Tese de mestrado integrado. Engenharia Química. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2008

Tese de mestrado. Engenharia Electrotécnica e de Computadores. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 1995

O padrão ISO 14001 vem apresentando crescente importância para a gestão ambiental nas organizações em todo o mundo. Estudar e prever o comportamento do número de certificações nos próximos anos é uma estratégia para o planejamento e gestão organizacional. O continente americano é uma importante região com relação à expansão da ISO 14001. Entretanto poucos estudos relacionados à difusão da norma foram realizados com o foco nos países do continente. Pelo exposto, o trabalho teve o objetivo de caracterizar a difusão da norma ISO 14001 nos países e setores do continente americano e ajustar modelos de previsão para o número de certificações. Em nível de países, o estudo foi realizado com os dados do número de certificados ISO 14001 nos 13 países com o maior número de certificações entre os anos de 1996 a 2014. A análise da ISO 14001 nos países foi realizada por meio das curvas de evolução da ISO 14001. O comportamento da norma em nível de setores foi analisado utilizando dados dos anos de 1999-2014. A relação entre o número de certificações ISO 14001 e ISO 9001 para países e setores foi avaliada por análise gráfica. No ajuste dos modelos de previsão foi aplicada a metodologia de Box & Jenkins para as séries anuais de dados dos 13 países. Os resultados da caracterização mostraram que a difusão vem ocorrendo de forma heterogênea no continente. O interesse das organizações em certificar varia entre países, dependendo de fatores internos. Em nível de setor, as certificações parecem estar distribuídas entre diversos setores nos países. A disparidade do número de certificações ISO 14001 em relação à ISO 9001 está se reduzindo ao longo do tempo em países e nos setores. Os modelos ARIMA ajustados para as séries ISO 14001 indicaram tendência de crescimento no número de certificações no continente americano e no Brasil, Colômbia, Estados Unidos e México. Chile e Argentina teriam tendência de redução no número de novos certificados. Esses resultados propõem que os países que possuem condições de implantar a ISO 14001 devem permanecer interessados nos próximos anos. As informações obtidas nesse trabalho podem ser úteis para orientar as estratégias de planejamento de organismos certificadores e a gestão de negócios / The ISO 14001 standard has been showing increasing importance for environmental management in organizations worldwide. To study and predict the behavior of the number of certifications in coming years is a strategy for planning and organizational management. The Americas is an important region in relation to the expansion of ISO 14001. However few studies related to the dissemination of the standard were carried out with the focus on the continent. Accordingly, this work aimed to characterize the diffusion of ISO 14001 standard in the countries and sectors in the Americas and adjust predictive models for the number of certifications. At the country level, the study was conducted with the number data of the ISO 14001 certificate in the 13 countries with the largest number of certifications between the years of 1996 to 2014. The ISO 14001 analysis was carried out in the countries through the evolution curves of the ISO 14001. The behavior of the standard at level of sectors was analyzed using data from the years of 1999 to 2014. The relationship between the number of ISO 14001 and ISO 9001 certifications for countries and sectors was evaluated by graphical analysis. In adjusting of the forecast models were applied the Box & Jenkins methodology for the annual series data from 13 countries. The results of the characterization showed that the diffusion is heterogeneously on the continent. The interest of organizations to certify varies between countries depending on internal factors. At the sector level, the certifications appear to be distributed among various sectors in the countries. The disparity between the number of ISO 14001 certifications in relation to ISO 9001 is being reduced over time in countries and sectors. The ARIMA models adjusted to the ISO 14001 series showed a growth trend in the number of certifications in the Americas and in Brazil, Colombia, United States and Mexico. Chile and Argentina have downward trend in the number of new certificates. These results suggest that countries that have conditions to implement the ISO 14001 should remain interested in coming years. The information obtained in this work can be useful to guide the planning strategies of certification bodies and business management. / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES

Orientador: Reinaldo Charnet / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecanica / Made available in DSpace on 2018-08-06T16:30:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lima_MarioWilliamPessoade_M.pdf: 2863995 bytes, checksum: 12f1d98d5fda4dabdf389c4599793abf (MD5) Previous issue date: 2005 / Resumo: Neste trabalho é apresentado uma alternativa de controle estatístico de processo, quando o mesmo apresenta interdependência nos seus dados, sendo a ferramenta carta de controle o instrumento mais adequado para realizar a tarefa de distinção dos dois tipos de causas de variação existentes em todo tipo de processo. Os modelos de previsão baseados nas séries temporais assumem grande importância quando se deseja controlar processos que produzem séries de dados autocorrelacionados. Esses modelos consideram exatamente a situação de termos observações autocorrelacionadas, daí a sua importância como modelo de previsão para séries temporais. Para ilustrar esse trabalho, foi apresentado um estudo de caso de uma indústria química, cujo processo é aucorrelacionado, ou seja, os dados iniciais do processo prolongam sua influencia durante algum tempo nos dados subseqüentes. A variável de interesse é a contaminação de ferro no produto final, que desde o início do processo é medida, tentando-se controlar essa contaminação num patamar que não prejudique a utilização do produto pelo cliente. Com o modelo ajustado a proposta foi controlar os resíduos desse modelo, ou seja, o que o modelo não ajustou (resíduos = previsto - real) deveria ficar compreendido entre limites de controle com uma média igual a zero / Abstract: This work presents an alternative model for statistical control of the process when we have auto correlated data. The traditional methods suggest the control chart as the most appropriate tool to be used for the identification of the two different sources of variation for alI types of processes. The prediction models based on time series play an important role when the main purpose is in controlling those processes that produce series of auto correlated dada. Box Jenkins models deal specificalIy with those situations of auto correlated data and this brings up its importance as a prediction model in time series analysis. A case study conducted in a chemical industry is presented as an example of one application of the suggested model, once it deals with an auto correlated process in which the initial data extend its influence on subsequent data for a certain period o time. The main variable of interest in this case study is the contamination of iron in the final product. This variable has been evaluated since the beginning of the process attempting to control the contamination of iron in the product in a level such that its utilization does not cause any damage to the customer. With this adjusted model the purpose is to control the residuals (predicted - observed) which should remain inside the interval determined by the control limits with mean zero / Mestrado / Gestão da Qualidade Total / Mestre em Engenharia Mecânica

Orientador: Luiz Koodi Hotta / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-08-20T22:42:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TruciosMaza_CarlosCesar_M.pdf: 13820849 bytes, checksum: 0cc000af0d7cb7cb6ee6c05ef9f3afbd (MD5) Previous issue date: 2012 / Resumo: Mercados financeiros têm mostrado um grande interesse em intervalos de previsão como uma medida de incerteza. Além das previsões do nível, a previsão da volatilidade é importante em várias aplicações em finanças. O modelo GARCH tem sido bastante utilizado na modelagem da volatilidade. A partir deste modelo, outros modelos foram propostos para incorporar outros fatos estilizados, como o efeito de alavancagem. Neste sentido, temos os modelos EGARCH e GJR-GARCH. Os métodos tradicionais de construção de intervalos de previsão para séries temporais geralmente assumem que os parâmetros do modelo são conhecidos e os erros normais. Quando estas suposições não são verdadeiras, o que costuma acontecer na prática, o intervalo de previsão obtido tenderá a ter uma cobertura abaixo da nominal. Nesta dissertação propomos uma adaptação do algoritmo PRR (Pascual, Romo e Ruiz) desenvolvido para obter intervalos de previsão em modelos GARCH, para obter intervalos de previsão em modelos EGARCH e GJR-GARCH. As adaptações feitas são analisadas através de experimentos Monte Carlo e verifica-se que tiveram bom desempenho apresentando valores da cobertura estimada próximos da cobertura nominal. As adaptações propostas assim como o algoritmo PRR são aplicadas para obter intervalos de previsão dos retornos e das volatilidades para a série de retornos da Ibovespa e para a série NYSE COMPOSITE(DJ) da bolsa de valores de Nova Iorque, obtendo em ambos os casos resultados satisfatórios / Abstract: Financial Markets have shown a big interest in forecast intervals (prediction intervals) as a uncertain measure. Besides the level prediction, the prediction of the volatility is very important in many financial applications. The GARCH model, has been very used in volatility modeling. From this model, other have been proposed to incorporate other stylized facts, such as the leverage effect. In this sense, we have the EGARCH and GJR-GARCH models. Traditional methods for constructing predictions intervals for time series generally assume that the model parameters are known and the erros are normal. When these assumptions are not true, that it is very often in practice, the obtained prediction interval, will tend to have a cover under the nominal. In this theses we propose an adaptation of the PRR (Pascual, Romo and Ruiz) algorithm developed to obtain prediction intervals in GARCH models, to obtain prediction intervals in EGARCH and GJR-GARCH models. These adaptations are analized through Monte-Carlo experiments and It was verified that they have a good performance showing estimated cover values close to the nominal cover. The proposed adaptations, such as the PRR algorithm are applied to obtain prediction intervals from the returns and volatilities for the Ibovespa return series and for the New York Stock Exchange NYSE COMPOSITE(DJ) series, obtaining satisfactory results in both cases / Mestrado / Estatistica / Mestre em Estatística

Orientador: Dalton Soares Arantes / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-07-23T20:24:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Carvalho_MarceloMenezesde_M.pdf: 9696779 bytes, checksum: da449103276f368a5cd5176ae741aeca (MD5) Previous issue date: 1998 / Resumo: Este trabalho tem como objetivo estudar os modelos e a predição de tráfego com características auto-similares (fractais) em redes de comunicações de faixa larga, como por exemplo, a rede ATM (Asynchronous Transfer Mode). Para isto, são estudados os principais modelos de processos estocásticos auto-similares, bem como os métodos utilizados para estimação do grau de auto-similaridade de uma série temporal. São também estudadas as principais conseqüências do fenômeno da auto-similaridade no problema da predição, estimação e controle do tráfego em redes de alta velocidade. Para fins de predição, avalia-se o uso de preditores lineares (filtros FIR) e não-lineares, estes últimos representados pelas redes neurais do tipo perceptron multicamadas FIR e Redes de Funções de Base Radiais (Radial Basis Function). A eficácia dos preditores estudados é analisada através da predição de tráfego real de redes locais Ethernet. Além disso, propõe-se um algoritmo adaptativo, baseado no algoritmo EM (Expectation- Maximization), para estimação dos parâmetros de uma mistura de densidades Gaussianas / Abstract: The purpose of this work is to study the modeling and predietion of self-similar traffie signals in broadband telecommunications networks (ATM networks, for example). With this in mind, we study the main models of self-similar random processes, as well as the estimation methods for the degree of self-similarity of time series. We also study the eonsequenees of statistic self-similarity in problems like prediction, estimation and traffie control in high-speed networks. For the particular case of prediction, we investigate the use of linear FIR filters and non-linear predietors, the latter being represented by FIR multilayer perceptron and by Radial Basis Function (RBF) neural networks. The performanee of predictors is evaluated with real LAN Ethernet traffie. Finally, we propose an adaptive algorithm, based on the EM algorithm (Expectation-Maximization), for real time estimation of the parameters of a mixture of Gaussian densities / Mestrado / Mestre em Engenharia Elétrica

Orientador: Nancy Lopes Garcia / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-08-20T13:18:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fadel_DesireeFaria_M.pdf: 12260685 bytes, checksum: 0187ee6ba6eb07c46ce97bd741e51a6c (MD5) Previous issue date: 2012 / Resumo: Neste trabalho, iremos considerar modelos autorregressivos com memória variável estacionários (AR-MV). Em particular, consideraremos modelos cuja memória depende do valor do primeiro antecessor, Yt-1, pertencer a uma partição da reta determinada por um parâmetro 'ALFA' (escalar ou vetorial), chamado de parâmetro limiar. O objetivo deste trabalho é estimar o parâmetro limiar 'ALFA' através de uma adaptação do método proposto por Hansen (2000). A ideia do método é minimizar a soma dos quadrados dos erros estimando, sequencialmente, os coeficientes 'BETA' do modelo autorregressivo (AR) supondo primeiramente que 'ALFA' é conhecido, e depois estimar o parâmetro 'ALFA' utilizando o valor estimado '^BETA' até atingir a convergência. A comparação dos modelos AR-MV com os respectivos AR foi feita através da capacidade de previsão de cada um deles / Abstract: In this paper, we consider stationary autoregressive models with variable memory (AR-MV). In particular, we consider models whose memory depends on the value of the first ancestor, Yt-1, to belong to a partition of the line determined by a parameter 'ALPHA' (scalar or vector), called the threshold parameter. The objective of this study is to estimate the threshold parameter 'ALPHA' by adapting the method proposed by Hansen (2000). The idea of the method is to minimize the sum of squared errors by estimating sequentially the coefficients 'BETA' of the autoregressive model (AR) assuming first that 'ALPHA' is known, and then estimate the parameter 'ALPHA' using the estimated value of '^BETA' until convergence is achieved. The comparison of the AR-MV with the respective AR was performed by the ability to predict each / Mestrado / Estatistica / Mestre em Estatística

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:51:42Z (GMT). No. of bitstreams: 3 142184.pdf.jpg: 20410 bytes, checksum: 720b476fe32b25d220b0dde4d663ee25 (MD5) 142184.pdf: 373613 bytes, checksum: 1b6743be6830c2ae7ab8245255b9ad6b (MD5) 142184.pdf.txt: 120505 bytes, checksum: be4e63d920365eb874f914450f641b26 (MD5) Previous issue date: 2005-10-17T00:00:00Z / A presente dissertação analisa o erro de projeção dos analistas de investimentos do sell side, definido como a diferença entre o consenso das projeções dos analistas e o resultado reportado pela empresa. O tamanho do erro de projeção é uma medida da qualidade das projeções dos analistas de um determinado mercado de capitais. Uma vasta literatura acadêmica mostra que uma melhora na qualidade das projeções dos analistas, medida através de uma diminuição do tamanho do erro de projeção, está relacionada com a redução da assimetria de informação e com um aumento do valor de mercado das empresas. São testadas duas regressões, nas quais características das empresas, como setor, tamanho, endividamento e variabilidade do lucro, e características do ambiente de informação da empresa, como listagem de ADR, número de analistas que acompanham a empresa e convergência das projeções, são testadas contra duas métricas do erro de projeção, acurácia e viés. Nossas hipóteses são que existem fatores que influenciam de maneira significativa o tamanho do erro de projeção (acurácia) e o viés das projeções (viés). Estas hipóteses foram confirmadas, isto é, nossas regressões apresentaram pelo menos um fator que se mostrou significativo estatisticamente para influenciar o tamanho do erro de projeção (hipóteses H1 e H2) ou o seu viés (hipótese H3). Entretanto, os resultados mostram que vários fatores que se mostram significativos em testes conduzidos em mercados desenvolvidos – tais como tamanho, endividamento e variabilidade do lucro – não se mostraram significativos no mercado brasileiro. Por outro lado, os fatores relacionados com o resultado do ano projetado ou do ano anterior se mostraram fortemente significativos. Acreditamos que os resultados podem ser explicados de três maneiras: 1) ou a capacidade de adicionar valor dos analistas em relação a modelos estatísticos de projeção é muito pequena, devido à sua falta de habilidade; ou 2) a instabilidade macroeconômica é tão grande domina todos os outros fatores que poderiam influenciar o tamanho do erro de projeção; ou 3) os resultados das empresas nos mercados desenvolvidos são tão administrados, isto é, tão estáveis, que permitem que fatores mais sutis como o tamanho, o nível de endividamento e a variabilidade do lucro se tornem significativos. Esta dissertação não permite distinguir qual das explicações é a correta. Uma de suas limitações é não incluir variáveis referentes à habilidade e experiência dos analistas e, também, variáveis relacionadas a fatores como governança corporativa e disclosure de informações. Em uma linha de pesquisa muito extensa nos países desenvolvidos, mas praticamente inexistente no Brasil, esperamos que estudos futuros supram estas lacunas e nos permitam entender melhor a questão da qualidade das projeções de resultados no contexto brasileiro. / The current dissertation analyses the forecast error of the sell side analysts in the Brazilian context, defined as the difference between the forecast consensus and the company earnings effectively reported. The size of the forecast error is used as a proxy for the quality of the forecast produced by the analysts of a specific stock market. A vast academic literature shows that an improvement in the quality of the forecasts produced by the analysts, measured by a decrease in the size of the forecast error, is related with a decrease in the asymmetry of information in such market and by an increase in the market value of its companies. Two regressions are tested, in which company characteristics, such as sector, size, leverage and variability of earnings, and characteristics of the company’s information environment, such as ADR listing, number of analysts following and forecast convergence, are tested against two metrics of forecast error, accuracy and bias. Our hypotheses are that there are factors that impact significatively both the size of the forecast error (accuracy) and the bias presented by the projections (bias). The hypotheses are confirmed, that is, the regressions present at least one factor that impacts significantly either the size of the forecast error (hypotheses H1 and H2) or the bias (hypothesis H3). However, the results show that many factors that are significant in tests conducted in developed markets – such as size, leverage and earnings variability – are not significant in the Brazilian context. On the other hand, factors related to the company results in the fiscal year being forecast and in the previous year result to be strongly significant. We believe that these results can be explained in three ways: 1) either forecasts produced by Brazilian analysts add very little value over statistical models, probably because of lack of ability; or 2) the macroeconomic instability in Brazil is so great that its influence on the companies’ results dominates all other factors that could impact the size of the forecast error; or 3) the earnings management of the companies in the developed markets is so widespread, leading to such a stability of earnings, that it allows for more subtle factors such as size and leverage become significant. This study does not allow us to distinguish which one is the correct explanation. One of its limitations is not to include variables related to the ability and experience of the analysts, as well as variables related to governance and disclosure. In a body of research that is very extensive in developed countries, but practically inexistent in Brazil, we hope that future research fills these gaps and allow us to better understand the issue of the quality of earnings forecast in the Brazilian context.

Submitted by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2012-03-07T12:45:08Z No. of bitstreams: 1 20120306084421880.pdf: 1716342 bytes, checksum: e7f9f7df4b67ff4e12f57770620942d8 (MD5) / Approved for entry into archive by Gisele Isaura Hannickel (gisele.hannickel@fgv.br) on 2012-03-07T12:50:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 20120306084421880.pdf: 1716342 bytes, checksum: e7f9f7df4b67ff4e12f57770620942d8 (MD5) / Made available in DSpace on 2012-03-07T12:51:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 20120306084421880.pdf: 1716342 bytes, checksum: e7f9f7df4b67ff4e12f57770620942d8 (MD5) / Com origem no setor imobiliário americano, a crise de crédito de 2008 gerou grandes perdas nos mercados ao redor do mundo. O mês de outubro do mesmo ano concentrou a maior parte da turbulência, apresentando também uma explosão na volatilidade. Em meados de 2006 e 2007, o VIX, um índice de volatilidade implícita das opções do S&P500, registrou uma elevação de patamar, sinalizando o possível desequilíbrio existente no mercado americano. Esta dissertação analisa se o consenso de que a volatilidade implícita é a melhor previsora da volatilidade futura permanece durante o período de crise. Os resultados indicam que o VIX perde poder explicativo ao se passar do período sem crise para o de crise, sendo ultrapassado pela volatilidade realizada. / Started in the U.S. housing sector, the credit crisis of 2008 caused great damage in markets around the world. The effects were concentrated in October of the same year, which also showed an explosion in volatility. In mid-2006 and mid-2007, the VIX, an index of implied volatility of options on the S&P500, recorded a rise in level signaling the possible imbalance in the U.S. market. This dissertation examines whether the consensus that implied volatility is the best predictor of future volatility remains during the crisis. The results indicate that the VIX loses explanatory power to move from a period of economic stability for a period of crisis, been surpassed by the realized volatility.

Orientador: Takaaki Ohishi / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-10T05:34:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Pereira_JoaquimJoseFantin_M.pdf: 1686812 bytes, checksum: 5ff18327a2f501a5035fbf6c56ae0eda (MD5) Previous issue date: 2007 / Resumo: A tomada de decisão, em qualquer setor e nos mais diversos níveis, é um processo cada vez mais complexo, principalmente em função do nível de incerteza em relação ao futuro. Neste contexto, a disponibilidade de previsões torna-se um fator importante para uma decisão mais eficaz. As ferramentas de reconhecimento de padrões, por sua vez, são importantes em muitas áreas, tais como nas determinações de comportamentos típicos e em sistemas de controle. Nessa conjuntura, a proposta deste trabalho consistiu em explorar a criação e o uso de uma linguagem de programação visual, denominada Linguagem VisualPREV, de modo a facilitar a concepção e a execução dos modelos de previsão e classificação. Nesta Linguagem, blocos visuais colocados num diagrama (interface visual computacional) representam conceitos envolvidos num processo de modelagem do problema. O modelo pode então ser configurado, executado e armazenado para acesso futuro. Embora essa escolha implique uma perda de vantagens exclusivas da programação em código tradicional, como a maior flexibilidade para programação genérica, por exemplo, a linguagem diminui sensivelmente o tempo de criação dos modelos específicos para tratamento de dados em previsão de séries temporais e reconhecimento de padrões. Em algumas aplicações com dados relevantes, a linguagem foi avaliada com critérios baseados em métricas de usabilidade e os resultados foram discutidos ao longo do trabalho / Abstract : Decision making, in any area and in many different levels, is a process with growing complexity, mainly if you consider the level of uncertainty related to the future. In this context, the possibility of forecasting plays a major role in an efficient decision. On the other hand, pattern recognition tools are important in many areas, like fitting typical behaviors and in control systems, as well. In this context, we propose a visual programming language, called VisualPREV Language, intended to make easier the conception and execution of forecasting and pattern recognition models. Within this language, visual blocks that can be put into a diagram (computational visual interface) represent concepts involved when modeling the processes. These models can be configured, executed and stored for future access. Although these approach implies losing exclusive advantages of traditional programming (like flexibility of generic programming, for example), VisualPREV decreases considerably the amount of time needed for creating specific models for forecasting and pattern recognition. In few applications with relevant data, the language was evaluated based on usability metrics, and the results were discussed throughout the text / Mestrado / Energia Eletrica / Mestre em Engenharia Elétrica