Kombinationen av informationsinnehåll i kvartalsrapporter, informationsasymmetri mellan investerare samt informationsspridning mellan olika bolag som presenterar sin kvartalsrapport är outforskat på den svenska marknaden. Studien undersöker om informationsinnehåll, mätt i abnormal avkastningsvolatilitet och abnormal handelsvolym, uppstår då bolag presenterar sina kvartalsrapporter. Studien undersöker också om det går att identifiera om informationsinnehåll avtar ju senare bolagen presenterar sina kvartalsrapporter i förhållande till andra bolag verksamma inom samma bransch. Urvalet utgår från industribolag, listade på Nasdaq Stockholm, där eventstudier, t-test och regressionsanalyser används för att genomföra undersökningen. I enlighet med tidigare forskning finner studien att kvartalsrapporter har ett informationsinnehåll samt att det finns indikationer på informationsspridning då informationsinnehållet i kvartalsrapporten avtar ju senare bolagen presenterar sina kvartalsrapporter i förhållande till andra bolag som är verksamma inom samma bransch. Resultaten kan statistiskt säkerställas där sambanden dock visar sig vara svaga. Ett robusthetstest genomförs för att säkerställa om informationsspridning sker från bolag till bolag. På grund av låg signifikans går det inte att statistiskt säkerställas.