[pt] Desde de 1970, quando Box e Jenkins introduziram os
modelos ARMA para análise e previsão de séries
temporais,
muitos estudos foram desenvolvidos buscando encontrar um
método mais eficiente de identificação de tais modelos.
Tal fato se deu porque o método por Box e Jenkins,
baseado
na função de auto-correlação parcial (FACP) não são
eficientes quando os modelos apresentam componentes auto-
regressivas (AR) e médias móveis (MA).
Estudos comparativos realizados anteriormente mostraram
que dentre os métodos de identificação já desenvolvidos,
o
que se mostrou mais eficiente foi o baseado na função de
auto-correlação extendida (FACE) de TIAO e TSAY (1992)
Recentemente, Kuldeep Kumar introduziu na literatura um
método de identificação baseado na teoria de aproximação
de Padé. O objetivo deste trabalho é comparar o método
da
FACE com o método baseado na teoria de aproximação de
Padé. / [en] Since 1970, when Box and Jenkins first introduced the ARMA
models to analysis and predict of time series data, a lot
of studies have been developed to find an efficient
identification method for such models. This was due the
fact that the identification method proposed by Box and
Jenkins, based on Auto-correlation Function (ACF) and
Partial Auto-correlation Function (PACF), are inefficient
when the models have auto regressive - AR- and moving
average - MA- components.
Comparative studies undertaken, have shown that, among the
identification methods already developed, the method based
on the Extended Auto-correlation Fuction of Tiao and Tsay
(1982) is the most efficient.
More recently, however, Kuldeep Kumar has introduced in
the literature an identification method based on the
theory of Padé aproximation. The objective of this paper
is to compare the Extended Auto-correlation Function
method with the method based on the Theory of Padé
approximation.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:9016 |
| Date | 18 September 2006 |
| Creators | LUIZ CLAUDIO RIBEIRO |
| Contributors | REINALDO CASTRO SOUZA |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | TEXTO |
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