Submitted by Marcos Samuel (msamjunior@gmail.com) on 2017-03-17T15:13:25Z No. of bitstreams: 1 dissertacao mestrado após alterações banca Copy.pdf: 2165404 bytes, checksum: 143e78d2a8df23ce0aa098625991160f (MD5) / Approved for entry into archive by Vanessa Reis (vanessa.jamile@ufba.br) on 2017-03-17T15:19:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertacao mestrado após alterações banca Copy.pdf: 2165404 bytes, checksum: 143e78d2a8df23ce0aa098625991160f (MD5) / Made available in DSpace on 2017-03-17T15:19:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao mestrado após alterações banca Copy.pdf: 2165404 bytes, checksum: 143e78d2a8df23ce0aa098625991160f (MD5) / O projeto de software na abordagem iterativa e incremental lida com novos requisitos ao longo do desenvolvimento, que implicam em constantes mudanças no projeto, e mecanismos que dêem suporte para o desenvolvimento na presença de informação parcial e incompleta são importantes para reduzir o impacto dessas mudanças. Expressar incertezas a respeito do comportamento pretendido do software ou componente pode evitar a tomada de decisões precipitadas, que poderiam acarretar em erros de projeto. Neste contexto, diversos trabalhos utilizam sistemas de transições modais para especificar um software e/ou seus componentes com informação parcial e utilizam relações e operações sobre estes modelos para dar suporte ao processo de desenvolvimento. Os sistemas de transições modais permitem expressar incerteza deforma explícita através de modalidades em suas transições. Sobre estes modelos, uma relação de refinamento pode ser definida para garantir que modelos criados, nas iterações e incrementos, respeitem as propriedades anteriormente definidas em outros modelos, garantindo a correção dos mesmos ao longo do processo de desenvolvimento. Além disto, operações para unificar diversos modelos de um mesmo componente em um único modelo e operações para representar execução em paralelo de diversos componentes em um nível de sistema, são propostas. Sistema de Transição Modal de Kripke (KMTS) é um tipo de sistema de transições modais que além de expressar modalidades em transições, também permite expressar indefinições em nível de proposições nos estados. A indeterminação nos estados é interessante, pois permite que vários estados sejam representados em um mesmo estado, evitando uma definição prévia de todos os estados do sistema nas fases iniciais do desenvolvimento. Todavia, existem poucos trabalhos que utilizam KMTS como modelos para especificação parcial aplicados no desenvolvimento de software. O presente trabalho estuda o uso de modelos KMTS para explicitar informações parciais durante o desenvolvimento de software, trazendo contribuições na criação, na análise e no reparo destes modelos. Em relação à criação de modelos propomos um algoritmo de síntese de modelos KMST a partir de diagramas de sequências anotados com Object Constraint Language (OCL) que é uma adaptação de um algoritmo proposto na literatura para modelos de transições modais (MTS). Em relação à análise de modelos, definimos as operações de conjunção e de composição paralela bem como a relação de refinamento modal forte para modelos KMTS. O conceito de refinamento para KMTS é também caracterizado nessa dissertação como um jogo e um algoritmo para o jogo do refinamento é proposto, discutido e validado. A contribuição no reparo de modelos se dá através do estudo do problema de reparo do refinamento para KMTS, isto é, como alterar um modelo KMTS para que ele seja um refinamento de outro modelo KMTS. Para este problema, algoritmos são também propostos, discutidos e validados. Entendemos que esta solução poderá trazer contribuições para o reparo automático de modelos e pode ser aplicada em outras áreas, como por exemplo, análise de impacto de mudanças para determinar qual a mudança menos custosa a se fazer em um determinado modelo para que ele possua determinadas propriedades. A partir das contribuições na construção, análise e reparo de modelos KMTS, o presente trabalho define a base para um framework formal que pode ser utilizado na construção e evolução de software.

Submitted by Fabio Sobreira Campos da Costa (fabio.sobreira@ufpe.br) on 2015-05-12T13:20:16Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) TA_71_Tharcylla_Clemente_DSc_Eng_Producao.pdf: 2789438 bytes, checksum: fb181973fce4635698ee95479c330e6b (MD5) / Made available in DSpace on 2015-05-12T13:20:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) TA_71_Tharcylla_Clemente_DSc_Eng_Producao.pdf: 2789438 bytes, checksum: fb181973fce4635698ee95479c330e6b (MD5) Previous issue date: 2015-04-09 / CNPq / O presente trabalho tem como foco as situações em que há apenas informações incompletas, ou parciais, sobre a importância dos critérios envolvidos em um contexto de decisão. Para o tratamento destas informações, são apresentadas metodologias de representação de pesos capazes de transformar a informação parcial em valores cardinais para a modelagem do problema de decisão. Portanto, o estudo se propõe a avaliar o desempenho de metodologias selecionadas para indicar a melhor performance para a estrutura do método PROMETHEE II, um método multicritério que utiliza a racionalidade não compensatória para a avaliação das alternativas. Para o estudo, foram analisadas as contribuições dos EW (Equal Weights), RS (Rank-Sum), RR (Reciprocal of the Rank) e ROC (Rank-Order Centroide), sobre diferentes estruturas de decisão, para indicar a metodologia que melhor responda à estrutura do método multicritério selecionado. Para isto, foi realizado um experimento baseado em simulação comparativa capaz de identificar as contribuições das metodologias através de medidas de avaliação sobre a problemática de seleção de uma alternativa e sobre a problemática de ordenação do conjunto de alternativas. As medidas utilizadas apresentaram contribuições significativas e os resultados do experimento evidenciaram a eficiência do ROC para a representação de pesos substitutos, quando aplicado o método PROMETHEE II. No entanto, os resultados obtidos oferecem uma hierarquia quanto ao desempenho das metodologias estudadas: ROC > RR > RS > EW. Pela conformidade da representação dos pesos ROC na modelagem multicritério, foi considerada a oportunidade da apresentação do método PROMETHEE-ROC, eficiente para o tratamento de problemas de decisão complexos em que apenas a informação ordinal sobre os pesos é utilizada para indicar as preferências do decisor. Ainda, a aplicação do PROMETHEE-ROC foi utilizada para o tratamento do problema de avaliação de tecnologias críticas para a geração de energia elétrica. Os resultados da aplicação para este contexto sugerem vantagens para o planejamento e desenvolvimento de organizações em diversos setores produtivos. Ainda, o estudo promove a apresentação de uma ferramenta computacional de auxílio ao processo decisório com base no PROMETHEE-ROC, com especificações funcionais e de usabilidade para assegurar sua aplicação em diferentes contextos organizacionais.

Submitted by Vivian Malta Nunes (vivianmalta@yahoo.com.br) on 2013-12-18T16:26:21Z No. of bitstreams: 1 Tese_Vivian_Final.pdf: 1556413 bytes, checksum: d21c4cfb4b686d356131b508247b2cc4 (MD5) / Approved for entry into archive by ÁUREA CORRÊA DA FONSECA CORRÊA DA FONSECA (aurea.fonseca@fgv.br) on 2014-01-28T17:57:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_Vivian_Final.pdf: 1556413 bytes, checksum: d21c4cfb4b686d356131b508247b2cc4 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2014-02-03T16:12:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_Vivian_Final.pdf: 1556413 bytes, checksum: d21c4cfb4b686d356131b508247b2cc4 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-02-03T16:12:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese_Vivian_Final.pdf: 1556413 bytes, checksum: d21c4cfb4b686d356131b508247b2cc4 (MD5) Previous issue date: 2013-06-18 / This thesis studies price-setting models and analyzes their macroeconomic im- plications. In the rst two chapters I study general models in which rms pricing decisions are a¤ected by menu costs and information costs. In Chapter 1 I estimate these models using American data on price changes, concluding that: information costs are signi cantly higher than menu costs; real data does not t into the model in which rms receive information about aggregate conditions freely but pay for idio- syncratic information. In Chapter 2 I explore the consequences of monetary shocks and disin ation announcements using the previously estimated models. I show that the degree of monetary non-neutrality is larger in an economy where part of the infor- mation is given for free. Chapter 3 is a coauthored paper with Carlos Carvalho and Antonella Tutino. We abstract from menu costs and examine a price-setting model in which rms are subject to a Shannon constraint on information ow. We calibrate the model and investigate impulse response functions to aggregate and idiosyncratic shocks. We nd that, rather than tracking aggregate and idiosyncratic conditions independently, rms prefer to process information altogether, and that leads to a faster overall price level adjustment, and thus to less real e¤ects persistence after a monetary shock. / Esta tese se dedica ao estudo de modelos de fixação de preços e suas implicações macroeconômicas. Nos primeiros dois capítulos analiso modelos em que as decisões das firmas sobre seus preços praticados levam em conta custos de menu e de informação. No Capítulo 1 eu estimo tais modelos empregando estatísticas de variações de preços dos Estados Unidos, e concluo que: os custos de informação são significativamente maiores que os custos de menu; os dados claramente favorecem o modelo em que informações sobre condições agregadas são custosas enquanto que as idiossincráticas têm custo zero. No Capítulo 2 investigo as consequências de choques monetários e anúncios de desinflação usando os modelos previamente estimados. Mostro que o grau de não-neutralidade monetária é maior no modelo em que parte da informação é grátis. O Capítulo 3 é um artigo em conjunto com Carlos Carvalho (PUC-Rio) e Antonella Tutino (Federal Reserve Bank of Dallas). No artigo examinamos um modelo de fixação de preços em que firmas estão sujeitas a uma restrição de fluxo de informação do tipo Shannon. Calibramos o modelo e estudamos funções impulso-resposta a choques idiossincráticos e agregados. Mostramos que as firmas vão preferir processar informações agregadas e idiossincráticas conjuntamente ao invés de investigá-las separadamente. Este tipo de processamento gera ajustes de preços mais frequentes, diminuindo a persistência de efeitos reais causados por choques monetários.