsanalys.</p><p>Samtliga tester i studien genomförs på dagsavkastningar. Resultatet av undersökningen visar att samtliga avkastningsserier lider av positiv autokorrelation, vilket innebär att den historiska avkastningen i viss mån kan användas för att predicera den framtida avkastningen. Detta behöver dock inte betyda avvikelse från den effektiva marknadsmodellen då den ekonomiska signifikansen är relativt låg med en genomsnittlig förklarningsgrad under fem procent.</p>
|
506 |
The stochastic analysis of dynamic systems moving through random fieldsJanuary 1979 (has links)
by A. S. Willsky, N. R. Sandell. / Grants AFOSR-77-3281B and ONR-N00014-76-C-0346. / Bibliography: leaf 34.
|
507 |
Characterization of probability distributions for excess physical noisesJanuary 1956 (has links)
Jack Hilibrand. / "September 7, 1956." "This report is based on a thesis that was submitted to the Department of Electrical Engineering, August 1956, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Science, Massachusetts Institute of Technology." / Bibliography: p. 50-51. / Army Signal Corps Contract DA36-039-sc-64637 Dept. of the Army Task 3-99-06-108 Project 3-99-00-100
|
508 |
Communication in the presence of additive gaussian noiseJanuary 1953 (has links)
F.A. Muller. / "May 27, 1953." / Bibliography: p. 17. / Army Signal Corps Contract DA36-039 sc-100 Project 8-102B-0 Dept. of the Army Project 3-99-10-022
|
509 |
Crosscorrelation functions of amplitude-distorted gaussian signalsJanuary 1952 (has links)
Julian J. Bussgang. / "March 26, 1952." / Bibliography: p. 14. / Army Signal Corps Contract DA36-039 sc-100, Project no. 8-102B-0. Dept. of the Army Project no. 3-99-10-022.
|
510 |
Experimental study of statistical characteristics of filtered random noiseJanuary 1949 (has links)
Nic Knudtzon. / "July 15, 1949." / Bibliography: p. 37. / Army Signal Corps Contract No. W36-039-sc-32037 Project No. 102B. Army Project No. 3-99-10-022.
|
Page generated in 0.0332 seconds