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El presente trabajo de investigación titulado “Incidencia y factores de riesgo de macrosomia fetal en el Hospital San José del Callao. Enero-Diciembre 2006”. La investigación estuvo orientada a determinar cuál es la incidencia de macrosomia fetal así como las características de los factores de riesgo asociadas a esta entidad en el periodo, para ello se realizó un estudio, descriptivo, retrospectivo, de casos y controles. La muestra seleccionada estuvo comprendida por 110 productos macrosómicos entre un total de 1962 pacientes en el lapso que corresponde al estudio. Los instrumentos empleados estuvieron conformados por una ficha de recolección de datos convenientemente elaborada para los fines de estudio. Se concluye en el estudio que: La incidencia de macrosomia fetal en el Hospital San José del Callao en el periodo de Enero a Diciembre del 2006 fue de 5,6%. En relación a los antecedentes maternos predominan los antecedentes de recién nacido macrosómico, diabetes, toxemia en el embarazo anterior y distocia de hombros. En cuanto a las complicaciones maternas durante el embarazo se observa que predominó la rotura prematura de membranas y la amenaza de parto prematuro. En cuanto a las complicaciones maternas durante el parto, encontramos predominancia de desgarro de partes blandas, distocia de hombro, trabajo de parto prolongado y hemorragias. En cuanto a las complicaciones maternas durante el puerperio las patologías que predominaron fue la endometritis, absceso de pared, y hemorragia postcesárea. En cuanto a la morbimortalidad perinatal, esta fue del 27,27 %. Durante el embarazo hubo 1 muerte fetal y 1 muerte intraparto, durante el parto predominó el sufrimiento fetal agudo. En el período neonatal se destacó la hipoxia perinatal, seguida de hipoglucemia, parálisis braquial y cefalohematoma. La limitación que se pudo encontrar está referida a la dificultad para acceder a la recolección de los datos.

Tipos de riesgo en la empresa: 1. Los riesgos en la empresa. 2. Responsables de los riesgos de la empresa; 3. Formas de gestionar el riego. 4. Tipos de riesgo. 5. ¿Qué riesgos son más importantes?.

1-Identificación del riesgo de mercado; 2-Principales de riesgo de mercado: Riesgo de tasa de interés, riesgo de tipo de cambio, riesgo de inversiones, riesgo de productos commodities; 3-Gestión de riesgo de mercado; 4-El riesgo de mercado en las instituciones financieras; VaR

Definiciones y desarrollo: 1- Riesgo del crédito; 2-Riesgo de créditos en las entidades financieras: tipos de crédito y clasificación crediticia; 3-Etapas del riesgo de crédito; 4-La evaluación.

Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas / Este trabajo pretende analizar los posibles determinantes del spread soberano en economías latinoamericanas, a través del testeo de diferentes factores, tanto económicos como financieros; centrándose en determinantes relacionados a la posición externa (deuda y reservas internacionales) e interna (crecimiento del PIB, gasto fiscal, inflación, cuenta corriente, exportaciones e importaciones de los diferentes países analizados en la muestra), así como a las condiciones de incertidumbre de los mercados internacionales, y el efecto contagio, capturado a través del spread de la región. Además, este trabajo incluye una variable de corrupción en el modelo (Índice de percepción de la corrupción publicado por la Organización de Transparencia Internacional). A la vez se analiza el efecto de pertenecer a la OECD. La estimación se desarrolla con un panel de 6 economías latinas (Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Argentina) y datos longitudinales trimestrales para cada país desde el primer trimestre de 1998 hasta el tercer trimestre de 2013. Se espera poder lograr estimaciones significativas en relación a las variables que han resultado ser robustas en explicar el spread soberano en diferentes estudios realizados a nivel individual para países de Latinoamérica. Como por ejemplo resultados concluyentes como: aumento de la razón de reservas internacionales a PIB disminuye el spread. Un aumento en la tasa de crecimiento de las importaciones aumenta el spread. Un aumento en la tasa de crecimiento de las exportaciones disminuye el spread. Un aumento en la inflación aumenta el spread. Existe efecto contagio, y a mayor corrupción mayor spread.

Innovación y riesgo no son sinónimos por muy poco. El tema del riesgo en la innovación es una constante estructural. Cuando pensamos en innovación rápidamente se asocian en nuestra mente las ideas de riesgo, cambio, fracaso, miedo y, en menor medida, éxito, por el sesgo humano a centrarnos más en lo negativo que en lo positivo. Es más común ver el vaso medio vacío que medio lleno.

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN FINANZAS / El objetivo de este trabajo de investigaci on es analizar dos enfoques en relaci on a los multifondos del sistema de AFP. El primero consiste en estudiar cu al es el nivel de riesgo al que se han expuesto los fondos A, C y E antes, durante y despu es de la Gran Recesi on, mientras que el segundo analiza qu e tan rentable y riesgosas habr an resultado seis estrategias de inversi on en multifondos, desde septiembre de 2011, en base a distintos criterios de cambio de fondo, considerando cuatro ventanas de tiempo para su evaluaci on, las que van movi endose por cuatrimestre hasta abarcar el total de la muestra. Las estrategias consisten en mantenerse siempre en los fondos A, C o E, seguir las recomendaciones del sitio web Felices y Forrados o basarse en el ratio de Sharpe invirtiendo en uno o dos fondos simult aneamente, suponiendo que las cartolas cuatrimestrales de las AFP incorporaran la informaci on requerida, considerando un desfase de estas de 2 meses como en la actualidad, y tambi en si fuera de uno solo. La discusi on en torno a las pensiones de los trabajadores de Chile no ha ahondado mucho de manera emp rica en la medici on del riesgo de mercado al que se ha expuesto el sistema de AFP desde el inicio del esquema de multifondos, un t opico de gran importancia teniendo en cuenta la cantidad de personas a liadas y el valor de los fondos administrados. Es as como esta investigaci on pretende contribuir en este ambito considerando dos enfoques de an alisis. Para medir el riesgo de mercado se har a uso de la metodolog a del valor en riesgo (Value at Risk o VaR), la cual busca predecir la m axima p erdida que se espera obtener en un per odo de tiempo bajo cierto nivel de con anza, por lo que se deber a observar un retorno que exceda al VaR solo cierta cantidad de veces, la que viene de nida por la signi cancia estad stica a la cual se realicen los c alculos. La ventaja de utilizar tal medida es lo intuitivo que resulta comprenderla, debido a que re eja en un solo n umero cu anto valor del portafolio administrado se podr a perder, pudiendo representarse como un porcentaje o monto de dinero. En ambos enfoques se calcular a el VaR bajo un 1% de signi cancia estad stica a un horizonte de un d a, mientras que en el caso del primero tambi en se har a a cinco d as, considerando ello como un plazo m as razonable donde las AFP pueden modi car la composici on de sus portafolios. Se emplear an cinco modelos de VaR, param etricos, semiparam etricos y no param etricos, seg un los supuestos que se asuman sobre la distribuci on de los retornos, a la vez que se aplicar an cuatro modelos para estimar volatilidades condicionales, incorporando algunas de estas el llamado efecto leverage, en el cual shocks negativos impactan m as la volatilidad que shocks positivos. Con el n de medir la efectividad de los distintos modelos de VaR prediciendo escenarios de p erdidas y poder obtener conclusiones ables, se realizar a backtesting con tal de determinar si las diferencias producidas son estad sticamente signi cativas, realizando tres test, a un 1% y 5% de signi cancia estad stica, que logren medir si la cantidad de veces en que se producen superaciones al VaR se corresponde con la esperada y tambi en si existe clustering en tales superaciones, lo que se da cuando estas se producen de manera consecutiva. Para poder escoger qu e estrategia de inversi on da mejores resultados se har a uso del ratio de Sharpe, que es una medida de e ciencia que indica el exceso de retorno de un portafolio por sobre una tasa libre de riesgo, corregido por el riesgo que se est a asumiendo.

En el presente artículo le explicamos al lector cómo podemos medir el nivel de riesgo de una inversión para poder asociarla con el nivel de rentabilidad y así obtener mayor información que contribuirá con la toma de decisiones financieras.

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