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Spelling suggestions: "subject:"optimisation avec horizon aléatoire"" "subject:"optimisation avec horizon aleatoires""

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Processus à sauts et risque de défaut

Blanchet-Scalliet, Christophette 19 October 2001 (has links) (PDF)
Cette thèse est constitué de deux partie : dans la première partie, nous etudions un marché complet dont l'actif risqué est un processus discontinu. <br />La seconde est consacrée à une modélisation du risque de défaut. Nous insistons sur la différence entre l'information liée au défaut de celle du marché sans défaut. Nous établissons des théorèmes de représentation prévisibles pour les martingales dans la filtration élargie.
[MATH] Mathematics
Processus à sauts
équation différentielle rétrograde
risque de défaut
grossissement de filtration
optimisation avec horizon aleatoire

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