DE LA TESIS:La compensación por daños corporales representa más del 60% del coste total de los siniestros en el seguro de responsabilidad civil del automóvil en el mercado español. El continuo encarecimiento de estos siniestros es un hecho que se da en la mayoría de economías desarrolladas. Las causas de este incremento debemos buscarlas en factores económicos, sociales y legales, como son, entre otros, la propensión a demandar de los ciudadanos, la evolución de los gastos médicos, el nivel de los sueldos, la inflación, así como la visión de la sociedad sobre qué y cómo se debe indemnizar, reflejado en la legislación vigente en el país. Como señala Bell (2006), el aparente descenso en la rentabilidad del seguro de Responsabilidad Civil (RC) hace que las entidades aseguradoras se enfrenten a nuevos retos si desean que continúe siendo un ramo atractivo, como, por ejemplo, una mayor disciplina en la elección y definición de los riesgos que la compañía se compromete a asegurar y, una vez ha ocurrido el siniestro, una correcta tramitación para un mayor control del coste.En el presente trabajo analizamos los factores que influyen en el coste de los siniestros por daños corporales durante su tramitación dentro de la compañía aseguradora, y planteamos medidas concretas de intervención. Cabe considerar que en la práctica, en la mayoría de los casos, las compañías aseguradoras a la hora de calcular las provisiones, o efectuar una oferta en el proceso de negociación, o decidir si investigar o no un siniestro de daños corporales, utilizan como herramienta principal de análisis los informes médicos periciales que han realizado a la víctima durante el período de recuperación. El estudio de las divergencias entre la gravedad otorgada en las sentencias judiciales y la considerada por los médicos peritos en sus informes, y las consecuencias que estas discrepancias tienen sobre el cálculo de las reservas, así como el proponer métodos econométricos alternativos para el cómputo de la provisión económica y para la estimación de la cuantía máxima de negociación del siniestro (para su compensación económica por vía amistosa), es el principal objetivo del presente trabajo.La tesis se estructura fundamentalmente en dos partes: en la primera, nos centramos en el cálculo de las reservas RBNS, y en la segunda, proponemos diferentes mecanismos estadísticos que ayuden a las compañías en el proceso de negociación de la indemnización con la parte contraria. En cuanto a la estimación de las reservas, en primer lugar identificamos las diferentes etapas por las que transcurre un siniestro hasta su liquidación. Para el cálculo de las provisiones, utilizamos un modelo secuencial o por etapas, es decir, un modelo que tenga en cuenta que la información disponible sobre el siniestro se va ampliando gradualmente a lo largo de su vida. Puesto que, por otro lado, las principales discrepancias entre los informes médicos y la sentencia judicial surgen respecto al nivel de gravedad padecido por la víctima (y sabiendo que, estadísticamente, la severidad de una lesión normalmente se trata como una variable categórica ordenada), planteamos ajustar un modelo estadístico de variable dependiente cualitativa para explicarla. En concreto, proponemos estimar un modelo secuencial ordenado de elección múltiple. Esta metodología tiene en cuenta la clasificación final para cada siniestro (gravedad concedida en la sentencia) y puede incluirse dentro de la metodología de estimación estadística individual definida por Taylor y Campbell (2002). En comparación con la estimación directa del coste, esta modelización permite analizar una variable, la gravedad de la lesión, que es más estable a lo largo del tiempo (la valoración económica se ve afectada por la inflación, coste de los servicios médicos, etc.). Al ser un modelo secuencial, incorpora la información en el mismo momento que la compañía la obtiene. Al final del ejercicio económico, la compañía aseguradora provisiona los siniestros pendientes de liquidación en función de la gravedad esperada de la víctima en ese momento, asignándole, por ejemplo, el coste medio de la categoría estimada.En la segunda parte del trabajo, nos situamos en el momento inmediatamente anterior a la valoración económica final del siniestro, es decir, cuando la víctima está ya completamente recuperada (con o sin secuelas), y la compañía aseguradora dispone de la totalidad de información sobre la gravedad de las lesiones. En ese momento, el asegurador debe decidir negociar con la parte contraria la indemnización o ir a juicio. Concretamente, nos formulamos la siguiente pregunta: ¿cuánto debe ofrecer como máximo la compañía aseguradora al demandante para evitar el (probablemente, largo y costoso) proceso judicial? Puesto que disponemos de una base de datos de siniestros con daños corporales cuya indemnización fue concedida mediante sentencia judicial, planteamos que el coste estimado puede ser considerado como el límite máximo de negociación, por encima del cual, la compañía debería preferir ir a juicio. Por lo tanto, para responder a la pregunta formulada, proponemos estimar el coste final de la indemnización utilizando toda la información disponible del siniestro antes de su valoración. En particular, sugerimos un modelo log-lineal mixto que tenga en cuenta la potencial heterocedasticidad y correlación entre los datos (como consecuencia de que en la valoración pueden existir o no informes forenses, y de que diferentes víctimas pueden ser valoradas en una misma sentencia). Debido a la estructura de nuestra muestra, utilizamos inferencia generalizada (Tsui y Weerahandi, 1989) para contrastar los resultados obtenidos.En cuanto a la tercera posible línea de investigación, la cuantificación del fraude en los siniestros por daños corporales, no ha sido tratada en esta tesis por no disponerse en la base de datos de indicadores que confirmasen sospecha de comportamientos deshonestos por parte de los demandantes.Esta tesis se estructura en ocho capítulos, el primero de los cuales es una introducción genérica sobre el tema. En el capítulo 2 presentamos un resumen de los principales antecedentes sobre el estudio del daño corporal en los accidentes de tráfico. En el capítulo tercero, se detalla el sistema de valoración legal vigente en España (el conocido como baremó), y se compara con otros mecanismos de valoración del daño corporal europeos. En el cuarto capítulo se describe la base de datos utilizada en la aplicación empírica. En el capítulo quinto se expone la metodología propuesta para el cálculo de las reservas por siniestros pendientes de liquidación y se ilustra con un ejemplo práctico. Posteriormente en el capítulo sexto se lleva a cabo la estimación del límite máximo de negociación económica mediante la especificación de modelos mixtos. En el capítulo séptimo se presenta el cálculo del intervalo de confianza de la varianza del efecto aleatorio con inferencia generalizada y finalmente, en el último capítulo, se describen las principales conclusiones del trabajo realizado y se detallan las líneas futuras de investigación.

L’actuariat non-vie étudie les différents aspects quantitatifs de l’activité d’assurance. Cette thèse vise à expliquer sous différentes perspectives les interactions entre les différents agents économiques, l’assuré, l’assureur et le marché, sur un marché d’assurance. Le chapitre 1 souligne à quel point la prise en compte de la prime marché est importante dans la décision de l’assuré de renouveler ou non son contrat d’assurance avec son assureur actuel. La nécessitéd’un modèle de marché est établie. Le chapitre 2 répond à cette problématique en utilisant la théorie des jeux non-coopératifs pour modéliser la compétition. Dans la littérature actuelle, les modèles de compétition seréduisent toujours à une optimisation simpliste du volume de prime basée sur une vision d’un assureur contre le marché. Partant d’un modèle de marché à une période, un jeu d’assureurs est formulé, où l’existence et l’unicité de l’équilibre de Nash sont vérifiées. Les propriétés des primes d’équilibre sont étudiées pour mieux comprendre les facteurs clés d’une position dominante d’un assureur par rapport aux autres. Ensuite, l’intégration du jeu sur une période dans un cadre dynamique se fait par la répétition du jeu sur plusieurs périodes. Une approche par Monte-Carlo est utilisée pour évaluer la probabilité pour un assureur d’être ruiné, de rester leader, de disparaître du jeu par manque d’assurés en portefeuille. Ce chapitre vise à mieux comprendre la présence de cycles en assurance non-vie. Le chapitre 3 présente en profondeur le calcul effectif d’équilibre de Nash pour n joueurs sous contraintes, appelé équilibre de Nash généralisé. Il propose un panorama des méthodes d’optimisation pour la résolution des n sous-problèmes d’optimisation. Cette résolution sefait à l’aide d’une équation semi-lisse basée sur la reformulation de Karush-Kuhn-Tucker duproblème d’équilibre de Nash généralisé. Ces équations nécessitent l’utilisation du Jacobiengénéralisé pour les fonctions localement lipschitziennes intervenant dans le problème d’optimisation.Une étude de convergence et une comparaison des méthodes d’optimisation sont réalisées.Enfin, le chapitre 4 aborde le calcul de la probabilité de ruine, un autre thème fondamentalde l’assurance non-vie. Dans ce chapitre, un modèle de risque avec dépendance entre lesmontants ou les temps d’attente de sinistre est étudié. De nouvelles formules asymptotiquesde la probabilité de ruine en temps infini sont obtenues dans un cadre large de modèle de risquesavec dépendance entre sinistres. De plus, on obtient des formules explicites de la probabilité deruine en temps discret. Dans ce modèle discret, l’analyse structure de dépendance permet dequantifier l’écart maximal sur les fonctions de répartition jointe des montants entre la versioncontinue et la version discrète. / In non-life actuarial mathematics, different quantitative aspects of insurance activity are studied.This thesis aims at explaining interactions among economic agents, namely the insured,the insurer and the market, under different perspectives. Chapter 1 emphasizes how essentialthe market premium is in the customer decision to lapse or to renew with the same insurer.The relevance of a market model is established.In chapter 2, we address this issue by using noncooperative game theory to model competition.In the current literature, most competition models are reduced to an optimisationof premium volume based on the simplistic picture of an insurer against the market. Startingwith a one-period model, a game of insurers is formulated, where the existence and uniquenessof a Nash equilibrium are verified. The properties of premium equilibria are examinedto better understand the key factors of leadership positions over other insurers. Then, thederivation of a dynamic framework from the one-period game is done by repeating of theone-shot game over several periods. A Monte-Carlo approach is used to assess the probabilityof being insolvent, staying a leader, or disappearing of the insurance game. This gives furtherinsights on the presence of non-life insurance market cycles.A survey of computational methods of a Nash equilibrium under constraints is conductedin Chapter 3. Such generalized Nash equilibrium of n players is carried out by solving asemismooth equation based on a Karush-Kuhn-Tucker reformulation of the generalized Nashequilibrium problem. Solving semismooth equations requires using the generalized Jacobianfor locally Lipschitzian function. Convergence study and method comparison are carried out.Finally, in Chapter 4, we focus on ruin probability computation, another fundemantalpoint of non-life insurance. In this chapter, a risk model with dependence among claimseverity or claim waiting times is studied. Asymptotics of infinite-time ruin probabilitiesare obtained in a wide class of risk models with dependence among claims. Furthermore,we obtain new explicit formulas for ruin probability in discrete-time. In this discrete-timeframework, dependence structure analysis allows us to quantify the maximal distance betweenjoint distribution functions of claim severity between the continuous-time and the discrete

L'actuariat non-vie étudie les différents aspects quantitatifs de l'activité d'assurance. Cette thèse vise à expliquer sous différentes perspectives les interactions entre les différents agents économiques, l'assuré, l'assureur et le marché, sur un marché d'assurance. Le chapitre 1 souligne à quel point la prise en compte de la prime marché est importante dans la décision de l'assuré de renouveler ou non son contrat d'assurance avec son assureur actuel. La nécessitéd'un modèle de marché est établie. Le chapitre 2 répond à cette problématique en utilisant la théorie des jeux non-coopératifs pour modéliser la compétition. Dans la littérature actuelle, les modèles de compétition seréduisent toujours à une optimisation simpliste du volume de prime basée sur une vision d'un assureur contre le marché. Partant d'un modèle de marché à une période, un jeu d'assureurs est formulé, où l'existence et l'unicité de l'équilibre de Nash sont vérifiées. Les propriétés des primes d'équilibre sont étudiées pour mieux comprendre les facteurs clés d'une position dominante d'un assureur par rapport aux autres. Ensuite, l'intégration du jeu sur une période dans un cadre dynamique se fait par la répétition du jeu sur plusieurs périodes. Une approche par Monte-Carlo est utilisée pour évaluer la probabilité pour un assureur d'être ruiné, de rester leader, de disparaître du jeu par manque d'assurés en portefeuille. Ce chapitre vise à mieux comprendre la présence de cycles en assurance non-vie. Le chapitre 3 présente en profondeur le calcul effectif d'équilibre de Nash pour n joueurs sous contraintes, appelé équilibre de Nash généralisé. Il propose un panorama des méthodes d'optimisation pour la résolution des n sous-problèmes d'optimisation. Cette résolution sefait à l'aide d'une équation semi-lisse basée sur la reformulation de Karush-Kuhn-Tucker duproblème d'équilibre de Nash généralisé. Ces équations nécessitent l'utilisation du Jacobiengénéralisé pour les fonctions localement lipschitziennes intervenant dans le problème d'optimisation.Une étude de convergence et une comparaison des méthodes d'optimisation sont réalisées.Enfin, le chapitre 4 aborde le calcul de la probabilité de ruine, un autre thème fondamentalde l'assurance non-vie. Dans ce chapitre, un modèle de risque avec dépendance entre lesmontants ou les temps d'attente de sinistre est étudié. De nouvelles formules asymptotiquesde la probabilité de ruine en temps infini sont obtenues dans un cadre large de modèle de risquesavec dépendance entre sinistres. De plus, on obtient des formules explicites de la probabilité deruine en temps discret. Dans ce modèle discret, l'analyse structure de dépendance permet dequantifier l'écart maximal sur les fonctions de répartition jointe des montants entre la versioncontinue et la version discrète.

À travers l'étude des cinquante premières années de l'histoire de la protection civile au Canada, le présent travail discute de la capacité et de la volonté politique de gouvernements nationaux successifs d'assurer la sécurité de la population en temps de crises et d'urgences. Cette thèse soutient qu'à l'exclusion d'un bref intermède au plus fort de la Guerre froide, la fonction de protection civile ne parviendra pas à s'imposer au nombre des priorités de la gouvernance canadienne au cours de cette période. Entre la création administrative d'un sous-comité sur les précautions contre les raids aériens à la veille de la Seconde Guerre mondiale, qui marque les débuts de la fonction de protection civile au Canada, et l'adoption en 1988 de la Loi sur la protection civile, un demi-siècle s'écoule. L'histoire de cette fonction se développe en réaction à l'évolution du contexte international et au gré des impératifs politiques, économiques et sociaux nationaux qui marquent la seconde moitié du XXe siècle. Sa généalogie emprunte à la défense nationale à la fois le vocabulaire et la structure. Longtemps confondue dans la forme et dans le fond à la défense civile, la protection civile en arrive tard dans le siècle à se défaire de ses origines imposées et à se forger une personnalité propre orientée vers la gestion des urgences. Néanmoins, comme le démontre le présent travail, son évolution est marquée par d'importantes failles de gouvernance qui se traduisent inter alia par une mise en oeuvre aléatoire du système canadien de protection civile, l'absence continue d'un cadre législatif national, le développement de politiques fédérales inconsistantes, voire même à certaines périodes incohérentes, un financement trop souvent déficient et une direction indécise qu'exprime une série quasi ininterrompue de transferts administratifs et de réorganisations successives. Le présent travail en conclut que ces failles de gouvernance ont empêché l'atteinte d'un état de préparation national à la hauteur du mandat premier du gouvernement qui est d'assurer la sécurité de ses citoyens en temps de guerre comme en temps de paix.

À travers l'étude des cinquante premières années de l'histoire de la protection civile au Canada, le présent travail discute de la capacité et de la volonté politique de gouvernements nationaux successifs d'assurer la sécurité de la population en temps de crises et d'urgences. Cette thèse soutient qu'à l'exclusion d'un bref intermède au plus fort de la Guerre froide, la fonction de protection civile ne parviendra pas à s'imposer au nombre des priorités de la gouvernance canadienne au cours de cette période. Entre la création administrative d'un sous-comité sur les précautions contre les raids aériens à la veille de la Seconde Guerre mondiale, qui marque les débuts de la fonction de protection civile au Canada, et l'adoption en 1988 de la Loi sur la protection civile, un demi-siècle s'écoule. L'histoire de cette fonction se développe en réaction à l'évolution du contexte international et au gré des impératifs politiques, économiques et sociaux nationaux qui marquent la seconde moitié du XXe siècle. Sa généalogie emprunte à la défense nationale à la fois le vocabulaire et la structure. Longtemps confondue dans la forme et dans le fond à la défense civile, la protection civile en arrive tard dans le siècle à se défaire de ses origines imposées et à se forger une personnalité propre orientée vers la gestion des urgences. Néanmoins, comme le démontre le présent travail, son évolution est marquée par d'importantes failles de gouvernance qui se traduisent inter alia par une mise en oeuvre aléatoire du système canadien de protection civile, l'absence continue d'un cadre législatif national, le développement de politiques fédérales inconsistantes, voire même à certaines périodes incohérentes, un financement trop souvent déficient et une direction indécise qu'exprime une série quasi ininterrompue de transferts administratifs et de réorganisations successives. Le présent travail en conclut que ces failles de gouvernance ont empêché l'atteinte d'un état de préparation national à la hauteur du mandat premier du gouvernement qui est d'assurer la sécurité de ses citoyens en temps de guerre comme en temps de paix.

À travers l'étude des cinquante premières années de l'histoire de la protection civile au Canada, le présent travail discute de la capacité et de la volonté politique de gouvernements nationaux successifs d'assurer la sécurité de la population en temps de crises et d'urgences. Cette thèse soutient qu'à l'exclusion d'un bref intermède au plus fort de la Guerre froide, la fonction de protection civile ne parviendra pas à s'imposer au nombre des priorités de la gouvernance canadienne au cours de cette période. Entre la création administrative d'un sous-comité sur les précautions contre les raids aériens à la veille de la Seconde Guerre mondiale, qui marque les débuts de la fonction de protection civile au Canada, et l'adoption en 1988 de la Loi sur la protection civile, un demi-siècle s'écoule. L'histoire de cette fonction se développe en réaction à l'évolution du contexte international et au gré des impératifs politiques, économiques et sociaux nationaux qui marquent la seconde moitié du XXe siècle. Sa généalogie emprunte à la défense nationale à la fois le vocabulaire et la structure. Longtemps confondue dans la forme et dans le fond à la défense civile, la protection civile en arrive tard dans le siècle à se défaire de ses origines imposées et à se forger une personnalité propre orientée vers la gestion des urgences. Néanmoins, comme le démontre le présent travail, son évolution est marquée par d'importantes failles de gouvernance qui se traduisent inter alia par une mise en oeuvre aléatoire du système canadien de protection civile, l'absence continue d'un cadre législatif national, le développement de politiques fédérales inconsistantes, voire même à certaines périodes incohérentes, un financement trop souvent déficient et une direction indécise qu'exprime une série quasi ininterrompue de transferts administratifs et de réorganisations successives. Le présent travail en conclut que ces failles de gouvernance ont empêché l'atteinte d'un état de préparation national à la hauteur du mandat premier du gouvernement qui est d'assurer la sécurité de ses citoyens en temps de guerre comme en temps de paix.

À travers l'étude des cinquante premières années de l'histoire de la protection civile au Canada, le présent travail discute de la capacité et de la volonté politique de gouvernements nationaux successifs d'assurer la sécurité de la population en temps de crises et d'urgences. Cette thèse soutient qu'à l'exclusion d'un bref intermède au plus fort de la Guerre froide, la fonction de protection civile ne parviendra pas à s'imposer au nombre des priorités de la gouvernance canadienne au cours de cette période. Entre la création administrative d'un sous-comité sur les précautions contre les raids aériens à la veille de la Seconde Guerre mondiale, qui marque les débuts de la fonction de protection civile au Canada, et l'adoption en 1988 de la Loi sur la protection civile, un demi-siècle s'écoule. L'histoire de cette fonction se développe en réaction à l'évolution du contexte international et au gré des impératifs politiques, économiques et sociaux nationaux qui marquent la seconde moitié du XXe siècle. Sa généalogie emprunte à la défense nationale à la fois le vocabulaire et la structure. Longtemps confondue dans la forme et dans le fond à la défense civile, la protection civile en arrive tard dans le siècle à se défaire de ses origines imposées et à se forger une personnalité propre orientée vers la gestion des urgences. Néanmoins, comme le démontre le présent travail, son évolution est marquée par d'importantes failles de gouvernance qui se traduisent inter alia par une mise en oeuvre aléatoire du système canadien de protection civile, l'absence continue d'un cadre législatif national, le développement de politiques fédérales inconsistantes, voire même à certaines périodes incohérentes, un financement trop souvent déficient et une direction indécise qu'exprime une série quasi ininterrompue de transferts administratifs et de réorganisations successives. Le présent travail en conclut que ces failles de gouvernance ont empêché l'atteinte d'un état de préparation national à la hauteur du mandat premier du gouvernement qui est d'assurer la sécurité de ses citoyens en temps de guerre comme en temps de paix.