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1	Simulation-based inference and nonlinear canonical analysis in financial econometrics Valéry, Pascale January 2005 (has links) Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. Volatilité stochastique Méthode des moments Tests exacts Test c(a) Inférence indirecte Inverses généralisées Processus de diffusion Processus de Jacobi Analyse canonique non-linéaire
2	Inférence exacte simulée et techniques d'estimation dans les modèles VAR et VARMA avec applications macroéconomiques Jouini, Tarek January 2008 (has links) Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal. VAR Tests exacts Tests MCM Causalité au sens de Granger Séries temporelles Modèles intégrés VARMA Stationnaire Inversible Forme échelon Indices de Kronecker Hannan-Rissanen Estimation Monte Carlo Simulation Bootstrap
3	Inférence exacte simulée et techniques d'estimation dans les modèles VAR et VARMA avec applications macroéconomiques Jouini, Tarek January 2008 (has links) Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal VAR Tests exacts Tests MCM Causalité au sens de Granger Séries temporelles Modèles intégrés VARMA Stationnaire Inversible Forme échelon Indices de Kronecker Hannan-Rissanen Estimation Monte Carlo Simulation Bootstrap