• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 118
  • 89
  • 30
  • 10
  • Tagged with
  • 246
  • 124
  • 62
  • 30
  • 26
  • 26
  • 26
  • 25
  • 25
  • 23
  • 22
  • 20
  • 18
  • 16
  • 13
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Der Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und finanzwirtschaftlicher Rendite eine weltweite Sektorenbetrachtung /

Esser, Florian. January 2008 (has links) (PDF)
Bachelor-Arbeit Univ. St. Gallen, 2008.
2

Empirical Analysis of Implied Equity Correlation

Rossi, Claudio Alexander. January 2009 (has links) (PDF)
Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2009.
3

Empirical Analysis of Implied Equity Correlation

Rossi, Claudio Alexander. January 2009 (has links) (PDF)
Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2009.
4

Zusammenhang der implizierten Volatilitäten von Optionen auf korrelierte Indizes

Glaser, Linus. January 2007 (has links) (PDF)
Bachelor-Arbeit Univ. St. Gallen, 2007.
5

Do European markets display sentiment-based comovements?

Schweizer, Till. January 2007 (has links) (PDF)
Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2007.
6

Flight-to-Quality und Financial Contagion Eine Korrelationsanalyse des Schweizer Aktienmarktes /

Högger, Marco. January 2007 (has links) (PDF)
Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2007.
7

Lessons from a Correlation Analysis of Fama and French Portfolios

Ruopp, Dominic Alexander. January 2008 (has links) (PDF)
Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2008.
8

Uncertainty and International Correlations The Case of Switzerland /

Meier, Christoph-Sebastian. January 2008 (has links) (PDF)
Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2008.
9

De svenska storbankernas aktiekurser och de baltiska ekonomiernas aktiemarknader - Finns det något samband mellan åren 2000-2009?

Gårlin, Fredrik, Isacsson, Patrik, Pellby, Simon January 2009 (has links)
<p>De svenska bankernas osäkra exponering mot Baltikum har varit en stor debatt i svensk media under en lång period. Den här uppsatsen syftar till att undersöka sambandet mellan de tre baltiska ekonomiernas aktiemarknader och de fyra svenska storbankerna. Vi har valt att lägga stor fokus på storbankernas kreditriskexponering, eftersom den har haft stor fokus på sig i media. För att förbättra trovärdigheten för uppsatsen har vi valt att undersöka ett generalindex för hela Baltikum och jämföra det med den svenska aktiemarknaden. Vi gör det i syfte att kontrollera att sambandet mellan de två marknaderna inte är för stark, eftersom de övriga sambanden vi hittar mellan storbankerna och de baltiska indexen då kan vara ett resultat av en större samvariation. </p><p>Uppsatsen är baserad på en kvantitativ studie, vars datamaterial består av slutkurser från aktieindexen och från storbankernas aktiekurser på daglig basis under tidsperioden 2000-2009. Genom att i vår kvantitativa undersökning utföra en regressions- och korrelationsanalys, vill vi klargöra sambandet mellan de baltiska indexen och de svenska storbankerna. </p><p>Korrelationsanalysen resulterade i ett tydligt starkt samband, orsaken till sambandet kan vi dock inte säkerställa då det kan vara ett resultat av en korrelation mellan den svenska aktiemarknaden och de baltiska aktiemarknaderna. Dessutom förekommer autokorrelation i materialet vilket gör att inga slutsatser kan säkerställas. </p><p>Vidare fann vi ett samband mellan den svenska aktiemarknaden och det baltiska generalindexet i regressionsanalysen. Vilket kan ge ytterligare indikationer för att eventuella trender mellan de fyra storbankerna och de baltiska indexen kan vara ett resultat av sambandet mellan deras tillhörande index. Regressionsanalysen för de fyra storbankerna och de tre baltiska indexen visar på positiva tendenser, dock inte genomgående. </p><p>Även om vi är medvetna om att det inte statistisk går att säkerställa, menar vi, att det samband som dock syns i vår undersökning kan bero på den enorma kreditriskexponering de svenska storbankerna har mot de baltiska ekonomierna. Utifrån de teorier vi har redovisat finns det forskning som visar på att kreditexponering i ett land påverkar ett lands BNP, vidare har vi teori som visar att det finns ett samband mellan BNP och aktieavkastning i ett land. Utifrån den informationen finns det teori utgå från då vi vill undersöka sambandet mellan indexen och aktierna med reala ekonomiska variabler i grunden.</p>
10

De svenska storbankernas aktiekurser och de baltiska ekonomiernas aktiemarknader - Finns det något samband mellan åren 2000-2009?

Gårlin, Fredrik, Isacsson, Patrik, Pellby, Simon January 2009 (has links)
De svenska bankernas osäkra exponering mot Baltikum har varit en stor debatt i svensk media under en lång period. Den här uppsatsen syftar till att undersöka sambandet mellan de tre baltiska ekonomiernas aktiemarknader och de fyra svenska storbankerna. Vi har valt att lägga stor fokus på storbankernas kreditriskexponering, eftersom den har haft stor fokus på sig i media. För att förbättra trovärdigheten för uppsatsen har vi valt att undersöka ett generalindex för hela Baltikum och jämföra det med den svenska aktiemarknaden. Vi gör det i syfte att kontrollera att sambandet mellan de två marknaderna inte är för stark, eftersom de övriga sambanden vi hittar mellan storbankerna och de baltiska indexen då kan vara ett resultat av en större samvariation. Uppsatsen är baserad på en kvantitativ studie, vars datamaterial består av slutkurser från aktieindexen och från storbankernas aktiekurser på daglig basis under tidsperioden 2000-2009. Genom att i vår kvantitativa undersökning utföra en regressions- och korrelationsanalys, vill vi klargöra sambandet mellan de baltiska indexen och de svenska storbankerna. Korrelationsanalysen resulterade i ett tydligt starkt samband, orsaken till sambandet kan vi dock inte säkerställa då det kan vara ett resultat av en korrelation mellan den svenska aktiemarknaden och de baltiska aktiemarknaderna. Dessutom förekommer autokorrelation i materialet vilket gör att inga slutsatser kan säkerställas. Vidare fann vi ett samband mellan den svenska aktiemarknaden och det baltiska generalindexet i regressionsanalysen. Vilket kan ge ytterligare indikationer för att eventuella trender mellan de fyra storbankerna och de baltiska indexen kan vara ett resultat av sambandet mellan deras tillhörande index. Regressionsanalysen för de fyra storbankerna och de tre baltiska indexen visar på positiva tendenser, dock inte genomgående. Även om vi är medvetna om att det inte statistisk går att säkerställa, menar vi, att det samband som dock syns i vår undersökning kan bero på den enorma kreditriskexponering de svenska storbankerna har mot de baltiska ekonomierna. Utifrån de teorier vi har redovisat finns det forskning som visar på att kreditexponering i ett land påverkar ett lands BNP, vidare har vi teori som visar att det finns ett samband mellan BNP och aktieavkastning i ett land. Utifrån den informationen finns det teori utgå från då vi vill undersöka sambandet mellan indexen och aktierna med reala ekonomiska variabler i grunden.

Page generated in 0.0892 seconds