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1	Avaliação empírica do comportamento das ações no contexto da reavaliação da carteira teórica do índice BOVESPA Salazar, José Nicolás Albuja 15 January 1997 (has links) Made available in DSpace on 2010-04-20T20:08:19Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1997-01-15T00:00:00Z / Trata da medição de retornos extraordinários, positivos e negativos, nas ações que experimentam as ocorrências de inclusão e exclusão da Carteira Teórica do índice Bovespa. Usando a metodologia de 'Event Study', onde se aplica o Modelo de Precificação de Ativos de Capital - CAPM como benchmark, conclui-se que no mercado de ações da Bolsa de Valores de São Paulo existem evidências de que a ocorrência de inclusão afeta favoravelmente o preço da respectiva ação. Por outro lado, a ocorrência de exclusão representa más notícias aos investidores. Identifica-se que o referido mercado de ações é ineficiente. Anomalia Conteúdo informacional Retorno extraordinário Retorno residual Sinal Benchmark Administração de empresas Investimentos - Brasil Taxa interna de retorno Ações (Finanças) - Preços Bolsa de valores - Índices Modelo de precificação de ativos