Every forecast is valid only if proper prediction intervals are stated. Currently models focus mainly on point forecast and neglect the area of prediction intervals. The estimation of the error of the model is made and is applied to every prediction in the same way, whereas we could identify that every case is different and different error measure should be applied to every instance. One of the state-of-the-art techniques which can address this behaviour is conformal prediction with its variant of normalized conformal prediction. In this thesis we apply this technique into time series problems. The special focus is put to examine the technique of estimating the difficulty of every instance using the error of neighbouring instances. This thesis describes the entire process of adjusting time series data into normalized conformal prediction framework and the comparison with other techniques will be made. The final results do not show that aforementioned method is superior over an existing techniques in various setups different method performed the best. However, it is similar in terms of performance. Therefore, it is an interesting add-on to data science forecasting toolkit. / Varje prognos är endast giltig om korrekt förutsägningsintervall anges. För närvarande fokuserar modeller huvudsakligen på punktprognos och försummar området med förutsägelsesintervall. Uppskattningen av modellens fel görs och tillämpas på varje förutsägelse på samma sätt, medan vi kunde identifiera att varje fall är annorlunda och olika felmått bör tillämpas på varje instans. En av de senaste teknikerna som kan hantera detta beteende är konform förutsägelse med dess variant av normaliserad konform förutsägelse. I denna avhandling tillämpar vi denna teknik i tidsserieproblem. Det speciella fokus ligger på att undersöka tekniken för att uppskatta svårigheten för varje instans med hjälp av felet i angränsande instanser. Den här avhandlingen beskriver hela processen för att anpassa tidsseriedata till normaliserat konformitetsprognosram och jämförelsen med andra tekniker kommer att göras. De slutliga resultaten visar inte att ovannämnda metod är överlägsen jämfört med en befintlig teknik - i olika uppsättningar utförde olika metoder bäst. Men det är liknande vad gäller prestanda. Därför är det ett intressant tillägg till datavetenskapens prognosverktygssats.