Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2009. / Submitted by Allan Wanick Motta (allan_wanick@hotmail.com) on 2010-03-22T19:24:47Z No. of bitstreams: 1 2009_FabioStackeSilva.pdf: 2941208 bytes, checksum: 1b0693422d3a90d5772df2a2a4a9d9d5 (MD5) / Approved for entry into archive by Lucila Saraiva(lucilasaraiva1@gmail.com) on 2010-04-07T21:52:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2009_FabioStackeSilva.pdf: 2941208 bytes, checksum: 1b0693422d3a90d5772df2a2a4a9d9d5 (MD5) / Made available in DSpace on 2010-04-07T21:52:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2009_FabioStackeSilva.pdf: 2941208 bytes, checksum: 1b0693422d3a90d5772df2a2a4a9d9d5 (MD5) Previous issue date: 2009 / A proposta deste trabalho consiste em sugerir uma nova metodologia que analisa as características do modelo de formação de preços atual, desenhado para trabalhar com a clássica abordagem de formação de preços com a lógica de custos marginais - PM e a metodologia Preço por Oferta PPO, em um mercado de estrutura combinada, que envolve a presença de contratos bilaterais físicos (com fontes convencionais e renováveis) no mercado de longo prazo, negociações no mercado de curto prazo (mercado spot), e no mercado de curtíssimo prazo, também chamado de serviços de suporte de reserva (ou serviços ancilares de reserva). O modelo também fornece sinais econômicos como portfólios de receitas e pagamentos e preços pelos diversos tipos de serviços ofertados, de acordo com o estudo da estratégia de operação do sistema elétrico. Explora a vantagem da coordenação centralizada de um mercado de energia e os potenciais benefícios de usar a estratégia PPO, por meio da estabilidade e previsibilidade dos preços, da adequação financeira (i.e. reconciliação entre pagamentos e receitas) e no menor risco no suprimento das cargas devido à maior estabilidade de preços. Esta metodologia é frequentemente considerada como a melhor alternativa em vários sistemas reais, inclusive o brasileiro. Permite comparar o comportamento das duas metodologias de formação de preços num mercado integrado em diversas operações do sistema. As características previamente mencionadas do modelo permitem aos agentes de mercado planejar seus portfólios pelo conhecimento dos preços dos serviços de eletricidade com várias possibilidades de cenários operativos. Além do mais, do ponto de vista do operador independente do sistema, é possível estimar o impacto de diferentes níveis de negociação bilateral nos contratos de longo prazo convencional e renovável e nos mercados de curto e curtíssimo prazo considerando capacidades de geração e transmissão. Da mesma forma, permite avaliar o impacto nos preços dos mercados garantindo a estabilidade de preços e adequação financeira. Uma formulação matemática detalhada do problema é apresentada mostrando como os preços dos diversos tipos de energia são obtidos através de um processo de integração. Resultados numéricos do modelo utilizando em sistema IEEE e um caso construído a partir da caso real brasileiro comprovam que as características do modelo que o tornam atrativo são a estabilidade nos preços e o fornecimento de índices financeiros que orientam a operação do sistema elétrico pelo operador independente e auxiliam os portfólios de contratação da energia pelos agentes do sistema. ___________________________________________________________________________________ ABSTRACT / The propose is suggest a new methodology that analyses the characteristics of the current energy pricing model draw to work with the classic marginal pricing (MP) and the Pay as Bid (PAB) strategies in a combined market structure involving the presence of long term forward physical bilateral contracts (not financial contracts), renewable energy contracts and short term trades like pool and ancillary reserve services. The model also gives economic indexes such as prices, revenues and payments portfolios by studying the implications of the combined market on the system operation. The purpose of the model is exploiting the advantages of centralized market coordination and the potential benefits of using the PAB pricing strategy like: obtaining less risk in supplying loads, more price stability and financial adequacy. Because of these characteristics, the PAB strategy is currently being considered as an alternative in some actual systems. It is not the focus here to mathematically proof which of the pricing approaches should be followed but instead observing their price behaviour in the combined market. The formulation of the model is an extension of a previous work in terms of including the ancillary reserve market with its characteristics and associated system requirements. The previously mentioned characteristics of the model allow market agents to plan their portfolios by knowing how prices of electricity services interact in several possible operation scenarios. Moreover, from the Independent System Operator (ISO) point of view, it is possible to estimate the impact of different levels of total bilateral trades, pool load and reserve requirements on prices and generation and transmission capacity while enforcing price stability and financial adequacy. A detailed mathematical formulation of the problem is presented showing how prices of energy and reserve services are obtained through the integration process. Numerical results of this model using the IEEE and the case built from the real Brazilian case system proves that the model characteristic which turn its attractive are the establish of value prices and the supply of economic indexes that allow the operation of the system and assist the agents to improve their portfolios.

Resumo

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2013. / Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2013-06-05T14:56:05Z No. of bitstreams: 1 2013_TaisaAlmeidaFelix.pdf: 906373 bytes, checksum: 504efc1dd3c7470bb15585a6bbd03d90 (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2013-06-06T12:27:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_TaisaAlmeidaFelix.pdf: 906373 bytes, checksum: 504efc1dd3c7470bb15585a6bbd03d90 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-06-06T12:27:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013_TaisaAlmeidaFelix.pdf: 906373 bytes, checksum: 504efc1dd3c7470bb15585a6bbd03d90 (MD5) / Este trabalho desenvolve modelos de mercado conjunto de energia el etrica e reserva baseado no pre co, considerando a incerteza na disponibilidade de capacidade de gera ção. Mais especi camente, e analisado o impacto de curto prazo dos pagamentos em decorrência da incerteza da disponibilidade das unidades geradoras de energia. Para isso, são avaliados os pagamentos de energia, os custos de gerac ~ao e o corte de carga, utili- zando um modelo estoc astico multiper odo num mercado combinado de energia e reserva operando com Minimização Estoc astica de Pagamentos e de Custos. A metodologia de- senvolvida envolve modelo linear inteiro misto em dois n veis, utilizando estrat egia h brida estoc astica com poss veis cen arios e simulações de Monte Carlo. Adicionalmente, e desenvolvido modelo multiobjetivo que engloba tanto a abordagem de minimização de custos quanto a de minimiza ção de pagamentos. Os ndices nanceiros produzidos por todos os modelos são comparados, considerando diferentes pol ticas de con abilidade. Os resultados obtidos exibem os pagamentos e os custos esperados em metodologias distintas e em diferentes cena rios de falhas nas unidades geradoras. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / The present study develops models of market power and set reserves based on price, considering the uncertainty in the availability of generation capacity. More speci cally, it analyzes the short-term impact of the payments due to the uncertainty of the availability of power generating units. For this, expected load payments, energy generation costs and load shedding are evaluated, using a multiperiod stochastic model in a combined market of energy and reserve under Stochastic Payment Minimization and Stochastic Cost Minimization. The methodology involves mixed integer linear model on two levels, using stochastic hybrid strategy with possible scenarios and Monte Carlo simulations. Additionally, multiobjective model is developed that includes both the cost minimization approach and the minimization of payments. The nancial indicators produced by all models are compared considering di erent policies of reliability. The obtained results show the expected costs and payments in di erent methodologies and di erent failure scenarios of the generating units.

Orientadora : Prof. Dr. José Guilherme Silva Vieira / Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciencias Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Ecônomico. Defesa : Curitiba, 2016 / Inclui referências : f. 89-92 / Resumo: O setor elétrico brasileiro opera sob a égide de uma regulação técnica e econômica exercida pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Em 2014, através da Audiência Pública nº023, a ANEEL solicitou contribuições da sociedade para aprimorar o mecanismo de atualização de preços dos ativos denominados de equipamentos principais (postes, cabos, transformadores, medidores de energia, dentre outros), os quais são largamente imobilizados nas redes de distribuição de energia elétrica. A referida Audiência Pública criou a janela de oportunidade para sugerir a adoção das Fórmulas COGE no escopo regulatório nacional. As Fórmulas COGE, são fórmulas empregadas nos reajuste de preços dos contratos de fornecimento de equipamentos para as concessionárias de energia. Apresentam em sua composição os percentuais de mão de obra e matérias primas necessárias a fabricação destes equipamentos, assim sendo, são fórmulas que visam se aproximar da estrutura de custos de produção. Estas fórmulas possuem seu uso difundido e consolidado na frente da logística de suprimentos do setor elétrico brasileiro, portanto, o desafio para atender a Audiência Pública nº 023 reside no fato de demonstrar as vantagens na adoção das Fórmulas COGE no escopo regulatório do setor. Desta forma, a presente dissertação visa estruturar uma análise em termos da eficiência da atuação das Fórmulas COGE em sua aplicação atual, que é a frente de suprimentos. Esta análise de eficiência irá observar se as Fórmulas COGE atendem ao fim ao qual se propõem, neste caso, apresentar-se enquanto uma aproximação da estrutura de custos para a fabricação dos equipamentos, atualizando os preços conforme a evolução dos custos de produção. Com esta análise serão criados os subsídios necessários para sugerir à ANEEL a aplicação das Fórmulas COGE no escopo regulatório setorial. Palavras-chave: ANEEL, distribuidoras de energia, regulação econômica e Fórmulas COGE. / Abstract: The Brazilian electricity industry operates under the aegis of a technical and economic regulation exercised by the National Electric Energy Agency - ANEEL. In 2014, through the Public Hearing nº023, ANEEL requested contributions from the society to improve the price update mechanism of assets so-called major equipment (poles, cables, transformers, energy meters, among others), which are largely fixed in electricity distribution networks. This Public Hearing created the window of opportunity to suggest the adoption of the Formulas COGE on national regulatory scope. The Formulas COGE are formulas used in the adjustment of prices of contracts to supply equipment, present in its composition the percentage of the labor and raw materials required to manufacture such equipment. These formulas have their widespread and consolidated use in front of the supply logistics of the Brazilian electric sector, so the challenge to meet the Public Hearing No. 023 lies in the fact demonstrate the advantages in adopting the Formulas COGE in the regulatory scope. Thus, this thesis aims to structure an analysis in terms of the performance efficiency of the Formulas COGE in your current application, which is ahead of supply. This efficiency analysis will look into whether the Formulas COGE meet the end which they propose, in this case, be presented as an approximation of the cost structure for the manufacture of equipment, updating prices according to changes in production costs. With this analysis the subsidies needed to suggest to ANEEL the application of the Formulas COGE in the sectoral regulatory scope will be created. Keywords: ANEEL, power distribution, economic regulation and Formulas COGE

O Setor Elétrico Brasileiro (SEB) passou por uma grande reestruturação, saindo de uma situação de monopólio estatal para uma de desestatização regulamentada. Neste processo, a interação entre os agentes, causada pelas privatizações ocorridas no setor, passou a condicionar a formação dos preços do mercado de energia elétrica e, consequentemente, dos contratos dela derivados. O presente trabalho coloca a eletricidade no contexto das outras commodities e debate suas características específicas; apresenta o Setor Elétrico Brasileiro (SEB) e o ercado Brasileiro de Energia Elétrica e discute a Formação dos Preços no Mercado de Curto Prazo Brasileiro. Foram usados dados históricos para a estimação dos parâmetros de um modelo que capta as principais características dos preços spot de energia elétrica e, lançando mão do Método de Monte Carlo (MMC) para a simulação desses preços, foi analisada a flexibilidade de compra e venda parcial de um contrato de energia elétrica, usando a Teoria de Opções Reais (TOR). Concluiu-se que essa flexibilidade agrega valor aos contratos de energia. / The Brazilian Electric Power Industry (SEB) has undergone a major restructuring moving from a situation of state monopoly to a regulated privatization. In this process, interaction among agents took place in the industry, influencing electricity spot prices and consequently power derivative contracts. This work: places electric power in the context of other commodities and discusses its specific characteristics; presents the Brazilian Power Companies and the Brazilian Electricity Market and discusses the formation of short-term prices in Brazil. We used historical data to carry out the parameters' estimation of a model that captures the main characteristics of electricity spot prices and we analyzed a flexibility of partial buying or selling of one energy contract using the Real Options Approach (ROA), employing Monte Carlo Method (MCM) to simulate these prices. We concluded that this flexibility adds value to power contracts. / Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção de grau de Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção do Departamento de Engenharia Industrial da PUC-Rio / Orientador: Carlos Patrício Samanez; Co-orientador: Tara Keshar Nanda Baidya / Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2012 / Bibliografia: p. 104-111

Orientador: Carlos Alberto de Castro Júnior / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-21T03:54:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tomiyama_EliasKento_M.pdf: 3080864 bytes, checksum: 7293fe7b3271c5c27e9b967c48a4e245 (MD5) Previous issue date: 2012 / Resumo: Esta dissertação de mestrado apresenta quatro metodologias de alocação de custos da transmissão: Pro rata (PR), Divisão Proporcional (PS), Zbus-médio (Zbus_AVG) e Nodal. Enquanto a primeira desconsidera o aspecto locacional e aloca os custos baseado apenas na quantidade de potência produzida pelos geradores e consumida pelas cargas, as últimas três levam em conta este aspecto, ou seja, as tarifas pagas por geradores e cargas dependem do seu ponto de conexão na rede elétrica. Através de simulações computacionais são levantadas várias situações de operação no sentido de avaliar a influência e as possíveis implicações de ordem regulatória, política, econômica e social de um país provocadas pela inclusão do aspecto locacional na definição das tarifas de uso do sistema de transmissão. Por fim, mostra-se a possibilidade de se considerar as tarifas pagas pelos agentes do sistema como um critério de decisão a mais no problema do planejamento da expansão da transmissão / Abstract: This dissertation describes four transmission cost allocation methodologies: Pro rata (PR), Proportional sharing (PS), Zbus-average (Zbus_AVG) and Nodal. While the first one disregards the locational aspect and allocates costs based only on the amount of power delivered by generators and consumed by loads, the last three ones take this aspect into account, i.e. charges are dependent on where generators and demands are connected in the network. Several computer simulations were made in order to assess the influence of the locational aspect into transmission pricing scheme and the results were used for a critical analysis, including political, regulatory, economic and social aspects. Finally, we discuss the possibility of using the fees paid by transmission system agents as an additional criterion for the Transmission Expansion Planning problem / Mestrado / Energia Eletrica / Mestre em Engenharia Elétrica