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Les mécanismes de la réaction de spallation ne sont pas encore parfaitement compris, parce qu'il est difficile de séparer expérimentalement les effets respectifs des différentes étapes de la réaction. Afin de comprendre ces mécanismes, nous avons mis au point un dispositif expérimental permettant d'effectuer des mesures exclusives. Le système de détection des particules légères chargées est plus spécialement détaillé. <br /> Afin de valider notre dispositif expérimental, nous avons comparé nos résultats préliminaires sur le système 56Fe+p à 1 GeV/u avec des mesures inclusives obtenues auparavant sur le spectromètre FRS du GSI. La comparaison des sections efficaces différentielles en charge montre un accord raisonnable. Cependant, notre dispositif a permis d'étendre les mesures précédentes aux charges Z=1 et Z=2, importantes pour les études relatives aux dommages des matériaux. Compte tenu des barres d'erreurs que nous avons obtenues, l'évolution des vitesses moyennes longitudinales avec la masse du résidu de spallation est comparable à celle observée au FRS. Ces premiers résultats, même s'ils restent préliminaires, permettent de valider notre dispositif expérimental. Il est maintenant possible d'envisager d'exploiter les points forts des mesures exclusives réalisées, à savoir les corrélations entre les différents observables mesurées. Enfin, les problèmes expérimentaux soulevés lors de l'analyse effectuée pourront être pris en compte lors des expériences, afin notamment de mieux définir les programmes de mesure nécessaires aux étalonnages des détecteurs.

The current study empirically analyzes the extreme behavior and the impact of deregulation policies as well as financial turmoil on the extreme behavior of changes of Taiwan short term interest rate. A better knowledge of short-term interest rate properties, such as heavy tails, asymmetry, and uneven tail fatness between right and left tails, provide an insight to the extreme behavior of short-term interest rate as well as a more accurate estimation of interest risk. The predicting performances of filtered and unfiltered VaR (Value at risk) models are also examined to suggest the proper models for management of interest rate risk. By applying Extreme Value theory (EVT), tail behavior is analyzed and tested and the VaR based on parametric and non-parametric EVT models are calculated.The empirical findings show that, first, the distribution of change of rate are heavy-tailed indicating that the actual risk would be underestimated based on normality assumption. Second, the unconditional distribution is consistent with the heavier-tailed distributions such as ARCH process or Student¡¦t. Third, the right tail of distribution of change of rate are significantly heavier than the left one pointing out that the probabilities and magnitudes of rise in rate could be higher than those of drop in rate. Fourth, the amount of tail-fatness in tail of distribution of change of rate increase after 1999 and the vital factors to cause structural break in tail index are the interest rate policies taken by central bank of Taiwan instead of the deregulation policies in money market. Fifth, based on the two break points found in tail index of right and left tail, long sample of CP rates should not be treated as samples from a single distribution. Sixth, the dependent and heteroscedastic properties of data series should be considered in applying EVT to improve accuracy of VaR forecasts. Finally, EVT models predict VaR accurately before 2001 and the benchmark model, HS and GARCH, generally are superior to EVT models after 2001. Among EVT models, MRE and CHE are relative consistent and reliable in VaR prediction.

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