Global ETD Search

1	Fibonaccitalen och matristeori : Fibonacci Numbers and Matrix Theory Hendi, Haya January 2022 (has links) Syftet med denna uppsats är att studera kopplingar mellan Fibonaccitalen och matristeori. Det matematiska innehållet utgår till största delen från artikeln A contribution to the connections between Fibonacci numbers and matrix theory, skriven av Miriam Farber och Abraham Berman. Texten innehåller även litet biograﬁ över den kände matematikern Leonardo Fibonacci som skrev ned Fibonaccitalen i form av ett klassiskt samhällsproblem, utan att veta om om deras oändliga egenskaper. Relationen mellan Fibonaccitalen och matristeori studeras i olika sammanhang. talföljd determinanter egenvärden egenvektorer inverser minimerande och maximerande matriser absolut dominanta vektorer Algebra and Logic Algebra och logik
2	Enhancing ESG-Risk Modelling - A study of the dependence structure of sustainable investing / Utvecklad ESG-Risk Modellering - En studie på beroendestrukturen av hållbara investeringar Berg, Edvin, Lange, Karl Wilhelm January 2020 (has links) The interest in sustainable investing has increased significantly during recent years. Asset managers and institutional investors are urged to invest more sustainable from their stakeholders, reducing their investment universe. This thesis has found that sustainable investments have a different linear dependence structure compared to the regional markets in Europe and North America, but not in Asia-Pacific. However, the largest drawdowns of an sustainable compliant portfolio has historically been lower compared to the a random market portfolio, especially in Europe and North America. / Intresset för hållbara investeringar har ökat avsevärt de senaste åren. Fondförvaltare och institutionella investerare är, från deras intressenter, manade att investera mer hållbart vilket minskar förvaltarnas investeringsuniversum. Denna uppsats har funnit att hållbara investeringar har en beroendestruktur som är skild från de regionala marknaderna i Europa och Nordamerika, men inte för Asien-Stillahavsregionen. De största värdeminskningarna i en hållbar portfölj har historiskt varit mindre än värdeminskningarna från en slumpmässig marknadsportfölj, framförallt i Europa och Nordamerika. ESG Sustainable Investing Dependency Structure Correlation Risk Random Matrix Theory Eigenvalue Eigenvalue Decomposition Minimum Variance Portfolio ESG Hållbar Investering Beroendestruktur Korrelation Stokastisk Matristeori Egenvärden Egenvärdes Dekomposition Minimal Variansportfölj Mathematics Matematik

Search results

Fibonaccitalen och matristeori : Fibonacci Numbers and Matrix Theory

Enhancing ESG-Risk Modelling - A study of the dependence structure of sustainable investing / Utvecklad ESG-Risk Modellering - En studie på beroendestrukturen av hållbara investeringar