NDLTD Global ETD Search
  • Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 15
  • 13
  • 8
  • 2
  • 1
  • 1
  • Tagged with
  • 40
  • 20
  • 14
  • 13
  • 13
  • 7
  • 7
  • 5
  • 5
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 3
  • 3
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.

Search results

Showing 1 to 10 of 40 (0.037 seconds)
1

Copulas and stochastic processes

Schmitz, Volker. January 2003 (has links) (PDF)
Aachen, Techn. Hochsch., Diss., 2003. / Computerdatei im Fernzugriff.
Kopula <Mathematik>
2

Characterization of the D-norm corresponding to a multivariate extreme value distribution

Hofmann, Daniel. Unknown Date (has links) (PDF)
Univ., Diss., 2009--Würzburg.
Kopula (Mathematik) Extremwertverteilung
3

Auf den Spuren der Entstehung einer neuen Kategorie: Leerverben als paralleler Kopulastrang

Ströbel, Liane January 2009 (has links)
Zugl.: Erlangen, Nürnberg, Univ., Diss., 2009
Funktionsverb Kopula Romanische Sprachen
4

Modellierung von Abhängigkeiten mit Hilfe von Copulas Anwendung bei der Bestimmung des Value at Risk

Fischer, Rico January 2008 (has links)
Zugl.: Leipzig, Hochsch. für Technik, Wirtschaft und Kultur, Diplomarbeit, 2008
5

Characterization of the D-Norm Corresponding to a Multivariate Extreme Value Distribution / Eine Charakterisierung der D-Norm einer multivariaten Extremwertverteilung

Hofmann, Daniel January 2009 (has links) (PDF)
It is well-known that a multivariate extreme value distribution can be represented via the D-Norm. However not every norm yields a D-Norm. In this thesis a necessary and sufficient condition is given for a norm to define an extreme value distribution. Applications of this theorem includes a new proof for the bivariate case, the Pickands dependence function and the nested logistic model. Furthermore the GPD-Flow is introduced and first insights were given such that if it converges it converges against the copula of complete dependence. / Es ist wohlbekannt dass sich eine multivariate Extremwertverteilung mittels der D-Norm darstellen lässt. Jedoch liefert nicht jede Norm eine D-Norm. In dieser Arbeit wird eine notwendige und hinreichende Bedingung an eine Norm hergeleitet, so dass diese Norm eine Extremwertverteilung definiert. Anwendungen dieses Satzes sind unter anderem einer neuer Beweis für den bivariaten Fall, die Pickands Abhängigkeitsfunktion und das Nestes Logistic Model. Desweiteren wird der GPD-Fluss eingeführt und erste Untersuchungen wurden durchgeführt. Zum Beispiel die Tatsache, dass wenn der GPD-Fluss konvergiert, dann gegen die Copula der kompletten Abhängigkeit.
Kopula <Mathematik>
Extremwertverteilung
ddc:510
6

Discrete-continuous downscaling model for generating daily precipitation time series

Yang, Wei. January 2008 (has links)
Zugl.: Stuttgart, Univ., Diss., 2007.
7

Faktorenvorselektion im Data Mining /

Büchel, Nina. January 2009 (has links)
Zugl.: Münster, Universiẗat, Diss., 2009.
8

Integration von Markt- und Kreditrisiken

Montandon, Pascal. January 2005 (has links) (PDF)
Bachelor-Arbeit Univ. St. Gallen, 2005.
9

Relevanz von Regime-Switch Ansätzen in der Asset Allocation

Alex, Prilly Sebastian. January 2008 (has links) (PDF)
Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2008.
10

Copulas and stochastic processes

Schmitz, Volker. Unknown Date (has links) (PDF)
Techn. Hochsch., Diss., 2003--Aachen.

Page generated in 0.0441 seconds