[pt] As avaliações de performance de fundos de investimento que são
atualmente feitas utilizam separadamente uma série de dados como o índice de
Sharpe, as gregas (alfa, beta, gama, teta, ômega ....), taxa de administração e
volatilidade, não havendo nenhum índice que contemple esses indicadores ao
mesmo tempo. Os investidores, na hora de escolher entre os inúmeros fundos
existentes, analisam isoladamente cada um desses índices mundialmente
conhecidos, mas não conseguem avaliá-los simultaneamente e tomar uma decisão
conjunta. O presente trabalho tem a finalidade de apresentar e desenvolver o
método conhecido como Análise Envoltória de Dados (DEA) para avaliar o
desempenho de fundos de investimento no Brasil e validá-lo através da utilização
de uma medida de avaliação performance intitulada medida Ômega. / [en] A common method to evaluate the performance of investment funds is to
use separate sets of indicators such as Sharpe, the Greeks (alpha, beta, gamma,
theta, omega etc.), administration fee and volatility. There is no single indicator
that covers all together and at the same time the whole set of indicators. When
choosing among a large variety of existing funds, investors analyze each and
every known indicator separately; they are not able to evaluate them
simultaneously with the goal of a joint decision. The aim of this study is to present
and develop the method known as Data Envelopment Analysis (DEA) to evaluate
the performance of investment funds in Brazil and validate it through the use of a
performance evaluation known as Omega measure.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:16033 |
| Date | 28 July 2010 |
| Creators | RODRIGO ANDRADE RAMOS FERREIRA |
| Contributors | CARLOS PATRICIO SAMANEZ |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | TEXTO |
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