Made available in DSpace on 2014-06-12T17:20:39Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo590_1.pdf: 1017877 bytes, checksum: b91c9bdcb99c7c02875b43e7201c98a9 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2010 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / O início da década de 1990 foi marcado por mudanças na economia brasileira, dentre elas a abertura comercial. Também nesse período, constata-se a retomada do crescimento da produtividade na economia. Muitas teorias e trabalhos empíricos estudaram os impactos do comércio externo sobre a produtividade e o crescimento econômico, mas houve pouco consenso entre eles. Este trabalho tem por objetivo examinar a relação entre o comércio internacional (exportações e importações) e a produtividade do trabalho na indústria de transformação do Brasil. Para tanto, foram utilizados dados trimestrais das variáveis e a técnica dos vetores autorregressivos. Os resultados indicaram que as variáveis do comércio internacional afetam positivamente a produtividade. Além disso, as variações da produtividade se mostraram mais relacionadas a variações no volume de importação de: insumos mais eficientes, produtos estrangeiros que irão competir com os nacionais, e, principalmente, novas tecnologias. Deste modo, a relação entre a produtividade da indústria de transformação do Brasil e o comércio internacional parece mais compatível com o que versa a teoria do crescimento endógeno

Submitted by Basiliki Theophane Calochorios Litvac (basiliki.litvac@gmail.com) on 2013-03-06T22:27:11Z No. of bitstreams: 1 dissertacao_Basiliki_final_rev.pdf: 681459 bytes, checksum: 86dfce2ca595dfd933509d266c084a2d (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-03-07T12:53:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertacao_Basiliki_final_rev.pdf: 681459 bytes, checksum: 86dfce2ca595dfd933509d266c084a2d (MD5) / Made available in DSpace on 2013-03-07T13:14:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao_Basiliki_final_rev.pdf: 681459 bytes, checksum: 86dfce2ca595dfd933509d266c084a2d (MD5) Previous issue date: 2013-02-05 / Este trabalho tem por objetivo avaliar para o caso brasileiro uma das mais importantes propriedades esperadas de um núcleo: ser um bom previsor da inflação plena futura. Para tanto, foram utilizados como referência para comparação dois modelos construídos a partir das informações mensais do IPCA e seis modelos VAR referentes a cada uma das medidas de núcleo calculadas pelo Banco Central do Brasil. O desempenho das previsões foi avaliado pela comparação dos resultados do erro quadrático médio e pela aplicação da metodologia de Diebold-Mariano (1995) de comparação de modelos. Os resultados encontrados indicam que o atual conjunto de medidas de núcleos calculado pelo Banco Central não atende pelos critérios utilizados neste trabalho a essa característica desejada. / This paper aims at evaluating one of the most important desirable properties of a core inflation measure: to be a better predictor of headline inflation over the future. To achieve this goal, two benchmark models using monthly IPCA data were compared with six VAR models for each one of the core measures calculated by the Brazilian Central Bank. The forecasting performance was evaluated comparing the mean square error and by the Diebold-Mariano (1995) test for predictive accuracy. The evidence found indicates that the current set of core inflation measures calculated by the Central Bank does fulfill this desired property.