ROCHA, André Mascarenhas. Estudo sobre o spread bancário no Brasil (2011-2014), 2015. 38f. Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza-Ce, 2015. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2016-02-23T19:51:54Z No. of bitstreams: 1 2015_dissert_amrocha.pdf: 306655 bytes, checksum: fbf5c56322619732daa5e37767293c7e (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2016-02-23T19:52:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_dissert_amrocha.pdf: 306655 bytes, checksum: fbf5c56322619732daa5e37767293c7e (MD5) / Made available in DSpace on 2016-02-23T19:52:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_dissert_amrocha.pdf: 306655 bytes, checksum: fbf5c56322619732daa5e37767293c7e (MD5) Previous issue date: 2015 / This paper aims to conduct a study on the banking spread in Brazil during the period from 2011 to 2014, analyzing its main determinants and building a predictive model. We used the econometric model of Ordinary Least Squares (OLS) and additionally was done a spread prediction model. The database used was taken from the Central Bank of Brazil (BCB): average spread of loans, Bad debt loan portfolio (individual and corporate), reserve requirements of financial institutions and the household debt to the National Financial System. Among other results, it was found that if an increase of 1% of physical persons of credit default there will be an increase of 0.38% of the average spread in Brazil. On the other hand, an increase of 1% of corporate credit default raise the average spread 0.63%. No doubt, this shows the importance of these two variables in determining the average spread for Brazilian banks. On the other hand the forecasting model concluded that the period December 2014 to June 2015, it was found that during this period the average Spread will be approximately 13% in January; 12.66% in February; 12.63% in March; 12.74% in April and 12.87% in May to 13.14% in June 2015. / O presente trabalho tem como objetivo principal realizar um estudo sobre o spread bancário no Brasil durante o período de 2011 a 2014, analisando os seus principais determinantes e construindo um modelo de previsão. Foi utilizado o modelo econométrico dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e, adicionalmente, foi feito um modelo de previsão do spread. A base de dados utilizada foi extraída do Banco Central do Brasil (BCB): spread médio das operações de crédito, Inadimplência da carteira de crédito (pessoa física e jurídica),recolhimentos obrigatórios de instituições financeiras e o endividamento das famílias com o Sistema Financeiro Nacional. Dentre outros resultados obtidos, verificou-se que caso ocorra um aumento de 1% da inadimplência do crédito de pessoas físicas haverá um aumento de 0,38% do Spread médio no Brasil. Por outro lado, uma elevação de 1% da inadimplência de crédito de pessoa jurídica elevará o spread médio em 0,63%. Sem dúvida, isso mostra a importância dessas duas variáveis na determinação do spread médio pelos bancos brasileiros. Por outro lado, o modelo de previsão utilizado permitiu concluir que do período de dezembro de 2014 a junho de 2015 o Spread médio será de aproximadamente 13% em Janeiro; 12,66% em Fevereiro; 12,63% em março; 12,74% em Abril e 12,87% em Maio e 13,14% em junho de 2015.

OLIVEIRA, Leandro Ferreira Leão de Alencar. Análise da evolução da inadimplência bancária em cenários de estresse através do uso de vetores autorregressivos. 2015. 60f. Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza - Ce, 2015. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2016-03-02T20:10:57Z No. of bitstreams: 1 2015_dissert_lflaoliveira.pdf: 298009 bytes, checksum: 9b881b77d33fae676254f887af259daa (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2016-03-04T18:46:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_dissert_lflaoliveira.pdf: 298009 bytes, checksum: 9b881b77d33fae676254f887af259daa (MD5) / Made available in DSpace on 2016-03-04T18:46:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_dissert_lflaoliveira.pdf: 298009 bytes, checksum: 9b881b77d33fae676254f887af259daa (MD5) Previous issue date: 2015 / This research sought to identify through autoregressive vectors (VAR) the relationship between macroeconomic variables and the change in the balance of operations over 60 days, building two scenarios of economic downturn by impulse response technique. The research identified that the variation of the Gross Domestic Product (GDP) and the Accumulated Selic Interest Rate in delayed periods have high correlation with the change in the balance of defaulting operations. The results show that i) there is an inverse relationship between the growth of the balance of defaulting operations and GDP growth at the time of default, ii) there is a direct relationship between the growth of the balance of defaulting operations for more than 121 days and growth the Selic rate one month after the time of default, iii) negative shocks on GDP affect the growth of the balance of the defaulting operations and growth of the Allowance for more than 12 consecutive months. / Esta dissertação buscou identificar através de vetores autorregressivos (VAR) a relação entre variáveis macroeconômicas e a variação do saldo das operações inadimplidas a mais de 60 dias. Foram construídos dois cenários de retração econômica através da técnica de impulso resposta. Ademais, a pesquisa identificou que a variação do Produto Interno Bruto (PIB) e a variação da Taxa Selic Acumulada, em períodos defasados, possuem grande correlação com a variação do saldo das operações inadimplidas. Os resultados apontam que i) há uma relação inversa entre o crescimento do saldo das operações inadimplidas e o crescimento do PIB na época da inadimplência, ii) há uma relação direta entre o crescimento do saldo das operações inadimplidas há mais de 121 dias e o crescimento da taxa Selic um mês após a época da inadimplência, iii) os choques negativos no PIB afetam o crescimento do saldo das operações inadimplidas e o crescimento da PCLD por um período superior a 12 meses.

A presente dissertação tem por objetivo analisar os determinantes dos processos de fusões e aquisições verificados no varejo bancário brasileiro. Centra – se o estudo no período de 1994 a 1998 destacando dois determinantes principais: os aspectos econômicos e os aspectos jurídicos.

A presente dissertação tem por objetivo analisar os determinantes dos processos de fusões e aquisições verificados no varejo bancário brasileiro. Centra – se o estudo no período de 1994 a 1998 destacando dois determinantes principais: os aspectos econômicos e os aspectos jurídicos.

A presente dissertação tem por objetivo analisar os determinantes dos processos de fusões e aquisições verificados no varejo bancário brasileiro. Centra – se o estudo no período de 1994 a 1998 destacando dois determinantes principais: os aspectos econômicos e os aspectos jurídicos.

DIAS, Eduardo David Duarte. Uma análise empírica sobre a relevância da oferta do serviço de correspondente bancário / Eduardo David Duarte Dias. - 2016. 34f. Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza, 2016. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2016-09-12T19:08:45Z No. of bitstreams: 1 2016_dis_edddias.pdf: 141108 bytes, checksum: 45a2e8b820bc2856be777adcf3a291dc (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2016-09-12T19:09:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016_dis_edddias.pdf: 141108 bytes, checksum: 45a2e8b820bc2856be777adcf3a291dc (MD5) / Made available in DSpace on 2016-09-12T19:09:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016_dis_edddias.pdf: 141108 bytes, checksum: 45a2e8b820bc2856be777adcf3a291dc (MD5) Previous issue date: 2016 / This article discusses the possible effects of correspondent banking services, whose definition, according to LOUREIRO (2011), is any institution that offers, in addition to their normal activities, services of financial institutions, on revenues of merchandise from a retailer drugs and non-drugs. In other words, assess whether the variable "Having Banking Correspondent", alone or in conjunction with other qualitative variables, is significant and impacts the sales of goods of this company, so that justifies the expenditure fixed with staff, equipment maintenance and safety arising from this service. / Este trabalho discorre sobre o possível efeito do serviço de correspondente bancário, cuja definição, segundo Loureiro (2011), é todo e qualquer estabelecimento que oferece, além de suas atividades normais, serviços de instituições financeiras, sobre as receitas de mercadoria de um varejista de medicamentos e não medicamentos, ou seja, avaliar se a variável “Ter Correspondente Bancário”, isoladamente ou em conjunto com outras variáveis qualitativas, é significativa e gera impactos na venda de mercadorias da empresa como um todo, de tal forma que justifique as despesas fixas com funcionários, manutenção de equipamentos e segurança advindas deste serviço.

CHABALGOITY, Luiz Otávio. Eficiência técnica, produtividade e liderança tecnológica na indústria bancária brasileira:: uma abordagem não-paramétrica. Fortaleza,, 2004. 110f. : Orientador: Prof. Dr. Emerson Luis Lemos Marinho. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-06-28T20:29:57Z No. of bitstreams: 1 2004_dissert_lochabalgoity.pdf: 713662 bytes, checksum: 1cab5b5a437d50e963b2ad23f65f24a0 (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-06-28T20:30:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2004_dissert_lochabalgoity.pdf: 713662 bytes, checksum: 1cab5b5a437d50e963b2ad23f65f24a0 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-06-28T20:30:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2004_dissert_lochabalgoity.pdf: 713662 bytes, checksum: 1cab5b5a437d50e963b2ad23f65f24a0 (MD5) Previous issue date: 2004 / Since 1995, the Brazilian government implemented a great number of legal, institutional and regulatory changes with the purpose of adjust and strengthen the National Financial System (NFS) to the new stabilized macroeoconomic scenario. One of the main movements that took place last decade was the entrance and/or the increase of the foreign participation in the financial institutions that operate in the country. The aim of this measure was the improvement of the efficiency and of the technological pattern of the Brazilian financial institutions. From the point of view of the government, this would be done through investments made by the global financial institutions that supposedly, at that time, have more advanced technology than their national peers. The purpose of this research is to evaluate whether the government´s goals toward the efficiency and the productivity of the Brazilian Bank Industry were achieved for the whole sample of banks analyzed. Furthermore, the total sample will be separated in three subgroups of banks by the origin of the main shareholder – private national banks, foreign banks and public banks. The Data Envelopment Analysis methodology will be used for the construction of the production frontier. This methodology will allow the estimation of the technical efficiency and of the Malmquist total factor productivity (TFP) index. The data showed that, for the total sample of banks, the technical efficiency has not evolved as expected, however the TFP had an increase, mainly due to the technological progress. The three subgroups of banks showed similar behavior for the technical efficiency. Foreign banks had the greater increase in the Malmquist TFP index, followed by the national private banks and by the public banks. It was applied a non-parametric technology leadership test developed by MARINHO and BENEGAS (2002) that is based in the theoretical concept of meta-production frontier. The test showed that the national private banks performed the technological leadership. This result is very significant because it contradicts the argument used by the government that the foreign banks would have a more advanced technological process than the national banks. / O objetivo deste trabalho é avaliar se os objetivos do governo quanto à eficiência e a produtividade da indústria bancária brasileira foram atingidos para o conjunto dos bancos da amostra. Com o intuito de avaliar os impactos das mudanças sobre diferentes segmentos da indústria, o trabalho separará a amostra em três subgrupos de bancos por origem do capital controlador – privados nacionais, estrangeiros e públicos. Para a construção da fronteira de produção será utilizada a metodologia Data Envelopment Analysis (DEA) que permite o cálculo das eficiências técnicas e do índice de produtividade total de Malmquist. Para a amostra total de bancos, os resultados mostraram que a eficiência técnica não evoluiu como se esperava, contudo houve aumento da produtividade total dos fatores, advindo unicamente do progresso técnico. Os três subgrupos de bancos apresentaram resultados similares para o comportamento da eficiência técnica. A maior variação do índice de produtividade total de Malmquist foi apresentada pelos bancos estrangeiros, seguidos dos privados nacionais e dos públicos. Foi aplicado também o teste de liderança tecnológica proposto por MARINHO e BENEGAS (2002), utilizando como base teórica o conceito de meta-fronteira de produção, e mostrou-se que essa liderança é exercida pelos bancos privados nacionais, contrariando o argumento levantado pelo governo de que os bancos estrangeiros teriam um processo tecnológico mais avançado do que os nacionais.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2012. / Submitted by Alaíde Gonçalves dos Santos (alaide@unb.br) on 2013-03-20T12:06:51Z No. of bitstreams: 1 2012_MarceloLeiteVianaOmati.pdf: 1057393 bytes, checksum: f5d998bc29b171c3f8ad112ca2693702 (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2013-03-21T12:01:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_MarceloLeiteVianaOmati.pdf: 1057393 bytes, checksum: f5d998bc29b171c3f8ad112ca2693702 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-03-21T12:01:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_MarceloLeiteVianaOmati.pdf: 1057393 bytes, checksum: f5d998bc29b171c3f8ad112ca2693702 (MD5) / Esta dissertação versa sobre o tema da otimização de carteira em gestão integrada de ativos e passivos, Asset and Liability Management (ALM), voltada para as Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). O problema de pesquisa edificou-se em fazer outra forma de otimização para determinar a melhor alocação para investimentos dos recursos garantidores de plano de benefícios. Para tanto, estabelece como objetivo geral a comparação entre duas formas de otimização com a mesma função objetivo, sujeita a um conjunto de restrições, nos diversos segmentos de investimentos das EFPC; e como objetivos específicos: a) realizar revisão histórica sobre otimização; b) conceituar e classificar as classes de ativos de uma EFPC e revisar seus os aspectos gerais; c) conceituar o ALM sob a perspectiva do gerenciamento estratégico de uma EFPC ou EAPC d)apresentar formas de otimização de funções; e e) apresentar os resultado das comparações das duas formas de otimização. Neste recorte, foi possível confirmar as vantagens da otimização em grids em n estágios sobre a programação por metas. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT / This dissertation deals with the issue of portfolio optimization in integrated management of assets and liabilities, Asset and Liability Management (ALM), focused on the Closed Pension Fund Entities (CVET). The research problem is built on making another form of optimization to determine the best allocation of resources for investment guarantor of benefit plan. To do so, establishes as general objective comparison between two forms of optimization with the same objective function, subject to a set of constraints, investments in various segments of CVET, and specific objectives: a) conduct historical review of optimization, b) conceptualize and classify asset classes and a CVET revise their general aspects; c) conceptualize the ALM from the perspective of strategic management of an OVET CVET or d) provide forms of optimization functions, and e) present the results of comparisons of two forms of optimization. In this cut, it was possible to confirm the benefits of optimization in grids in n stages on the goal programming (shape optimization).

Made available in DSpace on 2018-08-01T23:39:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_9127_Dissertação- Concentração-Operacionalização-Rentabilidade Bancária_Brasil Pós-Real_Flávia Félix Barbosa-1.pdf: 2286729 bytes, checksum: 6e617e575141353cdf8a1378334578b2 (MD5) Previous issue date: 2016-12-12 / A presente dissertação tem como tema central as mudanças na concentração, na operacionalidade e na rentabilidade bancária no Brasil no período pós-Plano Real, propriamente entre 1994 e 2014. Para tanto, discute-se a importância do Plano Real, da liberalização financeira e da recente crise financeira internacional nas amplas transformações por qual passou o setor bancário brasileiro. A pesquisa se pauta numa abordagem teórico-empírica, à luz do referencial pós-keynesiano, para demonstrar a evolução da concentração e da estrutura operacional, tanto do lado das operações ativas como do lado das operações passivas. A análise de dados e indicadores sele¬cionados mostra que o setor bancário alçou patamares de concentração sem precedentes, além de manter um perfil operacional líquido e altamente rentável, apesar da redução da liquidez do setor e da rentabilidade dos bancos privados no período pós-crise. Isso foi possível, fundamentalmente, em razão das reestruturações propostas pelo governo e pelo Banco Central em face das dificuldades de boa parte dos bancos após a introdução do Plano Real e após os desdobramentos crise internacional, e do comportamento extremamente dinâmico dos grandes bancos nacionais.

A automatização dos serviços bancários no cotidiano das instituições financeiras é fundamental para a captação e manutenção de clientes, bem como para a redução de custos. O cliente, por sua vez, demanda por qualidade, a qual está diretamente relacionada à rapidez e à segurança de suas transações financeiras. O atendimento das necessidades destas instituições e a satisfação dos clientes pode ser obtido através do direcionamento da automatização para o auto-atendimento. Para tanto, é imprescindível a existência de uma estrutura de manutenção eficiente que garanta a total disponibilidade dos equipamentos. Este trabalho apresenta a aplicação do Desdobramento da Função Qualidade – QFD, uma ferramenta de planejamento e desenvolvimento da qualidade, em uma organização que opera no setor de assistência técnica no mercado de automação bancária, com a finalidade de orientar a execução dos serviços para a qualidade, conforme as necessidades e desejos de seus clientes, através de um planejamento integrado da qualidade.