Från och med årsskiftet 2019/2020 kom Sverige och världen att påverkas av pandemin COVID-19. Det finns ett flertal studier på området om hur tidigare kriser och COVID-19 har påverkat marknaden, men avseende den svenska aktiemarknaden är tidigare studier bristande. Marknadseffektivitet är ett väl undersökt område vid tidigare kriser, däribland effektiva marknadshypotesen och Signaleringsteorin. Ett samband borde enligt nämnda teorier finnas mellan förändringarna i aktiekursen och den information som finns på marknaden. Tidigare studier tyder även på att det vid tidigare kriser, samt vid COVID-19 i andra länder, funnits ett samband mellan bolagens storlek och hur aktiekurserna förändras. I och med de restriktioner som tagits fram har hela aktiemarknaden påverkats av COVID-19, och det bör även ha haft en inverkan på hur olika branscher påverkas, vilket har konstaterats i tidigare studier på andra länder. Syftet med studien är att analysera hur den svenska aktiemarknaden har påverkats av nyheter om COVID-19 genom att studera aktiemarknadens effektivitet, bolagens storlek och dess bransch. Eventstudierna genomförs på tre eventfönster baserade på varsin nyhet med empiriskt underlag som utgörs av aktiekurser för bolag på OMX Stockholm. Marknadens effektivitet testas sedan genom t-test på abnormal avkastning vid samtliga event. Ett eventuellt samband mellan abnormal avkastning och bolagens storlek/bransch undersöks också genom regressionsanalyser. Vi finner att aktiemarknaden har agerat effektivt vid event 1 och 2, aktiemarknaden har då prissatt den information som har publicerats. Bolagens storlek kunde ses ha påverkat förändringen i aktiekurserna under samtliga event, men det var endast under event 1 och 2 som det positivt eftersökta sambandet kunde återfinnas. Ett samband kan i event 2 återfinnas mellan vilken bransch som bolagen tillhör och hur mycket deras aktiekurser sjönk mot vad det borde ha gjort vid nyhetssläppet. Konsument cyklisk var den bransch som hade högst negativ abnormal avkastning under event 2. / The purpose of this study is to analyze how the Swedish stock market has been affected by news about COVID-19 by studying the efficiency of the stock market, the size of companies and its industry. Three different event windows linked to each novelty are examined and the empirical basis consists of share prices for companies on OMX Stockholm. Market efficiency is then tested by t-tests on abnormal returns for all events. A relationship was also sought between abnormal returns and size / industry through a regression model. We find that the market has acted effectively at events 1 and 2 and has then priced the information that has been published. The size of the companies can be seen to have affected the change in share prices in all events, but it was only during events 1 and 2 that the positively sought relationship could be found. In event 2, a relationship can be found between which industry the companies belong to and how much their share prices fell compared to what it should have done (abnormal return) at the news release. The industry consumer discretionary has been the most negatively affected during event 2.