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INTERPRETATIONS PROBABILISTES D'OPERATEURS SOUS FORME DIVERGENCE ET ANALYSE DE METHODES NUMERIQUES ASSOCIEESMartinez, Miguel 29 June 2004 (has links) (PDF)
L'analyse et l'approximation de solutions des Equations Differentielles Stochastiques (E.D.S.) possédant des coefficients discontinus est un sujet qui n'a pas ete traité de facon pleinement satisfaisante. Ce problème devient particulierement motivant lorsque l'on cherche à approcher, par des méthodes de Monte-Carlo, les solutions de certaines Equations aux Derivées Partielles (E.D.P) qui font également intervenir des coefficients discontinus. C'est par exemple le cas, bien connu en Physique, des E.D.P.s avec opérateur sous forme divergence (O.F.D.) dont les coefficients sont discontinus et que nous étudions dans ce mémoire : les discontinuités traduisent alors les irrégularités du milieu dans lequel évolue le système étudié. Cette thèse propose de nouveaux résultats pour l'analyse et l'approximation de solutions des E.D.S. qui sont reliées à un O.F.D. dont les coefficients sont discontinus. Les aspects statistiques des modèles en jeu sont également étudiés.
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