[pt] O objetivo principal deste trabalho é discutir a implementação de um algoritmo recursivo para a estimação da Função de Auto-Correlação Extendida (FACE) para séries univariadas e da Função de Correlação Cruzada Extendida (FCCE) para vetores de séries temporais. Um programa de computador, escrito na Linguagem PL/I foi desenvolvido, utilizando o algoritmo recursivo mencionado para o cálculo somente da FACE. A utilização deste procedimento permitiu um aumento nas dimensões da matriz FACE e, como conseqüência, a identificação de modelos sazonais via FACE. / [en] In this work we discuss the implementation of a recursive procedure for the estimation of the Extended Sample Autocorrelation Function (FACE) for univariate time series, and the Extended Sample Cross-Correlation Function (FCCE) for multivariate time series. A computer program written in PL/I was developed using the procedure above mentioned for the univariate case only. The use of this procedure allows high dimensions for the required FACE matrix, as a consequence, the identification of seasonal series via FACE is included as particular case.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:14445 |
| Date | 21 October 2009 |
| Creators | CARLOS AUGUSTO GRUNEWALD |
| Contributors | REINALDO CASTRO SOUZA |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | TEXTO |
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