Made available in DSpace on 2014-06-12T17:20:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo5778_1.pdf: 432857 bytes, checksum: 310bb4c759cf74298e791eab8596a1fc (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2003 / O objetivo deste estudo é estimar a Taxa de Câmbio Real de Equilíbrio (TCRE) no Brasil e compará-la com a Taxa de Câmbio Real (TCR) observada em cada período. Para estimar a TCRE, adotou-se a metodologia desenvolvida inicialmente por Sebastian Edwards. Os dados são mensais e abrangem o período entre julho de 1994 (momento da implementação do Plano Real), até dezembro de 2002. Os resultados mostram que no momento da implementação do Plano Real, a Taxa de Câmbio Real se encontrava valorizada. De 1995 a 1998, os resultados mostram que a TCR se encontrava próxima do seu nível de equilíbrio. A partir de 1999 até o final do período de análise, os resultados apontam a uma desvalorização do cambio real. Estes resultados sugerem que a atual política cambial não esta contribuindo para eliminar o desalinhamento da taxa de câmbio real no Brasil

Neste estudo analisamos persistência a choques na média e na volatilidade e a validade da hipótese de Eficiência Fraca deMercado para a série de câmbio nominal diária R$/US$, através de Modelos de mudança markoviana, Memória Longa e GARCH. Mostramos que o modelo de mudança markoviana é adequado para capturar a estrutura de dependência existente nesta série, tanto na média quanto na variância , enquanto que os modelos de Memória Longa e GARCH não são robustos na presença das quebras estruturais existentes neste período. Conduzimos uma série de procedimentos de análise de especificação e experimentos deMonte Carlo para mostrar que mudanças na estrutura da variância podeminduzir padrões espúrios de memória longa e persistência.

MINDÊLLO, Marlene Guilherme. O setor exportador cearense : uma análise do impacto da taxa de câmbio e da renda mundial. 2014. 60f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2014. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2014-10-31T18:22:27Z No. of bitstreams: 1 2014_dissert_mgmindello.pdf: 953564 bytes, checksum: ca3d3951b32d60876f4241350453c5de (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2014-10-31T18:22:39Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_dissert_mgmindello.pdf: 953564 bytes, checksum: ca3d3951b32d60876f4241350453c5de (MD5) / Made available in DSpace on 2014-10-31T18:22:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_dissert_mgmindello.pdf: 953564 bytes, checksum: ca3d3951b32d60876f4241350453c5de (MD5) Previous issue date: 2014 / In a context where markets are more unified between countries, the stability of the economic situation of a nation becomes a crucial factor for the performance of international trade, where the economic policies adopted by governments directly influence the performance of exports, now retracting, now expanding its performance. The exchange rate and world income as determinants of export performance, solids have discussed over the years and deserve close attention on the part of economic agents, because its increase can mean greater income generation and employment. Thus, this study aims to characterize the profile of the export sector in Ceará and test the possible relationship of existence in the long term as well as the degree of influence of the variables exchange rate and world income on the export performance of the state Ceará for the period 2000-2012. The methodology of this study adopted the most comprehensive VAR model called vector and error correction (VEC). The results show that, in the long run, the exchange rate and world income are relevant to explain oscillations in export dependent variable. On the other hand, in the short term, the analysis showed some lag time for imbalances occurring in the short term will be corrected in the long run. Identical behavior was found in the use of impulse response functions and variance decomposition of the error. / Em um contexto no qual os mercados estão mais unificados entre os países, a estabilidade na conjuntura econômica de uma nação torna-se um determinante para o desempenho do comércio internacional, de onde as políticas econômicas adotadas pelos governos influenciam diretamente o desempenho das exportações, ora retraindo, ora expandindo o seu desempenho. A taxa de câmbio e a renda mundial, como determinantes do desempenho da exportação, têm sidos discutidos ao longo dos anos e vêm merecendo bastante atenção por parte dos agentes econômicos, pois seu incremento pode significar maior geração de renda e emprego. Diante disso, este trabalho propõe-se caracterizar o perfil do setor de exportação do Ceará e testar a possível relação de existência no longo prazo, bem como o grau de influência, das variáveis taxa de câmbio e renda mundial sobre o desempenho das exportações do estado do Ceará para o período de 2000 a 2012. A metodologia adotada consiste na utilização do modelo VAR mais completo denominado de vetor e correção de erros (VECM). Os resultados apontam que, no longo prazo, a taxa de câmbio e a renda mundial são relevantes para explicar oscilações ocorridas na variável dependente exportação. Por outro lado, no curto prazo, a análise apresentou certa defasagem de tempo para que os desequilíbrios ocorridos no curto prazo sejam corrigidos no longo prazo. Comportamento idêntico se verificou na utilização da função impulso resposta e na decomposição da variância do erro.

Neste estudo analisamos persistência a choques na média e na volatilidade e a validade da hipótese de Eficiência Fraca deMercado para a série de câmbio nominal diária R$/US$, através de Modelos de mudança markoviana, Memória Longa e GARCH. Mostramos que o modelo de mudança markoviana é adequado para capturar a estrutura de dependência existente nesta série, tanto na média quanto na variância , enquanto que os modelos de Memória Longa e GARCH não são robustos na presença das quebras estruturais existentes neste período. Conduzimos uma série de procedimentos de análise de especificação e experimentos deMonte Carlo para mostrar que mudanças na estrutura da variância podeminduzir padrões espúrios de memória longa e persistência.

Neste estudo analisamos persistência a choques na média e na volatilidade e a validade da hipótese de Eficiência Fraca deMercado para a série de câmbio nominal diária R$/US$, através de Modelos de mudança markoviana, Memória Longa e GARCH. Mostramos que o modelo de mudança markoviana é adequado para capturar a estrutura de dependência existente nesta série, tanto na média quanto na variância , enquanto que os modelos de Memória Longa e GARCH não são robustos na presença das quebras estruturais existentes neste período. Conduzimos uma série de procedimentos de análise de especificação e experimentos deMonte Carlo para mostrar que mudanças na estrutura da variância podeminduzir padrões espúrios de memória longa e persistência.

Submitted by Elizabete Silva (elizabete.silva@ufes.br) on 2015-01-14T16:23:05Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação.Newton Francisco da Silva Junior.pdf: 847436 bytes, checksum: 38d598d252be342e2ae5c02efec142c6 (MD5) / Approved for entry into archive by Elizabete Silva (elizabete.silva@ufes.br) on 2015-02-24T17:01:51Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação.Newton Francisco da Silva Junior.pdf: 847436 bytes, checksum: 38d598d252be342e2ae5c02efec142c6 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-02-24T17:01:51Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação.Newton Francisco da Silva Junior.pdf: 847436 bytes, checksum: 38d598d252be342e2ae5c02efec142c6 (MD5) Previous issue date: 2013 / Tem sido publicado e discutido cada vez mais o papel dos Bancos Centrais no sentido de minimizarem os custos da inflação para o conjunto da sociedade. O objetivo deste trabalho é investigar se o Banco Central do Brasil implementou no período Janeiro de 2005 a Julho de 2012 uma regra de política monetária consistente com a estabilidade de preços, a partir de uma literatura iniciada com o trabalho seminal de Taylor (1993). No primeiro Capítulo, será exposto o conceito de Regras de Política Monetária, iniciando pela Regra de Taylor original e chegando às suas versões atuais. No segundo, que será dividido em dois tópicos, será exibida a literatura empírica sobre o assunto: no primeiro tópico, serão apresentadas as evidências empíricas existentes para as experiências internacionais e, no segundo tópico, para a experiência brasileira. No terceiro Capítulo, por sua vez, será feita uma aplicação econométrica sobre a experiência brasileira recente, por meio de estimações de regressões de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) para a análise de curto prazo e de Cointegração na análise de longo prazo, através da abordagem de Johansen (1991). Além disto, os resultados encontrados serão interpretados à luz da teoria e comparados com as evidências existentes e apresentadas no Capítulo anterior. Grosso modo, os resultados empíricos apontam para o fato de que embora no curto prazo a Regra de Taylor expandida possa ser usada para interpretar as relações entre taxa Selic e inflação observada, no longo prazo há relações estruturais que só podem ser explicadas por elementos teóricos adicionais, tais como os presentes na Curva de Phillips, Curva IS e na abordagem da Paridade Descoberta da Taxa de Juros. Ademais, o trabalho encontra um grau de inércia da taxa Selic, no curto prazo, superior ao observado em trabalhos anteriores, sugerindo uma elevação do conservadorismo do BCB nos últimos anos.

Submitted by Elizabete Silva (elizabete.silva@ufes.br) on 2015-01-14T16:23:05Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação.Newton Francisco da Silva Junior.pdf: 847436 bytes, checksum: 38d598d252be342e2ae5c02efec142c6 (MD5) / Approved for entry into archive by Elizabete Silva (elizabete.silva@ufes.br) on 2015-02-24T17:01:51Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação.Newton Francisco da Silva Junior.pdf: 847436 bytes, checksum: 38d598d252be342e2ae5c02efec142c6 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-02-24T17:01:51Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação.Newton Francisco da Silva Junior.pdf: 847436 bytes, checksum: 38d598d252be342e2ae5c02efec142c6 (MD5) Previous issue date: 2013 / Tem sido publicado e discutido cada vez mais o papel dos Bancos Centrais no sentido de minimizarem os custos da inflação para o conjunto da sociedade. O objetivo deste trabalho é investigar se o Banco Central do Brasil implementou no período Janeiro de 2005 a Julho de 2012 uma regra de política monetária consistente com a estabilidade de preços, a partir de uma literatura iniciada com o trabalho seminal de Taylor (1993). No primeiro Capítulo, será exposto o conceito de Regras de Política Monetária, iniciando pela Regra de Taylor original e chegando às suas versões atuais. No segundo, que será dividido em dois tópicos, será exibida a literatura empírica sobre o assunto: no primeiro tópico, serão apresentadas as evidências empíricas existentes para as experiências internacionais e, no segundo tópico, para a experiência brasileira. No terceiro Capítulo, por sua vez, será feita uma aplicação econométrica sobre a experiência brasileira recente, por meio de estimações de regressões de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) para a análise de curto prazo e de Cointegração na análise de longo prazo, através da abordagem de Johansen (1991). Além disto, os resultados encontrados serão interpretados à luz da teoria e comparados com as evidências existentes e apresentadas no Capítulo anterior. Grosso modo, os resultados empíricos apontam para o fato de que embora no curto prazo a Regra de Taylor expandida possa ser usada para interpretar as relações entre taxa Selic e inflação observada, no longo prazo há relações estruturais que só podem ser explicadas por elementos teóricos adicionais, tais como os presentes na Curva de Phillips, Curva IS e na abordagem da Paridade Descoberta da Taxa de Juros. Ademais, o trabalho encontra um grau de inércia da taxa Selic, no curto prazo, superior ao observado em trabalhos anteriores, sugerindo uma elevação do conservadorismo do BCB nos últimos anos.

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Este trabalho apresenta os métodos de padronização de 111In e 99mTc, em sistemas de coincidências 4πβ-γ. O 111In foi produzido em cíclotron pela reação 111Cd(p, n)111In; decai com uma meia vida de 2,8 dias pelo processo de captura eletrônica populando os níveis excitados do 111Cd, emitindo raios gama de 171 keV e 245 keV. O 99mTc decai com uma meia vida de 6,007 h por transição isomérica do decaimento radioativo do 99Mo . A padronização do 111In foi feita no sistema 4πβ-γ constituído de um detector proporcional em geometria 4π acoplado a dois cristais cintiladores de NaI(Tl) com eletrônica convencional. A radiação gama selecionada para medida em coincidência foi de (171 + 245) keV. A escolha da janela gama foi baseada na análise da previsão da curva de extrapolação obtida na simulação de Monte Carlo. A padronização do 99mTc foi feita num sistema 4πβ-γ usando um contador proporcional de janela fina acoplado a um cristal de cintilação NaI (Tl). A eficiência beta foi variada por discriminação eletrônica, usando sistema de coincidências por software (SCS). A padronização do 99mTc foi feita pela seleção de dois intervalos gama, um no pico de absorção total de 140 keV e outro no pico de absorção total dos raios X de 20 keV. O resultado da atividade experimental de duas soluções de 111In concorda com o resultado obtido pela simulação de Monte Carlo. As atividades experimentais do 99mTc para os dois intervalos gama selecionados estão de acordo dentro da incerteza experimental, indicando que a metodologia adotada é adequada. / The 111In and 99mTc standardization in a 4πβ-γ coincidence system is described. The 111In was produced by the reaction of 111Cd (p, n) 111In in the cyclotron. The 111In decays with a half life of 2.8 days by electron capture process, populating the excited levels of 111Cd, emitting two main gamma rays with energies of 171 keV and 245 keV. The 99mTc decay with a half life of 6.007 h for isomeric transition, from the radioactive decay of 99Mo . 111In standstand ardization was carried out in a 4πβ-γ system, consisted of a system, consisted of a system of a gas flow proportional counter with 4flow proportional counter with 4π geometry coupled to a pair of NaI(Tl) scintillation counter with conventional electronics. The gamma window was set comprising the (171 keV + 245 keV) total absorption energy peaks. The choice of the window was based on the analysis of the extrapolation curves prediction, obtained by Monte Carlo simulation. The 99mTc standardization has been accomplished by the 4πβ-γ coincidence method using a thin window proportional counter in a 4π geometry coupled to a single NaI(Tl) scintillation counter. The beta efficiency was varied by electronic discrimination using a software coincidence counting system (SCS). Two windows were selected for the gamma channel: one at 140 keV gamma ray and the other at 20 keV X ray total absorption peaks. The result of the experimental activity of 111In two solutions agree with the results obtained by Monte Carlo simulation. The experimental activities of 99mTc for the two gamma windows are in agreement within the experimental uncertainty, indicating that the adopted methodology is adequate.

O presente trabalho teve por objetivos avaliar o comportamento agonístico entre operárias de ninhos distintos de Linepithema humile Mayr, determinar o período de produção de sexuados e a proporção sexual, estimar a variação do tamanho da população intranidal no verão e no inverno, e investigar a biologia reprodutiva, em especial, a taxa de crescimento de pequenas colônias. Para tal, coletaram-se em campo 26 ninhos de L. humile no município de Limeira, SP, transferidos para laboratório e mantidos em condições experimentais. Avaliaram-se os níveis de agressividade em pares de operárias de ninhos distintos (n = 11) em três tempos ao longo de um ano após as coletas. Avaliou-se a população intranidal através da contagem de todos os indivíduos de dez ninhos (cinco por estação). Estimou-se a taxa de crescimento para diferentes tamanhos de propágulos (10, 50, 100, 150, 200 e 500 operárias). A população de Limeira apresentou estrutura social unicolonial, com ausência de agressividade entre operárias de ninhos distintos. As operárias de L. humile foram altamente agressivas em relação a operárias de uma população proveniente do município de São Paulo. A produção de sexuados ocorreu durante o verão, com investimento sexual a favor das fêmeas (2,4 : 1). No inverno, encontrou-se um número de operárias cerca da metade do registrado no verão. O tamanho inicial dos propágulos influenciou positivamente a produção de prole total e, negativamente, a produção de prole |per capita. A taxa de crescimento per capita não variou entre os tamanhos de propágulos iniciais testados. A redução do número de operárias poderia ser decorrente de condições abióticas durante o inverno, especialmente da baixa umidade e precipitação. Algumas hipóteses são levantadas para explicar a proporção sexual a favor das fêmeas encontrada. Finalmente, destaca-se que este é o primeiro registro da existência da estrutura social unicolonial em uma população de L. humile no Brasil. / The aim of this work was to evaluate the aggressive behavior between workers from different nests of Linepithema humile Mayr, to determine the period of sexual production and the sexual ratio, to estimate the variation in the intranest population between summer and winter, and to investigate the reproductive biology, particularly the role of propagule sizes in the growth rates. For such, 26 nests collected in the Limeira population of the Argentine ant were set up in experimental nests in laboratory. The levels of aggressive behavior between workers from different nests (n = 11) were evaluated for three different periods during one year after nests collections. The intranest population was assessed by direct counting of total individuals in ten nests (five for each season). The growth rate was evaluated for different propagule sizes (10,50, 100, 150, 200 and 500 workers). The Limeira population structured as unicolonial, with absence of aggressive behavior to non nestmates workers. Workers from the Limeira population were highly aggressive to workers from another population (São Paulo). The population was strongly female-biased (2,4 : 1), with sexuals being produced during summer time. Worker number had a two fold reduction during winter compared to summer nests. The initial propagule size positively influenced the total brood production and negatively affected the per capita brood production. Per capita growth rates remained the same for all initial propagule sizes tested. Worker density reduction could be related to abiotic conditions during winter, especially relative humidity and rain falI. Several hypotheses are raised to explain the female-biased sexual ratio found in the studied population. This is the first record of unicoloniality in a Brazilian population of the Argentine ant.