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1	Les théorèmes ergodiques en simulation Ben Alaya, Mohamed 11 December 1992 (has links) (PDF) Ce travail se compose de deux parties indépendantes. La première est consacrée à l'étude de la méthode du décalage, dite aussi méthode du Shift, pour le calcul d'espérances mathématiques en dimension grande ou infinie. Pour l'essentiel, la méthode du décalage est la mise en oeuvre informatique du théorème ergodique ponctuel de Birkhoff pour l'opérateur de décalage (à gauche ou, à défaut, à droite). La deuxième partie s'attache au problème de l'approximation des mesures invariantes pour les chaînes de Markov. [MATH] Mathematics mathématiques appliquées simulation variable aléatoire convergence erreur équation elliptique méthode Shift méthode décalage théorème ergodique chaîne Markov méthode Monte Carlo théorème de la limite centrale