廣義壓縮最小平方估計在主成份迴歸上的應用

Description

Mansfield,Webster, and Gunst(1977)提出了結合主成份迴歸及類似於後退刪除法(backward elimination)的變數刪除理論，藉以減輕共線性對建立迴歸模型時所造成的影響。但該變數刪除理論無法有效控制係數估計的變異，使得係數估計的精確度大打折扣。
本文將王力群(1990)廣義壓縮最小平方估計(generalized shrunken least squares estimator)的概念和Mansfield et al.(1977)變數刪除的理論整合起來，提出了一個刪除變數的修正法。該修正法在變數刪除上的表現雖較為穩健保守，但卻能減輕共線性所造成的影響，並有效壓縮係數估計的變異。

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1. http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0089751015%22.

Tags

主成份迴歸

共線性

廣義壓縮最小平方估計

後退刪除法

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0089751015
Creators	莫文博
Publisher	國立政治大學
Source Sets	National Chengchi University Libraries
Language	中文
Detected Language	Unknown
Type	text
Rights	Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders