Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.

A segmentação dos mercados internacionais permite a existência do pricing-to-market, hipótese inicialmente formulada por Krugman (1986). O primeiro objetivo deste trabalho foi testar o pricing-to-market realizado pelos exportadores brasileiros entre 1999 e 2012 utilizando dados para 26 setores industriais. À partir do modelo de Marston (1990), a sua estratégia de identificação adotada foi expandida para ser utilizada em dados em painel e considerar a possibilidade de cointegração entre as variáveis. Modelos de correção de erros em painel foram estimados utilizando diferentes técnicas de estimação, o efeito médio da taxa real de câmbio no longo prazo é de 0.673, ou seja, um aumento de 1% na taxa real de câmbio leva a um aumento de aproximadamente 0.07% nos preços relativos. No curto prazo, o efeito médio da taxa real de câmbio é de 0.233 nos preços relativos. Então há um efeito maior da taxa real de câmbio no longo prazo que no curto prazo. Após encontrar evidências de pricing-to-market nas exportações brasileiras, este estudo testou a assimetria do pricing-to-market através do modelo de painel com parâmetros limiares proposto por Hansen (1999). Foi estudado se a assimetria ou a volatilidade cambial possuem efeitos no nível de pricing-to-market realizado. As evidências encontradas mostram que a taxa real de câmbio possui efeitos assimétricos, há um aumento do pricing-to-market com a desvalorização cambial. / The segmentation of international markets allows the pricing-to-market, hypothesis initially defined by Krugman (1986). The first objective of this work is to test the pricing-to-market held by Brazilian exporters between 1999 and 2012 using data panel for 26 industrial sectors. Using the model proposed by Marston (1990), his identification strategy has been expanded from and consider the possibility of cointegration between the variables. Panel error correction models were estimated using differents estimation techniques, the average effect of the real exchange rate in the long run is 0.673, i.e. an increase of 1% in the real exchange rate leads to an increase of 0.07% in relative prices. In the short term, the average effect of the real exchange rate is 0.233 in relative prices. So there is a higher effect of real exchange rate in the long run than the in the short term. After finding evidence of the Brazilian pricing-to-market, this study tested the asymetric pricingto-market using the panel threshold model proposed by Hansen (1999). It was examined whether the exchange rate asymmetry or the volatility have effects on the level of pricing-tomarket. The evidences shows the real exchange rate has asymmetric effects, there is an increase of brazilian pricing-to-market associated with a depreciated exchange rate.

Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Submitted by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-08-23T19:24:21Z No. of bitstreams: 1 DissNWE.pdf: 1026071 bytes, checksum: f864f8b3841ec4e6496ee38d7961a585 (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-08-23T19:24:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissNWE.pdf: 1026071 bytes, checksum: f864f8b3841ec4e6496ee38d7961a585 (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-08-23T19:24:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissNWE.pdf: 1026071 bytes, checksum: f864f8b3841ec4e6496ee38d7961a585 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-08-23T19:24:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissNWE.pdf: 1026071 bytes, checksum: f864f8b3841ec4e6496ee38d7961a585 (MD5) Previous issue date: 2017-02-08 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / A regression model for binary data with mixture of four link functions (logit, probit, complementary log log and Stukel) is shown and these functions are particular cases of the model. The frequentist estimation procedure is exposed and, by simulation studies, it is notable that, comparing with other models, the link function proposed presents a better performance in proportions’ estimations, while for predctions they are all equal. Its flexibility in being both a symmetric or an assymmetric link function is corroborated on the real data analisys results, as the simulations. Furthermore, it is shown a case where the mixture associates total weight for a link function because it is no possible to improve the results by mixing other functions. / Apresenta-se um modelo de regressão para dados binários com mistura de quatro funções de ligação (logit, probit, complementar log-log e Stukel) que também são seus casos particulares. Os procedimentos de estimação frequentista são expostos e, através de estudos de simulações, mostra-se que, em relação a outros modelos, a função de ligação proposta apresenta melhor desempenho nas estimações de proporções, ao passo que para previsões é igual às demais. Sua flexibilidade em poder ser tanto uma função de ligação simétrica quanto assimétrica é corroborada pelo resultados das análises de três bancos de dados reais, bem como pelas simulações. Mostra-se ainda um caso em que, por não conseguir obter melhores resultados com as combinações de ligações, a mistura associa peso total a um de seus componentes.

A segmentação dos mercados internacionais permite a existência do pricing-to-market, hipótese inicialmente formulada por Krugman (1986). O primeiro objetivo deste trabalho foi testar o pricing-to-market realizado pelos exportadores brasileiros entre 1999 e 2012 utilizando dados para 26 setores industriais. À partir do modelo de Marston (1990), a sua estratégia de identificação adotada foi expandida para ser utilizada em dados em painel e considerar a possibilidade de cointegração entre as variáveis. Modelos de correção de erros em painel foram estimados utilizando diferentes técnicas de estimação, o efeito médio da taxa real de câmbio no longo prazo é de 0.673, ou seja, um aumento de 1% na taxa real de câmbio leva a um aumento de aproximadamente 0.07% nos preços relativos. No curto prazo, o efeito médio da taxa real de câmbio é de 0.233 nos preços relativos. Então há um efeito maior da taxa real de câmbio no longo prazo que no curto prazo. Após encontrar evidências de pricing-to-market nas exportações brasileiras, este estudo testou a assimetria do pricing-to-market através do modelo de painel com parâmetros limiares proposto por Hansen (1999). Foi estudado se a assimetria ou a volatilidade cambial possuem efeitos no nível de pricing-to-market realizado. As evidências encontradas mostram que a taxa real de câmbio possui efeitos assimétricos, há um aumento do pricing-to-market com a desvalorização cambial. / The segmentation of international markets allows the pricing-to-market, hypothesis initially defined by Krugman (1986). The first objective of this work is to test the pricing-to-market held by Brazilian exporters between 1999 and 2012 using data panel for 26 industrial sectors. Using the model proposed by Marston (1990), his identification strategy has been expanded from and consider the possibility of cointegration between the variables. Panel error correction models were estimated using differents estimation techniques, the average effect of the real exchange rate in the long run is 0.673, i.e. an increase of 1% in the real exchange rate leads to an increase of 0.07% in relative prices. In the short term, the average effect of the real exchange rate is 0.233 in relative prices. So there is a higher effect of real exchange rate in the long run than the in the short term. After finding evidence of the Brazilian pricing-to-market, this study tested the asymetric pricingto-market using the panel threshold model proposed by Hansen (1999). It was examined whether the exchange rate asymmetry or the volatility have effects on the level of pricing-tomarket. The evidences shows the real exchange rate has asymmetric effects, there is an increase of brazilian pricing-to-market associated with a depreciated exchange rate.

Submitted by Valdinei Souza (neisouza@hotmail.com) on 2015-10-06T20:49:45Z No. of bitstreams: 1 DISSERTACAO LEONARDO COM CAPA.pdf: 1273238 bytes, checksum: 45cf92815aa55e73d2858f881116bc64 (MD5) / Approved for entry into archive by Urania Araujo (urania@ufba.br) on 2015-11-13T17:59:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISSERTACAO LEONARDO COM CAPA.pdf: 1273238 bytes, checksum: 45cf92815aa55e73d2858f881116bc64 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-11-13T17:59:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTACAO LEONARDO COM CAPA.pdf: 1273238 bytes, checksum: 45cf92815aa55e73d2858f881116bc64 (MD5) / Esta dissertação buscou explorar a validação jurídica dos processos de informação jurídica ou juridicisada pelo referido processo. São dois, portanto, os objetivos: conceituar os processos de informação jurídica e conceituar os processos de sua validação jurídica. Buscou-se, pois, recompor ponto a ponto o itinerário do surgimento à validação jurídica das tecnologias de validação da informação desde as marcas pessoais pré-históricas até a tecnologia criptográfica assimétrica que proporcionou o advento da assinatura digital. Os conceitos de forma, de norma e de padrão são analisados com o fulcro na problematização do tema da validação nos processos humanos de comunicação da informação. / Abstract- This paper means to explore legal validation of information processes, wether the information is legal or legalized by its validation process. It had, thus, two main objectives, i.e.: to conceptualize legal information processes and to conceptualize legal validation processes pursuant to the latter. A step-by-step trace of the path from the advent to the legal validation of information processes – since the beginning of it as pre-historical personal marks, up to the latest asymmetric cryptographic technologies that allow the upcoming of digital signatures. The concepts of norm, form, pattern and standard are thus analyzed, meaning to further comprehend the ever-evolving quest for validation in human information communication processes.

Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.

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