Resultatförutsägbarhet är en stor del av företagsvärdering och viktigt för framtida prognoser. Tidigare forskning visar att högre resultatvolatilitet samt periodiseringar påverkar resultatförutsägbarheten negativt. Studien ämnar undersöka om resultatförutsägbarheten bland företag noterade på Stockholmsbörsen påverkas av resultatvolatilitet samt periodiseringsnivåer. Dessutom undersöks hur periodiseringsnivåer och resultatvolatilitet skiljer sig mellan branscher samt om sambanden mellan dessa variabler och resultatförutsägbarhet står sig robusta vid hänsynstagande till dessa branschskillnader. Undersökningen genomförs genom en regressionsanalys för bolag noterade på Nasdaq Stockholm under tidsperioden 2012–2021 med ett fullständigt urval om 767 årliga observationer från 156 företag. Sammantaget konstateras att studiens resultat är förenligt med tidigare forskning från andra marknader och tillhandahåller signifikanta bevis för att hög resultatvolatilitet respektive höga periodiseringsnivåer påverkar resultatuthålligheten och därmed förutsägbarheten negativt. Resultatet bekräftar således studiens hypoteser. Sambandet står sig robust vid hänsynstagande till branschskillnader vilket indikerar att effekten kan drivas av företag och inte enbart kan hänföras till skillnader i branschen