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Extreme Values and Recurrence for Deterministic and Stochastic Dynamics / Propriétés statistiques de systèmes dynamiques stochastiques et déterministes

Aytaç, Hale 25 June 2013 (has links)
Dans ce travail, nous étudions les propriétés statistiques de certains systèmes dynamiques déterministes et stochastiques. Nous nous intéressons particulièrement aux valeurs extrêmes et à la récurrence. Nous montrons l’existence de Lois pour les Valeurs Extrêmes(LVE) et pour les Statistiques des Temps d’Entrée (STE) et des Temps de Retour (STR) pour des systèmes avec décroissance des corrélations rapide. Nous étudions aussi la convergence du Processus Ponctuel d’Evènements Rares (PPER).Dans la première partie, nous nous intéressons aux systèmes dynamiques déterministes, et nous caractérisons complètement les propriétés précédentes dans le cas des systèmes dilatants. Nous montrons l’existence d’un Indice Extrême (IE) strictement plus petit que 1 autour des points périodiques, et qui vaut 1 dans le cas non-périodique, mettant ainsi en évidence une dichotomie dans la dynamique caractérisée par l’indice extrême. Dans un contexte plus général, nous montrons que le PPER converge soit vers une distribution de Poisson pour des points non-périodiques, soit vers une distribution de Poisson mélangée avec une distribution multiple de type géométrique pour des points périodiques. De plus, nous déterminons explicitement la limite des PPER autour des points de discontinuité et nous obtenons des distributions de Poisson mélangées avec des distributions multiples différentes de la distribution géométrique habituelle. Dans la deuxième partie, nous considérons des systèmes dynamiques stochastiques obtenus en perturbant de manière aléatoire un système déterministe donné. Nous élaborons deux méthodes nous permettant d’obtenir des lois pour les Valeurs Extrêmes et les statistiques de la récurrence en présence de bruits aléatoires. La première approche est de nature probabiliste tandis que la seconde nécessite des outils d’analyse spectrale. Indépendamment du point choisi, nous montrons que l’IE est constamment égal à 1 et que le PPER converge vers la distribution de Poisson standard. / In this work, we study the statistical properties of deterministic and stochastic dynamical systems. We are particularly interested in extreme values and recurrence. We prove the existence of Extreme Value Laws (EVLs) and Hitting Time Statistics (HTS)/ ReturnTime Statistics (RTS) for systems with decay of correlations against L1 observables. We also carry out the study of the convergence of Rare Event Point Processes (REPP). In the first part, we investigate the problem for deterministic dynamics and completely characterise the extremal behaviour of expanding systems by giving a dichotomy relying on the existence of an Extremal Index (EI). Namely, we show that the EI is strictly less than 1 for periodic centres and is equal to 1 for non-periodic ones. In a more general setting, we prove that the REPP converges to a standard Poisson if the centre is non-periodic, and to a compound Poisson with a geometric multiplicity distribution for the periodic case. Moreover, we perform an analysis of the convergence of the REPP at discontinuity points which gives the convergence to a compound Poisson with a multiplicity distribution different than the usual geometric one.In the second part, we consider stochastic dynamics by randomly perturbing a deterministic system with additive noise. We present two complementary methods which allow us to obtain EVLs and statistics of recurrence in the presence of noise. The first approach is more probabilistically oriented while the second one uses spectral theory. We conclude that, regardless of the centre chosen, the EI is always equal to 1 and the REPP converges to the standard Poisson. / Neste trabalho, estudamos as propriedades estatısticas de sistemas dinâmicos deterministicos e estocasticos. Estamos particularmente interessados em valores extremos e recorrência. Provamos a existência de Leis de Valores Extremos (LVE) e Estatısticas doTempo de Entrada (ETE) / Estatısticas de Tempo de Retorno (ETR) para sistemas comdecaimento de correlaçoes contra observaveis em L1. Também realizamos o estudo daconvergência dos Processos Pontuais de Acontecimentos Raros (PPAR). Na primeira parte, investigamos o problema para dinâmica determinıstica e caracterizamos completamente o comportamento extremal de sistemas expansores. Mostramos que ha uma dicotomia quanto 00E0 existência de um Indice de Extrema (IE). Nomeadamente, provamos que o IE é estritamente menor do que 1 em torno de pontos periodicos e é igual a 1 para pontos aperiodicos. Num contexto mais geral, mostramos que os PPAR convergem para um processo de Poisson simples ou um processo de Poisson composto, em que a distribuiçao de multiplicidade é geométrica, dependendo se o centro é um ponto aperiodico ou periodico, respectivamente. Além disso, realizamos uma analise da convergência dos PPAR em pontos de descontinuidade, o que conduziu à descoberta de convergência para um processo de Poisson composto com uma distribuiçao de multiplicidade diferente da usual distribuiçao geométrica. Na segunda parte, consideramos dinâmica estocastica obtida por perturbaçao aleatoria de um sistema determinıstico por inclusao de um ruıdo aditivo. Apresentamos duas técnicas complementares que nos permitem obter LVE e as ETE na presen¸ca deste tipo de ruıdo. A primeira abordagem é mais probabilıstica enquanto que a outra usa sobretudo teoria espectral. Conclui-se que, independentemente do centro escolhido, o IE é sempre igual a 1 e os PPAR convergem para o processo de Poisson simples.
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Sur des propriétés fractales et trajectorielles de processus de branchement continus / Study of some fractal and pathwise properties of continuous branching processes

Duhalde, Jean-Pierre 07 January 2015 (has links)
Cette thèse étudie certaines propriétés fractales et trajectorielles de processus de branchement en temps et espace continus. De façon informelle, ce type de processus est obtenu en considérant l'évolution d'une population où les individus se reproduisent et meurent au cours du temps, et ce de manière aléatoire. Le premier chapitre concerne la classe des processus de branchement avec immigration. On donne une formule semi-explicite pour la transformée de Laplace des temps d'atteinte ainsi qu'une condition nécessaire et suffisante de récurrence-transience. Ces deux résultats illustrent la compétition branchement/immigration. Le second chapitre considère l'arbre Brownien et ses mesures de temps local, dites mesures de niveau. On montre que celles-ci s'obtiennent comme restriction, à une constante près explicitée, d'une certaine mesure de Hausdorff sur l'arbre. Le résultat est montré simultanément pour tous niveaux. Le troisième chapitre étudie le Super-mouvement Brownien associé à un mécanisme de branchement général. Sa mesure d'occupation totale est obtenue comme restriction d'une certaine mesure de packing dans l'espace euclidien. Le résultat est valable en grande dimension. La condition sur la dimension de l'espace ambiant est discutée à travers le calcul, sous des hypothèse de régularité faibles pour le mécanisme de branchement, de la dimension de packing du range total du processus. / This thesis investigates some fractal and pathwise properties of branching processes with continuous time and state-space. Informally, this kind of process can be described by considering the evolution of a population where individuals reproduce and die over time, randomly. The first chapter deals with the class of continuous branching processes with immigration. We provide a semi-explicit formula for the hitting times and a necessary and sufficient condition for the process to be recurrent or transient. Those two results illustrate the competition between branching and immigration. The second chapter deals with the Brownian tree and its local time measures : the level-sets measures. We show that they can be obtained as the restriction, with an explicit multiplicative constant, of a Hausdorff measure on the tree. The result holds uniformly for all levels. The third chapter study the Super-Brownian motion associated with a general branching mechanism. Its total occupation measure is obtained as the restriction to the total range, of a given packing measure on the euclidean space. The result is valid for large dimensions. The condition on the dimension is discussed by computing the packing dimension of the total range. This is done under a weak assumption on the regularity of the branching mechanism.

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