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1	Teoria da Ru?na em um Modelo de Markov com dois Estados Silva, Carlos Alexandre Gomes da 19 March 2010 (has links) Made available in DSpace on 2015-03-03T15:28:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CarlosAGS_DISSERT.pdf: 446797 bytes, checksum: 18c0fd9fe8336f2abf045fa977920e6c (MD5) Previous issue date: 2010-03-19 / In this work, we present a risk theory application in the following scenario: In each period of time we have a change in the capital of the ensurance company and the outcome of a two-state Markov chain stabilishs if the company pays a benece it heat to one of its policyholders or it receives a Hightimes c > 0 paid by someone buying a new policy. At the end we will determine once again by the recursive equation for expectation the time ruin for this company / Neste trabalho, apresentamos uma aplica??o da teoria do risco com o seguinte cen?rio: as mudan?as no capital de uma seguradora acontecem em cada instante de tempo e o pagamento de uma indeniza??o ou recebimento de um pr?mio ? decidido pelo resultado de uma cadeia de Markov de dois estados. Nesta situa??o calculamos a probabilidade de ru?na e o tempo esperado de ru?na quando o valor da indeniza??o ? um m?tiplo do valor do pr?mio probabilidade de ru?na Teoria do risco Cadeias de Markov Esperan?a do tempo de ru?na Ruin probability Risk theory Markov chain Expectation time of ruin
2	A teoria da ru?na aplicada em um modelo de empresa financeira com risco de cr?dito Silva, Jackelya Ara?jo da 11 March 2008 (has links) Made available in DSpace on 2015-03-03T15:22:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JackelyaAS.pdf: 313251 bytes, checksum: 729c2692ae341877eba59b8ce2bf93dd (MD5) Previous issue date: 2008-03-11 / In this work we study a new risk model for a firm which is sensitive to its credit quality, proposed by Yang(2003): Are obtained recursive equations for finite time ruin probability and distribution of ruin time and Volterra type integral equation systems for ultimate ruin probability, severity of ruin and distribution of surplus before and after ruin / Neste trabalho estudamos um novo modelo de risco para uma empresa que ? sens?vel a classica??o de risco de cr?dito, proposto por Yang(2003): Obtemos equa??es recursivas para a probabilidade de ru?na em tempo nito, distribui??o do tempo de ru?na, sistemas de equa??es integrais do tipo Volterra para severidade e distribui??o conjunta do capital antes e depois da ru?na Teoria da ru?na Classifica??o de risco Cadeia de Markov Probabilidade de ru?na Tempo de ru?na Severidade da ru?na Ruin theory Credit rating Markov chain Default probability Default time Severity of ruin Recursive equation Volterra type integral equation system

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Teoria da Ru?na em um Modelo de Markov com dois Estados

A teoria da ru?na aplicada em um modelo de empresa financeira com risco de cr?dito