ALMEIDA FILHO, Antonio Luiz Medeiros de. Análise do desempenho do PIB dos Estados Nordestinos e sua relação com as transferências federais e receitas próprias. 2010. 44f. Dissertação (mestrado profissional em economia do setor público - Piauí) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, 2010. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-10-14T00:06:03Z No. of bitstreams: 1 2010_dissert_almalmeidafilho.pdf: 200164 bytes, checksum: e38853bd5c3308ddc7b237ce3d2ef6bf (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-10-14T00:06:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2010_dissert_almalmeidafilho.pdf: 200164 bytes, checksum: e38853bd5c3308ddc7b237ce3d2ef6bf (MD5) / Made available in DSpace on 2013-10-14T00:06:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2010_dissert_almalmeidafilho.pdf: 200164 bytes, checksum: e38853bd5c3308ddc7b237ce3d2ef6bf (MD5) Previous issue date: 2010 / The economic dependence of the northeastern states of the resources of the central entity in the Federal Republic of Brazil still dominates the economic situation of the public sector today. However, with more aggressive policies in respect to the economy, especially during 1990 and 2000 shows that gradually, own resources, derived from the collection of taxes, provide a less dependence on constitutional transfers to these states. This situation can be proven observers described the increase own revenues of the past years. Based on this assumption that the objective is to study the present relationship of the independent constitutional transfers and own revenues with the dependent variable growth rate of Gross Domestic Product (GDP) for the nine states of the federation located in northeastern Brazil from 1988 to 2008. The methodology for this test is used as a mechanism econometric model, and a literature review. From the roll of the dice was taken as a result of a relationship with a positive sign and statistical significance of the variable "own revenue" with the phenomenon studied. Another important conclusion is that the predictor variable "constitutional transfers", despite a positive sign, did not represent statistical significance. / A dependência econômica dos Estados Nordestinos dos recursos do ente central na República Federativa do Brasil ainda predomina na conjuntura econômica do setor público na atualidade. Contudo, com políticas mais agressivas, no que tange a economia, principalmente nas décadas de 1990 e 2000 verifica-se que paulatinamente, os recursos próprios, oriundos da arrecadação de tributos, propiciam uma menor dependência das transferências constitucionais para esses mesmos Estados. Essa situação pode ser comprovada observando descritivamente o aumento das receitas próprias dos Estados nos últimos anos. Partindo desse pressuposto objetiva-se nesse estudo apresentar a relação das variáveis independentes transferências constitucionais e receitas próprias com a variável dependente taxa de variação do Produto Interno Bruto (PIB) para os nove estados da federação situados na região nordeste do Brasil no período de 1988 a 2008. Como metodologia para esse ensaio utiliza-se como mecanismo um modelo econométrico, além de uma revisão de literatura. A partir da rolagem dos dados teve-se como resultado uma relação com sinal positivo e apresentando significância estatística da variável “receitas próprias” com o fenômeno estudado. Outra conclusão importante é que a variável preditora “transferências constitucionais”, apesar de apresentar sinal positivo, não representou significância estatística.

FERREIRA, Roberto Tatiwa. Forecasting quarterly brazilian GDP growth rate with linear and nonlinear diffusion index models. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza, 2005. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2011-08-12T20:16:58Z No. of bitstreams: 1 Tese_de_Roberto_Tatiwa_Ferreira_seguro_2011[1].pdf: 608496 bytes, checksum: b91e1027e0c3b1ca6eb0f0ad3ec02e3f (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2011-08-12T20:17:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_de_Roberto_Tatiwa_Ferreira_seguro_2011[1].pdf: 608496 bytes, checksum: b91e1027e0c3b1ca6eb0f0ad3ec02e3f (MD5) / Made available in DSpace on 2011-08-12T20:17:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese_de_Roberto_Tatiwa_Ferreira_seguro_2011[1].pdf: 608496 bytes, checksum: b91e1027e0c3b1ca6eb0f0ad3ec02e3f (MD5) Previous issue date: 2005 / The present study uses linear and non-linear diffusion index models to produce one-step-ahead forecast of quarterly Brazilian GDP growth rate. Diffusion index models are like dynamic factors models. These factors are latent variables that represent a common property from the explanatory variables, then allowing a considerably reduction of its number in econometric models elaborated to attend the main objective of this work. The non-linear diffusion index models used in this thesis are not only parsimonious ones, but also they try to capture economic cycles using for this goal a Threshold diffusion index model and a Markov-Switching diffusion index model. The former is used, besides for forecasting purpose, also to test if there is a non-linear pattern in the quarterly Brazilian GDP growth rate. / Esta Tese estuda modelos lineares e não lineares de índices de difusão para prever, em um período à frente, a taxa de crescimento trimestral do PIB brasileiro. Os modelos de índice de difusão assemelham-se aos modelos de fatores dinâmicos. Estes fatores são variáveis não observáveis e representam uma característica em comum às variáveis explicativas, permitindo a redução significativa do número dessas no modelo econométrico proposto para atender o objetivo principal deste trabalho. Além de parcimoniosos, os modelos utilizados nesta Tese se propõem a capitar as fases de recessão e expansão econômica, através de modelos não lineares do tipo Threshold Effect e Markov-Switching, servindo o primeiro destes dois para testar a hipótese de que existe não linearidades na variável sob estudo.

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CoordenaÃÃo de AperfeiÃoamento de Pessoal de NÃvel Superior / The present study uses linear and non-linear diffusion index models to produce one-stepahead forecast of quarterly Brazilian GDP growth rate. Diffusion index models are like dynamic factors models. These factors are latent variables that represent a common property from the explanatory variables, then allowing a considerably reduction of its number in econometric models elaborated to attend the main objective of this work. The non-linear diffusion index models used in this thesis are not only parsimonious ones, but also they try to capture economic cycles using for this goal a Threshold diffusion index model and a Markov-Switching diffusion index model. The former is used, besides for forecasting purpose, also to test if there is a non-linear pattern in the quarterly Brazilian GDP growth rate. / Esta Tese estuda modelos lineares e nÃo lineares de Ãndices de difusÃo para prever, em um perÃodo à frente, a taxa de crescimento trimestral do PIB brasileiro. Os modelos de Ãndice de difusÃo assemelham-se aos modelos de fatores dinÃmicos. Estes fatores sÃo variÃveis nÃo observÃveis e representam uma caracterÃstica em comum Ãs variÃveis explicativas, permitindo a reduÃÃo significativa do nÃmero dessas no modelo economÃtrico proposto para atender o objetivo principal deste trabalho. AlÃm de parcimoniosos, os modelos utilizados nesta Tese se propÃem a capitar as fases de recessÃo e expansÃo econÃmica, atravÃs de modelos nÃo lineares do tipo Threshold Effect e Markov-Switching, servindo o primeiro destes dois para testar a hipÃtese de que existe nÃo linearidades na variÃvel sob estudo.

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Trabajo de suficiencia profesional / En el presente trabajo de investigación se realiza una evaluación empírica de la relación entre el producto bruto interno (PBI), la tasa activa en moneda nacional (TAMN), y la cantidad de liquidez del sistema financiero (LIQ) como determinantes de la demanda de crédito bancario privado (DBP) en la economía peruana para el periodo 2000-2012. Dada la naturaleza de las series, el análisis econométrico se fundamenta en la estimación de un modelo vectorial de corrección de errores (modelo VEC o VECM), a partir de la cual se establece la existencia de una relación dinámica entre las variables (series). Esto, en un escenario donde las bajas tasas de intereses tanto locales como internacionales buscan fomentar el crédito bancario y existen una gran cantidad de cajas y bancos que prestan sus servicios en diferentes condiciones. Los resultados muestran la relación inversa entre la DBP y la TAMN, pero directa entre la DBP y la LIQ. El PBI, explicado mediante el ciclo o “shock económico” influencia de manera directa en la DBP en el corto plazo.

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Macroeconomia, PBI y el crecimiento ecónomico.