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1	A teoria da ru?na aplicada em um modelo de empresa financeira com risco de cr?dito Silva, Jackelya Ara?jo da 11 March 2008 (has links) Made available in DSpace on 2015-03-03T15:22:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JackelyaAS.pdf: 313251 bytes, checksum: 729c2692ae341877eba59b8ce2bf93dd (MD5) Previous issue date: 2008-03-11 / In this work we study a new risk model for a firm which is sensitive to its credit quality, proposed by Yang(2003): Are obtained recursive equations for finite time ruin probability and distribution of ruin time and Volterra type integral equation systems for ultimate ruin probability, severity of ruin and distribution of surplus before and after ruin / Neste trabalho estudamos um novo modelo de risco para uma empresa que ? sens?vel a classica??o de risco de cr?dito, proposto por Yang(2003): Obtemos equa??es recursivas para a probabilidade de ru?na em tempo nito, distribui??o do tempo de ru?na, sistemas de equa??es integrais do tipo Volterra para severidade e distribui??o conjunta do capital antes e depois da ru?na Teoria da ru?na Classifica??o de risco Cadeia de Markov Probabilidade de ru?na Tempo de ru?na Severidade da ru?na Ruin theory Credit rating Markov chain Default probability Default time Severity of ruin Recursive equation Volterra type integral equation system