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1	Desempeño de las administradoras de fondos de pensiones y mecanismo de selección basado en la probabilidad de pérdida / O desempenho das administradoras de fundos de pensão e o mecanismo de seleção baseado na probabilidade de perda / Historical pension funds performance and application of a selection criteria based on the probability of loss Ames Santillán, Juan Carlos 10 April 2018 (has links) This paper proposes a new methodology for selecting a pension fund base on the probability of loss for its customers. The methodology includes the historical performance of the portfolio between, March 2006 and May 2013, and projects its profitability either to maturity or to the customer’s retirement age. / El presente trabajo desarrolla una nueva metodología para la selección de fondos gestionados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), basada en la probabilidad de pérdida del afiliado. La metodología incorpora el efecto del desempeño histórico de la gestión del portafolio, en el período marzo 2006-mayo 2013, y lo hace en la proyección de la rentabilidad esperada al vencimiento o edad de jubilación del afiliado. / Este trabalho desenvolve uma nova metodologia para a seleção dos fundos geridos pe las Administradoras deFundos de Pensão (AFP), com base na probabilidade de perda do afiliado. A metodologia considera o efeito do desempenho histórico na gestão das carteiras de março de 2006 até maio de 2013, e o inclui na projeção da taxa derendimento esperada ao vencimento ou até a idade para aposentadoria do afiliado. Afp Monte Carlo Simulation Stationary Series Probability Of Loss Funds Management Funds Performance Finance Afp Simulación De Montecarlo Series Estacionarias Probabilidad De Pérdida Gestión y Desempeño De Fondos Finanzas Afp Simulação De Monte Carlo Séries Estacionárias Probabilidade De Perda Gestão E Desempenho Dos Fundos Finanças

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