Magíster en Gestión de Operaciones. Ingeniero Civil Industrial / En Chile el sistema de pensiones, es un mecanismo de previsión y protección social, que a través del ahorro e inversión, genera el capital para la futura pensión de vejez o potencial pensión de invalidez. Adicionalmente, el sistema ha generado externalidades positivas, por sus regulaciones en composición de inversión, lo que se traduce en un gran volumen de capital que ha dado liquidez al mercado, y en parte, ha facilitado el desarrollo económico. En este sistema, al igual que en todo problema de administración activa de inversiones, es clave el benchmark de desempeño, en la actualidad, por regulación el único índice observado es el promedio mensual de los demás participes en el periodo anterior, y su acumulado, generando incentivos a comportamientos de manada, y no garantizando una gestión activa riesgo-retorno. En el presente trabajo, utilizando optimización con aversión al riesgo, se propone una metodología de referencia, esta se complementaría con la actual, permitiendo evaluar el desempeño, con un enfoque de optimización de riesgo-retorno enfrentando iguales restricciones, información y condiciones de mercado, cuantificando la habilidad de los agentes, y no condiciones erráticas de mercado, o su habilidad de imitación. Metodológicamente se exploran dos familias de medidas: las medidas espectrales, con sus representantes: Valor Esperado, Conditional Value at Risk (CVaR) y una combinación convexa de ambas; y la medida Entrópica. CVaR se incorpora como generalización convexa del conocido en la industria Value at Risk (VaR). La resolución del problema de optimización que implementa la Medida de Riesgo Entrópica, constituye el principal aporte metodológico. Para su resolución, al igual que para las demás medidas, se empleó la metodología de resolución de problemas estocásticos Sample Average Approximation (SAA). En la resolución de la medida Entrópica fue necesario desarrollar una metodología de aproximación y ajuste de cortes locales, como aproximación lineal a la vecindad óptima, que permitió resolver en instancias de prueba, con un gap estocástico relativo menor al 0.1%. Se realizaron diversos experimentos computacionales evaluando: convergencia y tiempos de resolución, efecto de la correlación entre activos, distribuciones con colas gordas simétricas y asimétricas, y la comparativa frente al clásico Markowitz de 1952. Adicionalmente, con datos diarios históricos del fondo A, desde el año 2003 al 2013, se resuelve a modo de referencia. Se concluyó que ante instancias simétricas, las soluciones generadas por las diferentes medidas coinciden para algún nivel de aversión. En particular, la noción clásica de dispersión es suficiente. No obstante, ante una instancia asimétrica las diferentes nociones de riesgo se diferencian. / Este trabajo ha sido parcialmente financiado por CONICYT

Submitted by Biblioteca do Instituto de Física (bif@ndc.uff.br) on 2017-05-26T20:23:14Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Fábio_dos_Anjos.pdf: 2990406 bytes, checksum: 04cdb7488a4e004746579cdb6677d299 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-05-26T20:23:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Fábio_dos_Anjos.pdf: 2990406 bytes, checksum: 04cdb7488a4e004746579cdb6677d299 (MD5) / Um problema que temos na Física contemporânea é a discrepância entre a massa total observada no Universo e a massa total prevista pela Lei da gravidade de Newton ou de Einstein. Existem dois caminhos propostos para tentar explicar esse desvio da previsão teórica: i) existe uma distribuição de matéria não observada que gera os efeitos gravitacionais observados, a chamada matéria escura; ii) em determinado regime a lei da gravidade deve ser modificada para produzir os efeitos observados, são chamadas no geral de modificações da lei da gravidade de Newton ou de Einstein. Atualmente a proposta da existência da matéria escura é a mais aceita pela comunidade cientifica. Porém, mesmo após grandes investimentos ainda não foi observada de forma direta. Isso abre espaço à segunda proposta e neste trabalho mostramos que a modificação da lei de gravidade, mais especificamente através da gravidade entrópica, é possível deduzir a lei empírica de Tully-Fisher, muito bem estabelecida e que domina a dinâmica das galáxias, além de preservar a relatividade geral de forma particular. A gravidade entrópica é um modelo que descreve a gravidade como uma força entrópica, a gravidade não seria uma interação fundamental mediada por uma partícula de calibre (gráviton), mas um processo emergente, uma consequência probabilística da tendência de sistemas físicos em aumentar a sua entropia. A proposta utiliza as leis de informação embutidas no princípio holográfico e a termodinâmica. Atualmente é uma nova linha de pesquisa muito ativa. Nesta dissertação são estudadas as consequências desse modelo, sempre atrelado com os dados observacionais. / A problem that we have in contemporary physics is the mass discrepancy in the total universe between what is observed and what is inferred by Einstein’s or Newton’s law of gravity. There are two proposed ways that try to explain this deviation from theoretical prevision: i) there is a matter distribution not observed wich generates the observed gravitational effects, it’s the so called dark matter; ii) in determined regime the law of gravity must be modified to produce the observed effects, in general these are called mo- difications of Newton’s or Einstein’s laws of gravity. Nowadays the proposed existence of dark matter is the most accepted by scientific the community. Yet even after great investment there’s no direct observation of such matter, this substantiate the second proposal. In this work we show a modification of gravity, the entropic gravity, from which it’s possible to deduce the empirical Tully-Fisher law, a well established law in galaxy dynamics, and it still preserves general relativity in particular. The entropic gravity is a model wich describes gravity as an entropic force, in this scenario gravity is not a fundamental interaction mediated through a gauge particle (graviton), instead it’s an emergent fenomenon, a consequence from the probabilistic tendency for physical systems to raise their entropy. This proposal utilizes the laws of information embedded in the holographic principle and thermodynamics. It’s a very active new line of research. In this dissertation We show the concequences from this model, always in conjunction with observed data.

O fenômeno da nucleação é um processo intrinsecamente irreversível. A Teoria Entrópica da Nucleação (TEN) aborda-o analisando um processo reversível equivalente no qual há liberação de calor latente (variação da entalpia), concomitante a um rearranjo estrutural descrito pela variação da entropia antes e depois de certa quantidade de material ter nucleado. Para visualizar a dinâmica e facilitar a análise foi escolhido um processo isobárico. O diagrama de Mollier modificado para evidenciar a região metaestável ajudou a desenvolver uma expressão para o cálculo do tamanho do núcleo crítico, mediante a teoria da flutuação de Landau. Para analisar o sistema na região metaestável, obteve-se a função entropia, S(H,P0), em que aspectos físicos e geométricos (como o princípio de estabilidade termodinâmica) foram determinantes. Cálculos do núcleo crítico em relação à temperatura mostraram concordância qualitativa com o trabalho de Dillmann-Meier. Porém, entende-se que a função do núcleo crítico está incompleta. Para lidar com aglomerados e núcleos em uma abordagem termodinâmica, um ensemble a pressão constante é o mais apropriado, cuja variável conjugada é o volume. Com base em uma teoria das flutuações isotérmicas em um fluido ideal (Koper-Reiss), desenvolveu-se a teoria das flutuações não-isotérmicas (Mokross), aplicável a um fluido não-ideal metaestável mantido a pressão e temperatura constantes. Os parâmetros termodinâmicos do elemento de volume que flutua mudam e diferem daqueles do banho, e evolvem acordando com a equação de estado S=S(H,P). / The phenomenon of nucleation is an intrinsically irreversible process. The nucleation is explored by the Entropic Nucleation Theory (ENT), in which, the irreversible process is replaced by an equivalent one, although now, the process is reversible in which there is a change in the enthalpy, and also an structural rearrangement coded in the change of de entropy. To study the dynamics and perform the analysis an isobaric process was chosen. The metastable region was used to develop an expression for the calculation of size of the critical nucleus, having in mind the Landau´s fluctuation theory. This region was obtained with the help of the modified Mollier diagram. The physical and geometric features of the system were crucial to obtain the entropy function, S(H,P0), used to analyze the metastable region. Calculations of the critical nucleus, with respect to the temperature, were in qualitative agreement with Dillmann-Meier work. Although, the function for the critical nucleus is incomplete. To handle with clusters and nucleus in a thermodynamic framework, a constant pressure assemble is preferable having the volume as the conjugated variable. With the help of the isothermal fluctuation theory, in an ideal fluid (Koper-Reiss), the non-isothermal fluctuation theory (Mokross) was developed, and used to study a non-ideal metastable fluid kept at constant pressure and temperature. The thermodynamics parameters of the fluctuating volume element change, differing from those of the bath, and the state equation, S=S(H,P) gives its evolution.

O fenômeno da nucleação é um processo intrinsecamente irreversível. A Teoria Entrópica da Nucleação (TEN) aborda-o analisando um processo reversível equivalente no qual há liberação de calor latente (variação da entalpia), concomitante a um rearranjo estrutural descrito pela variação da entropia antes e depois de certa quantidade de material ter nucleado. Para visualizar a dinâmica e facilitar a análise foi escolhido um processo isobárico. O diagrama de Mollier modificado para evidenciar a região metaestável ajudou a desenvolver uma expressão para o cálculo do tamanho do núcleo crítico, mediante a teoria da flutuação de Landau. Para analisar o sistema na região metaestável, obteve-se a função entropia, S(H,P0), em que aspectos físicos e geométricos (como o princípio de estabilidade termodinâmica) foram determinantes. Cálculos do núcleo crítico em relação à temperatura mostraram concordância qualitativa com o trabalho de Dillmann-Meier. Porém, entende-se que a função do núcleo crítico está incompleta. Para lidar com aglomerados e núcleos em uma abordagem termodinâmica, um ensemble a pressão constante é o mais apropriado, cuja variável conjugada é o volume. Com base em uma teoria das flutuações isotérmicas em um fluido ideal (Koper-Reiss), desenvolveu-se a teoria das flutuações não-isotérmicas (Mokross), aplicável a um fluido não-ideal metaestável mantido a pressão e temperatura constantes. Os parâmetros termodinâmicos do elemento de volume que flutua mudam e diferem daqueles do banho, e evolvem acordando com a equação de estado S=S(H,P). / The phenomenon of nucleation is an intrinsically irreversible process. The nucleation is explored by the Entropic Nucleation Theory (ENT), in which, the irreversible process is replaced by an equivalent one, although now, the process is reversible in which there is a change in the enthalpy, and also an structural rearrangement coded in the change of de entropy. To study the dynamics and perform the analysis an isobaric process was chosen. The metastable region was used to develop an expression for the calculation of size of the critical nucleus, having in mind the Landau´s fluctuation theory. This region was obtained with the help of the modified Mollier diagram. The physical and geometric features of the system were crucial to obtain the entropy function, S(H,P0), used to analyze the metastable region. Calculations of the critical nucleus, with respect to the temperature, were in qualitative agreement with Dillmann-Meier work. Although, the function for the critical nucleus is incomplete. To handle with clusters and nucleus in a thermodynamic framework, a constant pressure assemble is preferable having the volume as the conjugated variable. With the help of the isothermal fluctuation theory, in an ideal fluid (Koper-Reiss), the non-isothermal fluctuation theory (Mokross) was developed, and used to study a non-ideal metastable fluid kept at constant pressure and temperature. The thermodynamics parameters of the fluctuating volume element change, differing from those of the bath, and the state equation, S=S(H,P) gives its evolution.

Submitted by (ana.araujo@ufrpe.br) on 2016-08-02T15:07:16Z No. of bitstreams: 1 Lucemberg de Araujo Pedrosa.pdf: 3265244 bytes, checksum: 674b5892ba98761c5fb9c4acb7dd8e2c (MD5) / Made available in DSpace on 2016-08-02T15:07:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lucemberg de Araujo Pedrosa.pdf: 3265244 bytes, checksum: 674b5892ba98761c5fb9c4acb7dd8e2c (MD5) Previous issue date: 2013-07-29 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / Due to the large amount of data that is generated in the area of molecular genetics the need of new fast and precise methods for data analysis is increasingly needed. In the present study we discuss the concept of entropy to analyse DNA sequences, where the notion of entropic distance is defined. In order to check its efficiency the Mantel test was performed, which makes the correlation between the two distances matrices, the entropic distance and the genetic distance in which the Jukes - Cantor (JC69) distance. Nine types of genetic sequences were analysed, first the gene BoLA, where was conducted a more detailed study, showing a descriptive statistics and performing the dendograms. Subsequently sequences of larger size were analyzed, the stingless bees Melipona quinquefasciata, and finaly a much larger sequence, the chromosome 5 of Homo Sapiens. 6 simulations were also conducted to verify the behavior of results, in each of these three analysis the alignment was performed before the JC69 distance. It was possible to obtain good results when used the conditional entropy, which was introduced the concept of entropy in blocks, the method proved to be more effective in very long sequences. / Diante da grande quantidade de dados que é gerada na área da genética molecular, sente-se cada vez mais a necessidade de novos métodos para análise dos dados de maneira rápida e precisa. Assim, no presente estudo abordamos o conceito de entropia para análise de sequências de DNA, onde utiliza-se a distância entrópica. Para verificar a sua eficiência foi realizado o teste de Mantel, que faz a correlação entre as duas matrizes de distâncias, a distância entrópica e a distância genética, na qual foi utilizada a distância de Jukes – Cantor (JC69). Foram analisadas nove tipos de sequências genéticas, primeiramente o gene BoLA, onde foi realizado um estudo mais detalhado, mostrando uma estatística descritiva e realizando os dendogramas. Posteriormente analisamos sequências de tamanho maiores, que foram as abelhas sem ferrão Melipona quinquefasciata, e em seguida analisamos sequências muito maiores, o cromossomo 5 do Homo Sapiens. Foram realizadas também 6 simulações para verificar o comportamento dos resultados, em cada uma dessas nove análises foi realizado o alinhamento antes da distância de JC69. Foi possível obter bons resultados quando utilizou-se entropia condicional, onde foi introduzido o conceito de entropia em blocos, o método mostrou ser mais eficiente em sequências de grande comprimento.

Submitted by Erika Demachki (erikademachki@gmail.com) on 2017-09-20T19:09:51Z No. of bitstreams: 2 Tese - Lucas Nunes Jorge - 2017.pdf: 5873752 bytes, checksum: 804e244800839331e5594855dcd427a8 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) / Approved for entry into archive by Luciana Ferreira (lucgeral@gmail.com) on 2017-09-21T10:49:25Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Tese - Lucas Nunes Jorge - 2017.pdf: 5873752 bytes, checksum: 804e244800839331e5594855dcd427a8 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) / Made available in DSpace on 2017-09-21T10:49:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Tese - Lucas Nunes Jorge - 2017.pdf: 5873752 bytes, checksum: 804e244800839331e5594855dcd427a8 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2017-08-04 / Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG / In this work, we used a refined entropy sampling technique based on the Wang- Landau method and finite-size scaling techniques to study variations of the Baxter-Wu model, namely: spin-$1/2$, spin-$1$, spin-$1$ with the crystal field interaction and was done a three-dimensional proposal for the model. It was also verified characteristics in the order parameter to be adopted in the simulations. The universality class and the critical temperature were calculated for the spin-$1/2$ case, and the results founded were in good agreement with the exact ones found in the literature. We sought to determine the kind of the phase transition that the model suffers for the spin-$1$ case, being carried out a detailed study for continuous and discontinuous phase transitions. The Baxter-Wu model with crystal field, $D$, had its phase diagram constructed, as well as the determination of the point at which discontinuous transitions finalizes. The critical exponent, $\nu$, was evaluated for several values of the crystal field, where we verified is variation along the critical line, with the existence of a peak, corroborating the existence of a multicritic behavior of the model. We also observed the existence of an anomaly in the specific heat, associated to the Schottky defect. This anomaly appears more clearly for values of $D \geq 1.990$. In the study of the order parameter, we verified that in the simulations one should not, when considering lattice sizes multiple of three, use the order parameter as the total magnetization of the lattice, but to consider the magnetization by sub-lattices. When working with sizes of lattices that are not multiples of three, it is not a problem to adopt the order parameter as the total magnetization of the lattice. A three-dimensional proposal was also made for the Baxter-Wu model, and its phase transition was characterized. / Neste trabalho, utilizamos uma técnica de amostragem entrópica com refinamentos baseada no método de Wang-Landau e técnicas de escala de tamanho finito para estudar variações do modelo de Baxter-Wu, a saber: spin-$1/2$, spin-$1$, spin-$1$ na presença de anisotropia de campo cristalino, onde também foi feita uma proposta tridimensional para o modelo. Foram verificadas também características no parâmetro de ordem a ser adotado nas simulações. A classe de universalidade e a temperatura crítica foram calculadas para o caso spin-$1/2$, e os resultados encontrados tiveram boa concordância com os resultados exatos que constam na literatura. Buscou-se determinar o tipo de transição de fase que o modelo descreve para o caso spin-$1$, sendo feito um detalhado estudo para transições de fases contínua e descontínua. O modelo de Baxter-Wu com interação do campo cristalino, $D$, teve o seu diagrama de fases construído, bem como a determinação do ponto em que terminam as transições descontínuas. O expoente crítico, $\nu$, foi avaliado para diversos valores do campo cristalino, onde verificamos a sua variação ao longo da linha crítica, com o aparecimento de um pico, corroborando a existência de um comportamento multicrítico do modelo. Observamos também uma anomalia no calor específico, que pode ser associada ao defeito Schottky. Essa anomalia aparece de maneira mais significativa para valores de $D\geqslant1.990$. No estudo do parâmetro de ordem, verificamos que nas simulações não se deve, ao considerar tamanhos de redes múltiplos de três, utilizar o parâmetro de ordem como a magnetização total da rede, mas tomar a magnetização por sub-redes. Ao se trabalhar com tamanhos de redes que não sejam múltiplos de três, não há problema em adotá-lo como a magnetização total da rede. Foi feita também uma proposta tridimensional para o modelo de Baxter-Wu, e foi caracterizada a sua transição de fases.