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[pt] INCENTIVOS REGULATÓRIOS E ECONÔMICOS PARA USINAS HÍBRIDAS RENOVÁVEIS / [en] ON THE REGULATORY AND ECONOMIC INCENTIVES FOR RENEWABLE HYBRID POWER PLANTS IN BRAZILPEDRO GEORGE PRESCOTT FERRAZ 07 December 2023 (has links)
[pt] A complementaridade entre os perfis de geração renovável tem sido amplamente explorada na literatura. No entanto, as estruturas regulatórias eeconômicas para usinas híbridas de energia apresentam desafios e oportunidades interessantes para investidores, reguladores e planejadores. Focando nomercado de energia brasileiro, este artigo propõe um cálculo unificado e isonômico de Garantia Física (GF) para geradores renováveis não controláveis, quenos permite 1) generalizar o conceito de GF para unidades híbridas e 2) capturar as sinergias regulatórias e econômicas entre as fontes. Com base na GFnão discriminatória proposta para usinas híbridas de energia, a co-otimizaçãodas estratégias de contratação de energia no mercado de futuro e da rede, o Montante de Uso do Sistema de Transmissão (MUST), é estudada, e seus incentivos econômicos são demonstrados. A participação ótima de fontes renováveisque compõem a geração da usina híbrida também é considerada no modelo eanalisada em nossos estudos de caso. Com base em dados reais do mercadode energia brasileiro, quantificamos os benefícios das estruturas e modelos demercado propostos para uma unidade híbrida típica de eólico-solar. / [en] The complementarity between renewable generation profiles has been widely explored in literature. Notwithstanding, the regulatory and economic frameworks for hybrid power plants add interesting challenges and opportunities
for investors, regulators, and planners. Focusing on the Brazilian power market, this paper proposes a unified and isonomic firm energy certificate (FEC)
calculation for non-controllable renewable generators, which allows us to 1)
generalize the FEC concept for hybrid units and 2) capture the regulatory and
economic synergies between sources. Based on the non-discriminatory FEC
proposed for hybrid power plants, the co-optimization of both forward-market
and network-access contracting strategies is studied, and its economic incentives are demonstrated. The optimal share of renewable sources composing the
hybrid power plant is also considered in the model and analyzed in our case
studies. Based on real data from the Brazilian power market, we quantify the
benefits of the proposed market structures and model for a typical wind–solar
hybrid unit.
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[en] HYBRID REAL OPTIONS WITH PETROLEUM APPLICATIONS / [pt] OPÇÕES REAIS HÍBRIDAS COM APLICAÇÕES EM PETRÓLEOMARCO ANTONIO GUIMARAES DIAS 27 June 2005 (has links)
[pt] Essa tese, metodológica e normativa, estende a teoria
moderna de avaliação
econômica de projetos de investimento sob incertezas,
conhecida por teoria das
opções reais, do ponto de vista de uma companhia de
petróleo que otimiza a
alocação de recursos e investimento. A teoria das opções
reais é combinada com
outras teorias - daí o nome opções reais híbridas - de
forma a efetuar uma análise
mais abrangente e realista de problemas complexos da
indústria de petróleo. As
duas principais combinações analisadas nessa tese são: (a)
a combinação da teoria
das opções reais e teoria dos jogos - jogos de opções
reais - de forma a
considerar de forma endógena o comportamento estratégico
das outras firmas,
especialmente no jogo de parada ótima com externalidades
positivas conhecido
por guerra de atrito, e a possibilidade de trocar esse jogo
por um jogo cooperativo
de barganha; e (b) a combinação da teoria das opções reais
com métodos
probabilísticos e de decisão estatística Bayesianos -
opções reais Bayesianas -
gerando uma nova maneira de modelar a incerteza técnica de
um projeto em
modelos dinâmicos de opções reais. Essas duas combinações
são re-combinadas
para se obter uma solução adequada que capture as
diferenças de valor da
informação nos jogos não-cooperativo e cooperativo.
Importantes variáveis tais
como o fator de chance exploratório, o volume e a qualidade
da reserva de
petróleo, são modeladas através do desenvolvimento de uma
nova teoria sobre
distribuições de revelações e medidas de aprendizagem. De
forma mais sucinta
são analisadas outras opções reais híbridas, com destaque
para a combinação da
teoria das opções reais com a teoria de computação
evolucionária - opções reais
evolucionárias - com grande potencial em aplicações
complexas de otimização
sob incerteza. O método é exemplificado com uma aplicação
usando algoritmos
genéticos para evoluir a regra de decisão de exercício
ótimo da opção real. / [en] This methodological and normative thesis extends the modern
economic
valuation theory of projects under uncertainty, known as
real options theory, from
the point of view of an oil company that optimizes the
allocation of investment
and resources. The real options theory is combined with
other theories - so the
name hybrid real options - in order to perform a more
comprehensive and
realistic analysis of complex problems that arises from
petroleum industry. The
two main combinations analyzed here are: (a) the
combination of real options
theory with game theory - real options games - to consider
endogenously the
strategic behavior of other firms, especially in the
optimal stopping game with
positive externalities known as war of attrition, as well
as the possibility to change
this game by a cooperative bargain game; and (b) the
combination of real options
theory with methods from probability theory and Bayesian
statistical decision -
Bayesian real options - generating a new way to model
technical uncertainty of a
project in dynamic real options models. These two
combinations are re-combined
in order to obtain an adequate solution that captures the
value of information
differences in non-cooperative and cooperative games.
Important variables like
exploratory chance factor, volume, and quality of a
petroleum reserve, are
modeled with the development of a new theory on revelation
distribution and
measures of learning. In a more concise way, are analyzed
other hybrid real
options, highlighting the combination of real options
theory with the evolutionary
computation theory - evolutionary real options - with great
potential in complex
applications of optimization under uncertainty. This method
is exemplified with
an application using the genetic algorithms to evolve the
decision rule for optimal
exercise of a real option.
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