[pt] Nesta dissertação fazemos uma exposição do Teorema
Fundamental do
Apreçamento para modelos em tempo discreto, o qual afirma
que, sob
certas hipóteses, a ausência de oportunidades de
arbitragem equivale a
existência de uma medida de martingal equivalente.
Discutimos inicialmente
o resultado no caso de espaços amostrais finitos e
posteriormente o caso
geral, através da técnica da Transformada de Esscher. / [en] This dissertation is concerned with the Fundamental Asset
Pricing Theorem
for discrete-time models which asserts that, under
suitable hypothesis,
absence of arbitrage opportunities is equivalent to the
existence of an
equivalent martingale measure. We first discuss the case
of finite sample
spaces and then the general case, by the use of the
Esscher Transform
technique.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:7618 |
| Date | 27 December 2005 |
| Creators | RENATO ALENCAR ADELINO DA COSTA |
| Contributors | SERGIO BERNARDO VOLCHAN |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | TEXTO |
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